Патерн «хрест смерті» – що це і як працює? Патерн «хрест смерті» – що це і як працює? Технічний аналіз – це потужний інструмент, що дає змогу трейдерам аналізувати минулі рухи ціни та прогнозувати майбутню поведінку ринку. Серед безлічі графічних патернів виділяється один, який завжди викликає інтерес – «хрест смерті». Ця фігура стала незамінною в […]
Патерн «хрест смерті» – що це і як працює? Технічний аналіз – це потужний інструмент, що дає змогу трейдерам аналізувати минулі рухи ціни та прогнозувати майбутню поведінку ринку. Серед безлічі графічних патернів виділяється один, який завжди викликає інтерес – «хрест смерті». Ця фігура стала незамінною в арсеналі трейдерів, оскільки допомагає виявляти ключові ринкові тренди. Розглянемо, що таке «хрест смерті» в трейдингу, як це працює і як торгувати цим патерном.
«Хрест смерті» – це “ведмежа” фігура, де дві ковзаючі середні перетинають одна одну в районі локальної або нової вершини за активом. Індикатор «хрест смерті» показує учасникам торгів слабкість ринку і що ціна досягла певної межі, вище якої «биків» не пускають. Формування моделі на графіку з високою ймовірністю сигналізує про швидкий розворот тренду.
Як приклад розглянемо графік BTC/USDT, де сформувався сигнал на продаж. Ми бачимо, як жовта лінія (MA50) перетинає фіолетову лінію (MA200) зверху вниз.
В якості технічних індикаторів визначення «хреста смерті» використовуються прості ковзаючі середні – Simple Moving Average, SMA:
Графічну модель «хрест смерті» можна зустріти на таких фінансових ринках:
Також патерн може формуватися на різних часових проміжках. Однак варто підкреслити, що на старших таймфреймах модель дає точніші сигнали на розворот і початок довгострокового тренду ціни вниз.
Під час торгівлі «хрестом смерті» на часових проміжках до H4 трейдер може зіткнутися з великою кількістю ринкового «шуму». Це може сприяти утворенню помилкових сигналів і, як наслідок, потраплянню в «бичачі» і «ведмежі» пастки. Тому краще не використовувати цю модель під час внутрішньоденної торгівлі, для цього є більш підходящі патерни.
На денних графіках цей патерн не використовується для входу в ринок. Занадто велике запізнювання, якщо входити за death cross, то стоп обчислюватиметься сотнями пунктів. У момент отримання сигналу більша частина низхідного руху може бути вже в минулому.
Якщо йдеться про фондовий ринок, то “хрест смерті” – непогана ознака. Найближчим часом актив може продовжити зниження, але в майбутньому зростає ймовірність прискореного відновлення. У такі періоди зростання портфеля може перевищувати середню прибутковість фондового ринку.
Death cross – ведмежий сигнал, але у випадку з акціями/індексами він вказує і на те, що в найближчому майбутньому може з’явитися чудова точка входу на купівлю. На користь цього свідчить статистика, зібрана Nautilus Investment Research. Дані зібрано за період з 1971 р. по лютий 2022 р.:
При цьому тільки в 5 випадках із 23 через пів року після виникнення сигналу індекс не відновився до рівнів, що спостерігалися напередодні “хреста смерті”. Статистика вказує на те, що протягом року після перетину мувінгів індекси не тільки відновлювалися, а й перевищували позначку, що відповідає death cross.
На окремих акціях ця закономірність може порушуватися. Позначається залежність котирувань цінних паперів від специфічних для кожного бізнесу факторів.
На ціновому графіку «хрест смерті» відбувається в три фази.
Після появи «хреста смерті», як правило, торгові обсяги починають зростати. Це свідчить про те, що патерн підтверджено й учасники ринку активно продають інструмент.
Під час торгівлі за патерном «хрест смерті» необхідно отримати додаткові підтвердження від інших моделей і технічних індикаторів. Якщо «хрест смерті» отримає ці підтвердження, можна вважати, що патерн не хибний. У цьому разі слід очікувати посилення негативної динаміки протягом тривалого часу.
«Хрест смерті» – запізнілий патерн, який формується на слабких ринках. Це пов’язано з тим, що самі індикатори SMA сформовані на історичних даних. Ковзаючі середні відстежують поведінку ціни базового активу. Тому під час технічного аналізу графіка краще використовувати патерн у комбінації з іншими технічними індикаторами:
Наприклад, такі розворотні свічкові патерни на вершині, як «повішений», «падаюча зірка», «ведмеже поглинання» та інші, попереджають інших трейдерів про зміну тенденції заздалегідь.
Розберемо докладніше на графіку H4 пари EURUSD. На зображенні нижче видно утворення великого цінового патерну «потрійна вершина». Фігура формується на вершині та попереджає про зміну тренду на спадний. Індикатор RSI показує «ведмежу дивергенцію». Крім цього, на вершинах утворилися розворотні свічкові патерни «вечірня зірка» і «падаюча зірка».
У сукупності ці сигнали попереджають про розворот у діапазоні цін 1.1059 – 1.1087. «Хрест смерті» утворився пізніше в районі 1.0934 і став остаточним сигналом про “ведмежий” ринок, що настав. Отже, якби трейдер заходив у шорт позицію в районі утворення «хреста смерті», то міг втратити потенційний прибуток у 1045 пунктів.
Патерн «хрест смерті» можна використовувати в різних стратегіях залежно від ваших цілей, рівня ризику та вподобань.
Ми підготували приклад стратегії, яка оптимально підійде для новачків – це стратегія на основі тренду. Вона дає змогу використовувати патерн для підтвердження поточного тренду і відкриття позицій за напрямком тренду.
Кроки стратегії:
Приклад стратегії. Ми бачимо приклад формування сигналу за парою BTC/USDT. Формується “хрест смерті” – MA50 перетинає MA200 зверху вниз. Для підтвердження сигналу використовуємо індикатори обсягу та RSI. Індикатор обсягу вказує на сплеск обсягів угод на продаж. RSI не дійшов до зони перекупленості (60.00) зовсім небагато, але це також можна вважати підтвердженням сигналу. За цією стратегією можна відкривати угоду на продаж.
Використання патерну “хрест смерті” може бути корисним інструментом, але пов’язане з певними ризиками. Ця фігура не завжди дає точні сигнали та вимагає додаткового підтвердження. Основні ризики, які потрібно враховувати:
Патерн “хрест смерті” працює не на всіх ринках і таймфреймах, тому його ефективність може значно відрізнятися залежно від активу і ринкових умов.
Паттерн “хрест смерті” в трейдингу використовується швидше як фільтр, а не як генератор сигналів. Це непоганий метод оцінювання стану ринку і визначення пріоритетного напрямку торгівлі. Спроби використовувати death cross як самостійну стратегію нічим хорошим не закінчувалися.
В інвестуванні цю модель можна розглядати ще і як попередній сигнал для середньострокових лонгів. Під час роботи з біржовими індексами хрест смерті – щось на кшталт команди “на старт”, у ринок входити ще рано, але в найближчому майбутньому можливий сильний висхідний рух.
Цікавить трейдинг? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.
