Що таке індикатори? Індикатор – це програма, яка з допомогою спеціальних математичних формул і алгоритмів аналізує поведінку ціни, певним чином його трактує і на основі цих даних представляє спрощений, найчастіше графічний, звіт. Інформація, отримана від індикатора може бути представлена у вигляді повноцінних графіків, ліній, точок або інших елементів. Відповідно до цієї інформації трейдер самостійно приймає […]
Індикатор – це програма, яка з допомогою спеціальних математичних формул і алгоритмів аналізує поведінку ціни, певним чином його трактує і на основі цих даних представляє спрощений, найчастіше графічний, звіт. Інформація, отримана від індикатора може бути представлена у вигляді повноцінних графіків, ліній, точок або інших елементів. Відповідно до цієї інформації трейдер самостійно приймає рішення та відкриває торгові ордери.
Технічний та фундаментальний аналізи протягом певного часу займали головне становище у торгових системах трейдерів.
У технічному аналізі розроблено безліч різноманітних інструментів та методів, але всі вони засновані на одному загальному припущенні — шляхом аналізу часових рядів за допомогою виділення трендів (на основі патернів і технічних індикаторів) можливо спрогнозувати поведінку ціни в майбутньому.
Фундаментальний аналіз – підхід до аналізу фінансових ринків на основі вивчення фінансово-економічної інформації, яка, імовірно, робить вплив на динаміку активу або фінансового інструменту.
Але з появою та широким поширенням обчислювальної техніки їх позиції були суттєво усунені новими, більш гнучкими та детальними способами опису та прогнозування рухів на ринку. Комп’ютер здатний обробити значно більше інформації в порівнянні з трейдером, порівняти велику кількість даних і показати їх у зручній формі за короткий проміжок часу.
Відповідно до одного із законів технічного аналізу, тільки ціна має єдину перевірену, актуальну та вичерпну інформацію про стан ринку. Всі дані в ній за конкретний інтервал (таймфрейм) укладені у вигляді чотирьох параметрів – ціна відкриття, ціна закриття, а також максимальне та мінімальне значення. За допомогою спеціальних алгоритмів індикатор формує взаємозв’язки між зміною тієї чи іншої властивості ціни, і на підставі даних за певний часовий проміжок створює, свого роду, картину ринку.
Виділяють кілька основних груп індикаторів, в основі яких лежать схожі математичні принципи: індикатори об’єму, трендові індикатори та осцилятори.
Для ознайомлення із загальними принципами роботи цих інструментів розглянемо індикатор Volumes. Він представлений у вигляді двоколірної гістограми, де висота стовпця показує кількість тиків, а колір – порівняння значення поточного стовпця з попереднім. Наприклад, якщо колір стовпця зелений, то кількість угод у даному проміжку часу більша, ніж у попередньому. Відповідно, червоний колір вказує на менший обсяг у порівнянні з попереднім інтервалом часу.
Об’єми демонструють кількість угод, здійснених за певний часовий проміжок. Це дозволяє оцінити зацікавленість учасників ринку у тому чи іншому інструменті. Але на фінансовому ринку цей тип технічних індикаторів не має такого значення. Насамперед це пов’язано з децентралізацією фінансового ринку, яка є головною перешкодою для збирання перевіреної інформації. Основним джерелом даних є тиковий об’єм, який насправді не висловлює реальну кількість угод, лише демонструє частоту змін ціни.
Існують дві класичні закономірності: зростання об’ємів підтверджує поточний напрямок руху, а зниження об’ємів вказує на згасання сили наявного тренду. Але на практиці аналіз даних найчастіше виявляється не таким простим та однозначним. Тому існує велика кількість індикаторів обсягу, що істотно спрощують сприйняття та використання інформації. Найбільш популярними серед них можна назвати Volumes, Accumulation/Distribution, Money Flow Index та On Balance Volume.
У основі багатьох індикаторів цієї групи лежить принцип згладжування коливань ціни. Формується ряд середніх значень за певний часовий період. Таким чином виключаються короткочасні та незначні зміни, що впливають на сприйняття сильнішої, тривалішої тенденції. Також є індикатори, які враховують середні значення у взаємозв’язку з поточним становищем на ринку та створюють динамічну картину тренду. Але хоч би яким чином не проводився розрахунок, все одно трендовий індикатор вказує напрямок руху ціни тільки в минулому і сьогоденні, що зовсім не гарантує збереження тенденції в майбутньому.
Основним завданням індикаторів цієї групи є допомога у визначенні напрямку тренду та його сили. Це особливо актуально для початківців, тому що на початку знайомства з ринком не завжди легко визначити напрямок тенденції вірно.
У великому списку трендових індикаторів можна виділити п’ять найбільш популярних: Moving Average, Bollinger Bands, Parabolic SAR, Average Directional Movement Index і Standart Deviation. Всі вони дуже успішно використовувалися і використовуються зараз у торговій практиці безліччю трейдерів по всьому світу. Крім самостійного використання дані індикатори можна успішно поєднувати один з одним. А багато хто з них, наприклад, Moving Average, є чудовою основою для створення абсолютно нових інструментів.
Як приклад найпростішого трендового індикатора розглянемо Moving Average. Індикатор показує динаміку зміни середньої вартості активу у вигляді лінії, накладеної безпосередньо на графік. Чим більший період, на підставі якого проводиться розрахунок середнього значення ціни, тим рівнішою буде лінія і навпаки. Існує безліч варіантів використання цього індикатора, які неможливо повноцінно описати в рамках даного матеріалу. Наприклад, один із методів полягає у використанні лінії індикатора як рівень підтримки або опору. Це найпопулярніша стратегія, при якій сигналом для покупки є перетин ціною лінії ковзної середньої знизу вгору, а сигналом для продажу – перетин зверху вниз.
Осцилятор – це тип технічного індикатора, який на підставі аналізу амплітуди рухів ціни, взятої за певний проміжок часу, оцінює силу поточної тенденції та можливість її зміни на протилежну. Розрахунок можливості розвороту ціни або початку корекції ґрунтується на теорії, згідно з якою ціна рухається хвилеподібно навколо середнього значення, найбільш прийнятного для учасників ринку. У моменти, коли ціна сильно йде вгору від даного значення, формується так званий стан перекупленості (overbought), коли ціна на актив занадто завищена і в найближчому майбутньому можна з великою ймовірністю очікувати на її зниження. Якщо ціна занадто йде вниз від середнього значення, то формується стан перепроданості (oversold). Саме ці зони, а також моменти входу та виходу з них, намагаються вказати осцилятори.
Найбільш популярними осциляторами можна назвати Stochastic Oscillator, Relative Strength Index, Average True Range та MACD.
Найчастіше візуально осцилятор представлений у вигляді спеціального вікна, розміщеного окремо від графіка. Наприклад, технічний індикатор Relative Strength Index, RSI це наступний за ціною осцилятор, який коливається в діапазоні від 0 до 100. Вводячи Relative Strength Index, У. Уайлдер рекомендував використовувати його 14-періодний варіант. Надалі поширення набули також 9 і 25-періодні індикатори. Один з найпоширеніших методів аналізу індикатора Relative Strength Index полягає у пошуку розбіжностей, у яких ціна утворює новий максимум, а RSI не вдається подолати рівень свого попереднього максимуму. Подібна розбіжність свідчить про можливість розвороту цін. Якщо потім індикатор повертає вниз і опускається нижче своєї западини, він завершує так званий “невдалий розмах” (failure swing). Цей невдалий розмах вважається підтвердженням швидкого розвороту цін.
При аналізі графіків розрізняють такі сигнали Relative Strength Index:
Індикатори стали чудовим і багато в чому незамінним помічником для багатьох трейдерів. Вони здатні за лічені частки секунд аналізувати та систематизувати колосальні обсяги інформації, на що людина просто фізично не здатна. Але сама інформація не має цінності, головне те, які рішення трейдер ухвалює на її основі. Оскільки індикатор – це лише інструмент, то буде він корисним чи ні, залежить від самого трейдера.
Цікавить трейдинг? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.
