Свинг-трейдинг: как можно оптимизировать свои результаты в торговле?

Свинг-трейдинг: как можно оптимизировать свои результаты в торговле?

Свинг-трейдинг: как можно оптимизировать свои результаты в торговле? Трендовые стратегии можно классифицировать по нескольким группам. Например, торговля на пробое уровней или долгосрочные стратегии. Свинг-трейдинг – это трендовая торговля, которая позволяет ловить локальные коррекции и открывать сделки на их дне по лучшей цене. Она считается одной из оптимальных торговых моделей для начинающих трейдеров, поскольку при умеренном доходе на коротком участке тренд относительно точно прогнозируем, то есть риск минимален.

Каков принцип работы свинг-трейдинга

Свинг-трейдеры, как правило, работают с основным трендом графика, например с восходящим. Как происходит процесс принятия решения о покупке актива? Трейдеры могут руководствоваться таким правилом: покупка во время отката тренда (то есть в момент коррекции), а фиксация прибыли в момент отмены движения основного тренда. Одним из сигналов к фиксации позиций является прорыв линии или кривой поддержки.

Бывает, что на графике нет ни бычьего, ни медвежьего тренда (это может называться “штилем”). При этом график все равно движется по отчасти предсказуемой схеме внутри канала, где цена колеблется между параллельными линиями сопротивления и поддержки. Если этот канал четкий и сформированный, то трейдеры тоже могут начинать активную торговлю, одновременно уменьшая объем позиций из-за более высоких рисков при выходе тренда из “штиля”.

Таким образом, самая низкая точка, достигнутая до начала восходящего тренда – это поддержка. В этом случае трейдер может занять лонг позицию возле области поддержки и зафиксировать ее в момент коррекции или ждать отмены тренда, чтобы закрыть свои позиции.

Свинг-трейдер, как правило, изучает долгосрочные фундаментальные тренды акций и может держать акции не только в течение нескольких часов, но и в течение нескольких недель или даже месяцев – все зависит от продолжительности тренда. Продолжительность тренда может зависеть от общего настроения на рынке. Этот параметр отражает либо цену индекса, в который входит акция, либо позитивные новости сферы, в которой работает компания, а также ее результаты работы по кварталам.

Лучшие рыночные условия для свинг-трейдинга

Как свинг-трейдер, вы хотите найти лучшие рыночные условия, которые будут для вас наиболее эффективными. И есть 2 идеальных рыночных условия для этого:

• Сильный тренд.
• Слабый тренд.

Сильный тренд. Говорят, что рынок находится в сильном тренде, когда он придерживается 50-периодной скользящей средней и остается выше нее. Почему этот вид тренда подходит для свинг-трейдинга?

Во-первых, вы увеличиваете шансы в свою пользу, торгуя по тренду.

Затем вы можете легко определить движение по тренду и коррекцию на рынке (цена растет, затем откатывается, затем снова идет вверх и т. д.).

Как свинг-трейдер вы можете покупать, когда рынок совершает откат к 50-периодной скользящей средней, и продавать непосредственно перед тем, как он достигнет предыдущего максимума колебания.

Кроме того, расстояние от 50-периодной скользящей средней до максимума колебания является вашей потенциальной прибылью и обычно дает соотношение риска и прибыли 1:1 (или больше).

Вот пример:

Слабый тренд. Еще одно состояние рынка, которое идеально подходит для свинг-трейдеров – это слабый тренд.

В этом рыночном состоянии рынок все еще находится в восходящем тренде, но откаты здесь намного сильнее и имеют тенденцию ориентироваться на 200-периодную скользящую среднюю или уровень поддержки.

Подход к торговле при слабом тренде такой же, как и при сильном тренде: вы можете покупать в значимой области и продавать до того, как появится встречное давление.

Паттерны свинг-трейдинга

«Молот» и “Перевернутый молот” с пин-баром. Эта модель означает окончание коррекции. Нисходящая коррекция заканчивается пин-баром – свечой с коротким телом и длинной тенью вниз. Пин-бар означает, что «медведи» на текущем временном периоде пытались «продавить» цену вниз, но в конце периода цена почти вернулась на прежний уровень – сил у «медведей» оказалось недостаточно. Усиливающий сигнал – на нисходящей коррекции пин-бар имеет зеленое тело свечи, на восходящей – красное.

Наличие длинной тени не всегда обязательно. Если каждая следующая свеча имеет меньшее тело, это говорит о том, что коррекция затухает. И на ближайшем развороте можно открывать сделку в сторону основного тренда.

Пример:

На изображении видно, что на нисходящем тренде все коррекции заканчивались свечой с относительно небольшим телом и относительно длинной тенью. Ориентироваться только на паттерны не стоит, добавляйте индикаторы, рисуйте на графике сильные уровни сопротивления и поддержки.

 Swing Failure Pattern. Эту фигуру называют в свинг-трейдинге наиболее значимой, поскольку она срабатывает почти всегда. Проблема только в том, чтобы ее увидеть – в чистом виде она встречается редко. Сформулировал идею паттерна Томас Данте, который назвал эту свечную модель «ложным пробоем уровня High или Low предыдущего свинга».

Схематично паттерн выглядит так:

Есть основной нисходящий тренд, на котором формируется коррекция. Точка «1» называется свинг-хаем – это верхний экстремум коррекции, после которого открывают короткие позиции, рассчитывая на продолжение нисходящего тренда. На этом же уровне устанавливаются:

• Ордера стоп-лосс по коротким позициям на случай, если цена все же развернется и пойдет вверх.
• Отложенные ордера Buy-Stop тех, кто делает ставку на движение графика вверх.

Крупным игрокам интересна совокупная ликвидность. Их задача – войти в рынок один раз большим объемом так, чтобы не повлиять на стоимость актива. Понимая, где находится скопление ордеров, и видя стакан цен, они ждут очередного свинг-хая, который пробивает предыдущий уровень сопротивления, и открывают зеркальную сделку. В точке «2» уже сработал стоп-лосс по коротким позициям, исполнены заявки «быков» на покупку по отложенным ордерам Buy-Stop, маркетмейкерам ничто не мешает большим объемом продавить цену дальше в направлении нисходящего тренда. В точке «3» открывается короткая позиция по паттерну.

Условия формирования паттерна Swing Failure Pattern:

• Таймфрейм H1. Условие необязательное, но теория рекомендует использовать именно часовой интервал.
• Паттерну должен предшествовать тренд.
• Ложному пробою должна соответствовать четкая коррекция. Должны быть четко выражены свинг-хай и свинг-лоу.

Если вторая коррекция не получила продолжения и закрылась чуть дальше первого свинг-лоу, при появлении противоположной свечи открываем сделку в сторону основного направления тренда.

Пример:

На рынке наблюдается растущий тренд, после которого наступает коррекция. В точке «1» формируется свинг-лоу. Коррекция четкая, формирует с восходящим трендом визуальный треугольник. В точке «2» формируется свеча SFP-паттерна, тень закрывается ниже предыдущего минимума. Следующая свеча растущая – открываем длинную позицию в точке «3».

Хотя такое встречается редко, «медведи» снова предприняли попытку пробить уровень поддержки – точка «4». В точке «5» открываем еще один лонг.

Какие стратегии можно использовать при торговле на колебаниях

Анализ и наблюдение за ценами совместно с техническим анализом. Этот метод является стандартным для большинства свинг-трейдеров. Данный тип анализа помогает трейдеру определить, какой акцией или ETF торговать. Элементы технического анализа могут быть разными, однако все они должны помогать определять тренд, например индикатор Moving Average или MACD.

Moving Average позволяет определять в основном тренде уровень поддержки при восходящем тренде, а при нисходящем – уровень сопротивления. Для помощи в выставлении ценовых целей, а также для определения коррекции трейдеры могут использовать инструменты Фибоначчи, например «Уровни Фибоначчи».

Фундаментальный анализ. Другой распространенный метод свинг-трейдинга – отслеживание новостного фона. Есть множество инструментов, которые позволяют следить за новостями компаний, чтобы вовремя реагировать как на позитивные новости, такие как хорошая статистика за квартал, так и на негативные новости, такие как нежелательная смена руководства.

Индексный анализ в сочетании с фундаментальным методом. Некоторые трейдеры в дополнение к анализу компании также мониторят новости сферы, которая является профильной для отслеживаемого актива. Например, можно подписаться на новости, связанные с нефтедобывающей промышленностью, если открыты позиции по компании такого типа.

Чтобы увеличить вероятность прибыльных сделок, трейдеры могут использовать монитор индексов. Например – S&P500, в котором представлено множество компаний. Индекс является тем самым индикатором, который показывает общую динамику настроений толпы.

Также можно дополнительно отслеживать цену конкурентов компании, ведь если конкуренты начали терять в цене, то и торгуемый актив тоже может вскоре упасть.

Работа против тенденций. Некоторые свинг-трейдеры работают с трендами своих акций, но также могут торговать против тренда (иногда это называют «затуханием»). Можно занять медвежью позицию на максимуме свинга восходящего тренда, затем выйти при завершении коррекции, а потом встать в лонг позицию на минимуме нисходящего тренда.

Использование японских свечей. Некоторые трейдеры считают, что свечные графики легче понять и интерпретировать, чем традиционные гистограммы. Трейдеры могут использовать диаграммы, чтобы определить, где присутствует давление на покупку и где присутствует давление на продажу (а также насколько интенсивно это давление), а затем они могут применить эту информацию в своей торговле.

Стратегия-совет «наблюдение»

Большую часть времени рынки находятся в бездействии, не принося значительных доходов покупателям. Обычно они консолидируются по несколько дней, делают несколько пауз, снижаются и снова растут. Маленькие колебания встречаются чаще, чем большие тренды. Искусство торговли на колебаниях позволяет забирать прибыль от этих маленьких колебаний.

Свинг-трейдеры могут выбирать активы или фьючерсы из наиболее активно торгуемых акций, из ETF (Exchange-traded fund, то есть активы, которыми торгуют на бирже), которые демонстрируют тенденцию колебаться в широких четко определенных каналах. Трейдер может вести список акций, входящих в ETF, для ежедневного мониторинга, чтобы узнавать о движении тренда и своевременно реагировать.  

Стратегия «скромность»

Вместо того чтобы нацеливаться на прибыль от 20% до 25% для большинства акций, трейдеры могут нацеливаться на более скромную прибыль – от 10% или даже всего 5% на более жестких рынках. Эти показатели могут показаться слишком маленькими, не такими, какие обычно встречаются на фондовом рынке. Но именно в этом и заключается фактор этой стратегии, поскольку главное в методе торговли на колебаниях – время.

Основное внимание трейдера может быть сосредоточено не на прибыли, которая формируется в течение недель или месяцев, а на подсчетах. Как правило, средняя продолжительность сделки составляет более 5-10 дней. Таким образом, трейдеры могут получить много маленьких выигрышей, что в целом приведет к гораздо большей совокупной прибыли. Если трейдер доволен 20%-ным приростом за месяц или больше, прирост от 5% до 10% каждую неделю или две может значительно увеличить общую прибыль.

Конечно, трейдеры все равно должны учитывать потери. Меньшая прибыль может привести к росту портфеля только в том случае, если потери будут небольшими. Вместо обычного стоп-лосса (прекращение торговли и вывод средств на короткое время) от 7% до 8% трейдеры могут принимать свои убытки быстрее и терять максимум от 2% до 3%. Это обеспечит соотношение прибыли к убытку 3 к 1 – что является разумным правилом управления портфелем для достижения успеха. Это критически важный компонент для всей системы, поскольку огромные потери могут быстро уничтожить значительный прогресс, достигнутый с меньшими доходами.

Стратегия «захват прибыли на росте графика»

Поскольку неизвестно, сколько дней или недель может длиться тренд, трейдеры могут входить в бычью свинг-сделку только после того, как станет ясно, что акция возобновила первоначальный восходящий тренд.

Один из способов определить это – выделить движение против такого тренда. Если акция торгуется выше максимума предыдущего дня (самой высокой точки японской свечи), свинг-трейдер может войти в сделку после проведения анализа рисков, который мы разобрали в предыдущей стратегии. Эта возможная точка называется «точкой входа».

Сначала найдите самую низкую точку, чтобы определить позицию «остановки» (стоп-лосса). Если акция падает ниже этой точки, вы должны выйти из сделки, чтобы уменьшить убытки. Затем найдите самую высокую точку недавнего восходящего тренда. Это становится целью по прибыли. Если акция достигает вашей целевой цены или выше, вам следует рассмотреть выход хотя бы из части вашей позиции, чтобы зафиксировать некоторую прибыль. Все довольно просто, если рассмотреть этот график:

Советы по оптимизации рисков для свинг-трейдеров

• Используйте метод масштабирования. Он предполагает наращивание объема открытых позиций, если цена идет в нужную сторону, и уменьшение объема, если цена идет в направлении, противоположном прогнозу.
• Соблюдайте правило соотношения уровня риска и прибыли. В теории тейк-профит должен равняться трем расстояниям до стоп-лосса. Это соотношение вы можете менять в соответствии со своей стратегией и целями. Но старайтесь строго придерживаться плана действий.
• Придерживайтесь классических правил риск-менеджмента относительно уровня риска на сделку и суммарного риска. Например, риск на сделку – до 5% от суммы депозита. Уровень риска зависит от соотношения объема сделки и длины стоп-лосса. 
• Проявляйте гибкость. Если цена пошла не в ту сторону, в которую нужно, и есть основания считать, что прогноз ошибочный, не бойтесь закрывать сделку в убыток – переворачивайте позицию, не дожидаясь срабатывания стопа.
• Проверяйте эффективность стратегии на тестовой платформе. Если на реальном счете стратегия показывает результаты, которые сильно отличаются в худшую сторону от бэктеста, останавливайте торговлю и ищите причины.
• Контролируйте эмоции. Свинговые стратегии подходят тем, кто обладает терпением и не склонен к панике, кто готов без эмоций наблюдать за просадкой, не закрывая сделки досрочно, и кто не увлекается агрессивным трейдингом и не ставит целью за короткий срок разогнать прибыль.

Итог

Свинг-трейдинг хорошо подходит под мышление новичка и под основное правило трейдинга – работать по тренду. Если поймать сильный тренд, то из одной сделки можно выжать максимум. И заметим, что при таком раскладе свинг-трейдинг переходит в классическую стратегию трендовой внутридневной торговли. Поэтому не стоит углубляться в названия. Стройте трендовую тактику заработка на откатах, добавляя в качестве вспомогательных инструментов паттерны, уровни и индикаторы.

Интересует технический анализ? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.