Инструменты

Корреляции и сила валют

Насколько синхронно движутся инструменты и какие валюты сейчас самые сильные. Две позиции с высокой корреляцией — это фактически удвоенный риск одной сделки. Это справочная статистика, а не прогноз.

Сила валют

Среднее изменение валюты против остальных основных валют за выбранный период, по ценам закрытия дневных баров.

День Неделя Месяц

USDДоллар США+0,78%

CHFШвейцарский франк+0,07%

JPYЯпонская иена+0,04%

GBPФунт стерлингов−0,10%

EURЕвро−0,12%

CADКанадский доллар−0,13%

NZDНовозеландский доллар−0,24%

AUDАвстралийский доллар−0,28%

Расчет — среднее движение валюты по всем мажорным парам из хранилища (пар в выборке: 28); восемь валют: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD. Экзотические пары не учтены.

Корреляционная матрица

Коэффициент корреляции Пирсона дневных доходностей, ×100: от −100 (зеркальное движение) до +100 (полностью синхронное). Пустая ячейка — недостаточно общей истории.

Обзор Форекс Крипта Индексы и сырье30 дней 90 дней

Инструмент	BTC	ETH	SOL	US500	NAS100	DE30	JP225	DXY	EURUSD	GBPUSD	USDJPY	XAU	XAG	WTI	NatGas
BTC/USDT	100	94	91	72	71	45	64	−5	8	15	41	41	52	−29	10
ETH/USDT	94	100	90	72	69	48	62	−11	14	23	39	33	48	−39	8
SOL/USDT	91	90	100	63	68	27	60	0	2	9	35	22	40	−29	16
US500	72	72	63	100	94	53	86	7	−3	7	54	27	46	−43	20
NAS100	71	69	68	94	100	32	94	29	−22	−11	68	22	45	−33	22
DE30	45	48	27	53	32	100	27	−47	48	50	5	46	44	−51	9
JP225	64	62	60	86	94	27	100	28	−21	−12	72	22	42	−30	15
DXY	−5	−11	0	7	29	−47	28	100	−97	−92	47	−13	0	1	11
EUR/USD	8	14	2	−3	−22	48	−21	−97	100	90	−30	21	7	−5	−8
GBP/USD	15	23	9	7	−11	50	−12	−92	90	100	−32	5	3	0	−12
USD/JPY	41	39	35	54	68	5	72	47	−30	−32	100	30	43	−16	6
XAU/USD	41	33	22	27	22	46	22	−13	21	5	30	100	89	−39	6
XAG/USD	52	48	40	46	45	44	42	0	7	3	43	89	100	−41	10
WTI	−29	−39	−29	−43	−33	−51	−30	1	−5	0	−16	−39	−41	100	−33
NatGas	10	8	16	20	22	9	15	11	−8	−12	6	6	10	−33	100

Самые сильные прямые связи

Движутся вместе: две такие позиции в одну сторону дублируют один и тот же риск.

BTC/USDT ↔ ETH/USDT0,94
US500 ↔ NAS1000,94
NAS100 ↔ JP2250,94
BTC/USDT ↔ SOL/USDT0,91
ETH/USDT ↔ SOL/USDT0,90

Самые сильные обратные связи

Движутся зеркально: лонг по одному и лонг по другому частично гасят друг друга.

DXY ↔ EUR/USD−0,97
DXY ↔ GBP/USD−0,92
DE30 ↔ WTI−0,51
DE30 ↔ DXY−0,47
US500 ↔ WTI−0,43

Как это посчитано

Корреляция — коэффициент Пирсона дневных логарифмических доходностей (закрытие к закрытию).
Окно — последние 30 или 90 общих торговых дней пары. Если общих дней меньше 60% окна, ячейка не показывается.
Крипта торгуется семь дней в неделю, форекс и индексы — пять, поэтому для каждой пары берется пересечение ее торговых дней.
Сила валюты — среднее движение валюты против семи других основных валют по всем мажорным парам из хранилища.
Источник — собственное хранилище закрытых дневных баров. Статистика обновляется автоматически по мере поступления новых баров.

Корреляции и сила валют — описательная историческая статистика, информационно-образовательный материал. Связи между инструментами меняются со временем и не гарантируются в будущем. Это не инвестиционная рекомендация и не торговый сигнал — решения о сделках ты принимаешь самостоятельно.