Инструменты

Корреляции и сила валют

Насколько синхронно движутся инструменты и какие валюты сейчас самые сильные. Две позиции с высокой корреляцией — это фактически удвоенный риск одной сделки. Это справочная статистика, а не прогноз.

Сила валют

Среднее изменение валюты против остальных основных валют за выбранный период, по ценам закрытия дневных баров.

День Неделя Месяц

JPYЯпонская иена+0,41%

USDДоллар США+0,26%

CHFШвейцарский франк+0,16%

AUDАвстралийский доллар−0,05%

CADКанадский доллар−0,10%

NZDНовозеландский доллар−0,20%

GBPФунт стерлингов−0,20%

EURЕвро−0,28%

Расчет — среднее движение валюты по всем мажорным парам из хранилища (пар в выборке: 28); восемь валют: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD. Экзотические пары не учтены.

Корреляционная матрица

Коэффициент корреляции Пирсона дневных доходностей, ×100: от −100 (зеркальное движение) до +100 (полностью синхронное). Пустая ячейка — недостаточно общей истории.

Обзор Форекс Крипта Индексы и сырье30 дней 90 дней

Инструмент	BTC	ETH	SOL	US500	NAS100	DE30	JP225	DXY	EURUSD	GBPUSD	USDJPY	XAU	XAG	WTI	NatGas
BTC/USDT	100	91	87	59	66	20	28	−33	28	32	−19	48	47	−29	−23
ETH/USDT	91	100	90	55	59	17	25	−38	34	40	−23	43	41	−27	−30
SOL/USDT	87	90	100	58	62	26	27	−33	32	35	−14	49	50	−38	−13
US500	59	55	58	100	91	68	63	−47	38	43	−42	63	66	−64	−9
NAS100	66	59	62	91	100	61	73	−33	26	32	−29	59	66	−74	−10
DE30	20	17	26	68	61	100	53	−15	7	14	−27	22	30	−67	−8
JP225	28	25	27	63	73	53	100	−14	9	21	−12	52	57	−63	−15
DXY	−33	−38	−33	−47	−33	−15	−14	100	−94	−85	77	−53	−54	1	6
EUR/USD	28	34	32	38	26	7	9	−94	100	85	−54	45	47	6	1
GBP/USD	32	40	35	43	32	14	21	−85	85	100	−51	31	36	−8	−5
USD/JPY	−19	−23	−14	−42	−29	−27	−12	77	−54	−51	100	−44	−42	14	17
XAU/USD	48	43	49	63	59	22	52	−53	45	31	−44	100	92	−34	−14
XAG/USD	47	41	50	66	66	30	57	−54	47	36	−42	92	100	−41	−12
WTI	−29	−27	−38	−64	−74	−67	−63	1	6	−8	14	−34	−41	100	4
NatGas	−23	−30	−13	−9	−10	−8	−15	6	1	−5	17	−14	−12	4	100

Самые сильные прямые связи

Движутся вместе: две такие позиции в одну сторону дублируют один и тот же риск.

XAU/USD ↔ XAG/USD0,92
BTC/USDT ↔ ETH/USDT0,91
US500 ↔ NAS1000,91
ETH/USDT ↔ SOL/USDT0,90
BTC/USDT ↔ SOL/USDT0,87

Самые сильные обратные связи

Движутся зеркально: лонг по одному и лонг по другому частично гасят друг друга.

DXY ↔ EUR/USD−0,94
DXY ↔ GBP/USD−0,85
NAS100 ↔ WTI−0,74
DE30 ↔ WTI−0,67
US500 ↔ WTI−0,64

Как это посчитано

Корреляция — коэффициент Пирсона дневных логарифмических доходностей (закрытие к закрытию).
Окно — последние 30 или 90 общих торговых дней пары. Если общих дней меньше 60% окна, ячейка не показывается.
Крипта торгуется семь дней в неделю, форекс и индексы — пять, поэтому для каждой пары берется пересечение ее торговых дней.
Сила валюты — среднее движение валюты против семи других основных валют по всем мажорным парам из хранилища.
Источник — собственное хранилище закрытых дневных баров. Статистика обновляется автоматически по мере поступления новых баров.

Корреляции и сила валют — описательная историческая статистика, информационно-образовательный материал. Связи между инструментами меняются со временем и не гарантируются в будущем. Это не инвестиционная рекомендация и не торговый сигнал — решения о сделках ты принимаешь самостоятельно.