Инструменты

Корреляции и сила валют

Насколько синхронно движутся инструменты и какие валюты сейчас самые сильные. Две позиции с высокой корреляцией — это фактически удвоенный риск одной сделки. Это справочная статистика, а не прогноз.

Сила валют

Среднее изменение валюты против остальных основных валют за выбранный период, по ценам закрытия дневных баров.

День Неделя Месяц

USDДоллар США+0,91%

CHFШвейцарский франк+0,31%

CADКанадский доллар−0,08%

JPYЯпонская иена−0,09%

NZDНовозеландский доллар−0,11%

EURЕвро−0,15%

GBPФунт стерлингов−0,45%

AUDАвстралийский доллар−0,53%

Расчет — среднее движение валюты по всем мажорным парам из хранилища (пар в выборке: 23); восемь валют: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD. Экзотические пары не учтены.

Корреляционная матрица

Коэффициент корреляции Пирсона дневных доходностей, ×100: от −100 (зеркальное движение) до +100 (полностью синхронное). Пустая ячейка — недостаточно общей истории.

Обзор Форекс Крипта Индексы и сырье30 дней 90 дней

Инструмент	BTC	ETH	SOL	US500	NAS100	DE30	JP225	DXY	EURUSD	GBPUSD	USDJPY	XAU	XAG	WTI	NatGas
BTC/USDT	100	92	85	44	41	15	14	−49	49	54	−24	57	58	−25	−21
ETH/USDT	92	100	88	43	36	12	16	−60	62	55	−33	60	59	−20	−23
SOL/USDT	85	88	100	51	46	18	17	−38	40	40	−17	52	54	−30	−11
US500	44	43	51	100	91	69	66	−30	21	17	−43	42	49	−63	−20
NAS100	41	36	46	91	100	62	81	−21	16	12	−28	31	47	−64	−22
DE30	15	12	18	69	62	100	58	−1	−9	−2	−23	23	27	−71	−11
JP225	14	16	17	66	81	58	100	−6	5	3	−12	32	47	−59	−13
DXY	−49	−60	−38	−30	−21	−1	−6	100	−97	−87	76	−63	−66	0	22
EUR/USD	49	62	40	21	16	−9	5	−97	100	87	−58	62	65	6	−19
GBP/USD	54	55	40	17	12	−2	3	−87	87	100	−53	55	60	−2	−18
USD/JPY	−24	−33	−17	−43	−28	−23	−12	76	−58	−53	100	−47	−47	9	21
XAU/USD	57	60	52	42	31	23	32	−63	62	55	−47	100	90	−27	−18
XAG/USD	58	59	54	49	47	27	47	−66	65	60	−47	90	100	−31	−21
WTI	−25	−20	−30	−63	−64	−71	−59	0	6	−2	9	−27	−31	100	−4
NatGas	−21	−23	−11	−20	−22	−11	−13	22	−19	−18	21	−18	−21	−4	100

Самые сильные прямые связи

Движутся вместе: две такие позиции в одну сторону дублируют один и тот же риск.

BTC/USDT ↔ ETH/USDT0,92
US500 ↔ NAS1000,91
XAU/USD ↔ XAG/USD0,90
ETH/USDT ↔ SOL/USDT0,88
EUR/USD ↔ GBP/USD0,87

Самые сильные обратные связи

Движутся зеркально: лонг по одному и лонг по другому частично гасят друг друга.

DXY ↔ EUR/USD−0,97
DXY ↔ GBP/USD−0,87
DE30 ↔ WTI−0,71
DXY ↔ XAG/USD−0,66
NAS100 ↔ WTI−0,64

Как это посчитано

Корреляция — коэффициент Пирсона дневных логарифмических доходностей (закрытие к закрытию).
Окно — последние 30 или 90 общих торговых дней пары. Если общих дней меньше 60% окна, ячейка не показывается.
Крипта торгуется семь дней в неделю, форекс и индексы — пять, поэтому для каждой пары берется пересечение ее торговых дней.
Сила валюты — среднее движение валюты против семи других основных валют по всем мажорным парам из хранилища.
Источник — собственное хранилище закрытых дневных баров. Статистика обновляется автоматически по мере поступления новых баров.

Корреляции и сила валют — описательная историческая статистика, информационно-образовательный материал. Связи между инструментами меняются со временем и не гарантируются в будущем. Это не инвестиционная рекомендация и не торговый сигнал — решения о сделках ты принимаешь самостоятельно.