Инструменты

Корреляции и сила валют

Насколько синхронно движутся инструменты и какие валюты сейчас самые сильные. Две позиции с высокой корреляцией — это фактически удвоенный риск одной сделки. Это справочная статистика, а не прогноз.

Сила валют

Среднее изменение валюты против остальных основных валют за выбранный период, по ценам закрытия дневных баров.

День Неделя Месяц

USDДоллар США+0,67%

CADКанадский доллар+0,17%

JPYЯпонская иена+0,08%

EURЕвро−0,05%

CHFШвейцарский франк−0,09%

NZDНовозеландский доллар−0,15%

GBPФунт стерлингов−0,30%

AUDАвстралийский доллар−0,57%

Расчет — среднее движение валюты по всем мажорным парам из хранилища (пар в выборке: 23); восемь валют: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD. Экзотические пары не учтены.

Корреляционная матрица

Коэффициент корреляции Пирсона дневных доходностей, ×100: от −100 (зеркальное движение) до +100 (полностью синхронное). Пустая ячейка — недостаточно общей истории.

Обзор Форекс Крипта Индексы и сырье30 дней 90 дней

Инструмент	XAU	XAG	XPT	XPD	XCU	NAS100	US500	US30	DE30	UK100	JP225	DXY	HK50	AUS200	STOXX50	FR40	WTI	Brent	NatGas
XAU/USD	100	90	82	60	30	31	42	51	23	34	32	−63	24	47	19	8	−27	−16	−18
XAG/USD	90	100	93	63	25	47	49	40	27	27	47	−66	36	46	25	13	−31	−8	−21
XPT/USD	82	93	100	76	22	40	41	38	31	20	41	−62	37	44	27	17	−32	−14	−29
XPD/USD	60	63	76	100	10	33	47	58	52	34	29	−33	36	52	42	33	−33	−11	−21
XCU/USD	30	25	22	10	100	3	4	8	−12	−3	−4	−23	−26	9	−6	−12	7	−33	−15
NAS100	31	47	40	33	3	100	91	54	62	35	81	−21	43	50	67	50	−64	−52	−22
US500	42	49	41	47	4	91	100	82	69	50	66	−30	48	62	70	54	−63	−43	−20
US30	51	40	38	58	8	54	82	100	64	59	34	−32	42	65	59	45	−52	−37	−8
DE30	23	27	31	52	−12	62	69	64	100	76	58	−1	49	74	91	78	−71	−49	−11
UK100	34	27	20	34	−3	35	50	59	76	100	29	−7	45	86	74	71	−50	−31	1
JP225	32	47	41	29	−4	81	66	34	58	29	100	−6	27	42	69	56	−59	−36	−13
DXY	−63	−66	−62	−33	−23	−21	−30	−32	−1	−7	−6	100	−27	−33	9	13	0	7	22
HK50	24	36	37	36	−26	43	48	42	49	45	27	−27	100	57	47	47	−47	−25	1
AUS200	47	46	44	52	9	50	62	65	74	86	42	−33	57	100	69	67	−64	−50	−2
STOXX50	19	25	27	42	−6	67	70	59	91	74	69	9	47	69	100	91	−69	−40	−11
FR40	8	13	17	33	−12	50	54	45	78	71	56	13	47	67	91	100	−56	−30	2
WTI	−27	−31	−32	−33	7	−64	−63	−52	−71	−50	−59	0	−47	−64	−69	−56	100	88	−4
Brent	−16	−8	−14	−11	−33	−52	−43	−37	−49	−31	−36	7	−25	−50	−40	−30	88	100	−16
NatGas	−18	−21	−29	−21	−15	−22	−20	−8	−11	1	−13	22	1	−2	−11	2	−4	−16	100

Самые сильные прямые связи

Движутся вместе: две такие позиции в одну сторону дублируют один и тот же риск.

XAG/USD ↔ XPT/USD0,93
STOXX50 ↔ FR400,91
NAS100 ↔ US5000,91
DE30 ↔ STOXX500,91
XAU/USD ↔ XAG/USD0,90

Самые сильные обратные связи

Движутся зеркально: лонг по одному и лонг по другому частично гасят друг друга.

DE30 ↔ WTI−0,71
STOXX50 ↔ WTI−0,69
XAG/USD ↔ DXY−0,66
NAS100 ↔ WTI−0,64
AUS200 ↔ WTI−0,64

Как это посчитано

Корреляция — коэффициент Пирсона дневных логарифмических доходностей (закрытие к закрытию).
Окно — последние 30 или 90 общих торговых дней пары. Если общих дней меньше 60% окна, ячейка не показывается.
Крипта торгуется семь дней в неделю, форекс и индексы — пять, поэтому для каждой пары берется пересечение ее торговых дней.
Сила валюты — среднее движение валюты против семи других основных валют по всем мажорным парам из хранилища.
Источник — собственное хранилище закрытых дневных баров. Статистика обновляется автоматически по мере поступления новых баров.

Корреляции и сила валют — описательная историческая статистика, информационно-образовательный материал. Связи между инструментами меняются со временем и не гарантируются в будущем. Это не инвестиционная рекомендация и не торговый сигнал — решения о сделках ты принимаешь самостоятельно.