Скользящая средняя: стратегии прибыльного трейдинга

Скользящая средняя: стратегии прибыльного трейдинга

Скользящая средняя: стратегии прибыльного трейдинга. Все, кто хоть раз сталкивался с торговлей на финансовых рынках, знают, что такое скользящая средняя. Этот классический технический индикатор настолько широко распространен, что встречается практически в каждой торговой системе. Даже если стратегия не использует скользящие средние напрямую, скорее всего, вы найдете в ней другие индикаторы, которые используют среднюю в своих расчетах. Сегодня мы поговорим о непосредственном использовании скользящих средних в торговых системах и сделаем вывод – стоит ли смотреть в сторону этого индикатора на сегодняшних рынках или искать грааль в другом месте.

Скользящая средняя - важный элемент анализа в трейдинге

Скользящая средняя (Moving Average или сокращенно MA) – это один из самых универсальных и популярных индикаторов на рынке, который можно использовать для торговли по тренду.

Скользящая средняя показывает среднюю цену за указанный период времени (это могут быть 15 дней или 15 минут) и является запаздывающим индикатором.

Существует два основных типа скользящих средних – простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Как следует из названия, простая скользящая средняя – это просто средняя цена торгового инструмента за определенный период времени. С другой стороны, экспоненциальная скользящая средняя придает больший вес более поздним значениям цены.

Экспоненциальная скользящая средняя лучше всего отражает недавнее движение цены и более точно за ней следует.

Простые и экспоненциальные скользящие выглядят как плавная линия. Например, скользящая средняя за 50 периодов на дневном графике использует последние 50 дней движения цены для формирования среднего значения:

Никогда не следует использовать скользящую среднюю изолированно. Лучше всего сочетать ее с паттернами Price Action и другими сигналами рынка.

Типы и параметры скользящей средней

Скользящая средняя классифицируется в зависимости от метода расчета. Выделяют:

– Простая скользящая средняя (SMA – simple moving average). Представляет собой простое среднее арифметическое значение и, например, для 20 периодов рассчитывается по формуле:

SMA = (P(1) + P(2) +…+ P(20)) / 20

Расчеты настолько же просты, насколько и неэффективны. Эксперты финансовых рынков рекомендуют избегать использования простой средней из-за необъективности: формула просто не делает различий по важности между первым и последним периодом, хотя очевидно, что более актуальные данные гораздо важнее.

– Взвешенная скользящая средняя (WMA – weighted moving average). Эта средняя позволяет решить проблему необъективности, о которой шла речь применительно к простой средней, но делает это несколько “неуклюже”. Каждое из значений, взятых для расчета, умножается на убывающий коэффициент. Для первого слагаемого (наиболее актуального значения) коэффициент равен числу периодов. Для каждого следующего уменьшается на 1. Расчет для 20 периодов будет вестись по такой формуле:

WMA = (P(1)*20 + P(2)*19…+P(19)*2 + P(20)) / (20 + 19 +…

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA – exponential moving average). Эта средняя – фаворит у экспертов. Значения для EMA убывают экспоненциально и никогда не равны нулю.

Такая скользящая средняя рассчитывается по формуле:

EMA = (P(1) + (1 – a) * P(2) + (1 – a)^2 * P(3)… + (1 – a)^19 * P(20)) / (1 + (1 – a) +…+ (1 – a)^19))

Экспоненциальная средняя, по мнению большинства экспертов, наиболее достоверно отражает текущее настроение рынка.

При использовании индикатора скользящей средней  вы можете выбрать несколько параметров:

• Период – это период времени для расчета. Например, период 14 на дневном графике означает 14 дней.
• Сдвиг – это задержка по времени, применяемая к индикатору. Например, период 5 на часовом графике означает сдвиг скользящей средней вправо на 5 часов.
• Метод MA – это метод расчета, применяемый к MA, или тип MA, который вы хотите увидеть на своем графике.
• Применить к – это цена, к которой вы хотите применить формулу расчета скользящей средней. Например, рассчитывать скользящую среднюю по цене закрытия.

Виды торговых систем на основе скользящих средних

Модели торговых систем, основанных на скользящих средних, генерируют сигналы на покупку или продажу на основе соотношений между скользящей средней и ценой или между двумя (или более) скользящими средними. Существуют модели, следующие за трендом, и контртрендовые.

Самые популярные модели следуют за трендом и отстают от рынка. С другой стороны, модели, которые идут против тренда, предсказывают развороты. Это не означает, что модели, следующие за рынком, работают хуже контртрендовых. Уверенные входы в тренд, пусть даже и с запаздыванием, считаются более надежными и выгодными, чем попытки предсказывать развороты, которые лишь изредка происходят в ожидаемый момент – глобальный экстремум обычно бывает один, тогда как локальных будет множество.

Методы генерации торговых сигналов на основе скользящих средних, которые отслеживают тренд, могут реализовываться различными способами. Одна из самых простых моделей основана на пересечении скользящих средних – трейдер покупает, когда цены поднимаются выше скользящей средней, и продает, когда цены опускаются ниже нее.

Вместо ожидания пересечения линии средней и цен можно использовать быструю среднюю и ее пересечение с более медленной. Сигнал на покупку возникает, когда быстрая средняя поднимается выше медленной, сигнал на продажу – когда быстрая средняя опускается ниже медленной. Сглаживание исходных рядов данных благодаря использованию скользящих средних снижает количество ложных пересечений и, следовательно, уменьшает частоту убыточных сигналов.

Еще один способ применения скользящих средних основан на использовании пересечения скользящей средней и смещенной вперед скользящей средней с теми же параметрами. В этом случае сигнал на покупку возникает, когда быстрая исходная средняя поднимается выше смещенной, сигнал на продажу – когда исходная средняя опускается ниже смещенной. Подбором величины сдвигов можно уменьшить количество ложных пересечений, снижая частоту убыточных сигналов. Иногда одновременно используют несколько сдвинутых скользящих средних с разным сдвигом и разными периодами, как, например, в аллигаторе Б. Вильямса или в индикаторе Ишимоку.

Скользящие средние также могут использоваться для получения сигналов входа в контртрендовых системах. Цены часто реагируют на линию скользящей примерно так же, как на уровни поддержки и сопротивления, на чем и основано правило входа, согласно которому покупают, когда цены опускаются к скользящей средней или пересекают ее сверху вниз, и продают, когда они поднимаются к ней или пересекают снизу вверх. Предполагается, что цены отскакивают от уровня скользящей средней, меняя направление движения.

Возврат к среднему значению и скользящая средняя

Возврат к среднему значению – это теория, которая часто используется на финансовых рынках. Она представляет собой тенденцию рынка постоянно возвращаться к своей средней цене. Мы можем использовать эту закономерность для поиска оптимальной точки входа.

На иллюстрации выше у нас есть два элемента: среднее значение цены и возврат к этому значению. Хотя эта концепция проста для понимания, она может изменить ваш взгляд на рынок. Именно здесь нам пригодится скользящая средняя.

Мы можем использовать 10 и 20 EMA:

Область между 10 и 20 EMA служит зоной, которая указывает на возврат цены к среднему значению. Эта зона представляет собой среднюю цену рынка. Обратите внимание, как рынок находит поддержку и сопротивление в этой области в рамках тренда. Именно здесь экспоненциальные скользящие средние 10 и 20 помогают нам найти точки для входа в рынок.

Скользящая средняя: стратегия торговли

Мы будем использовать скользящую среднюю для определения лучших точек входа на графиках.

1. Если цена находится выше 200 EMA – значит, на рынке восходящий тренд.
2. Дождитесь двух тестов динамической поддержки, образованной пересечением 20- и 50-периодных EMA.
3. Входите в сделку на третьем или последующем тесте.
4. Поставьте стоп-лосс в размере 2 ATR от вашей точки входа.
5. Выходите из сделки, когда цена закрывается выше 50 EMA.

Итог

Как вы сегодня убедились, торговые системы на основе скользящих средних, как и прежде, остаются актуальными. На базе этого индикатора можно разработать достаточно прибыльные торговые системы, которые способны стабильно приносить своему владельцу прибыль в течение длительного времени. Практически в любой торговой системе можно найти что-то интересное – сам подход, принципы сопровождения позиций, закрытия сделок или оригинальные методы фильтрации сигналов. Это может быть особенно полезно новичкам на рынке.

Интересуют торговые стратегии? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.