Что такое индикаторы?
Индикатор – это программа, которая с помощью специальных математических формул и алгоритмов анализирует поведение цены, определенным образом его трактует и на основе этих данных представляет упрощенный, чаще всего графический, отчет.
Что такое индикаторы?
Индикатор – это программа, которая с помощью специальных математических формул и алгоритмов анализирует поведение цены, определенным образом его трактует и на основе этих данных представляет упрощенный, чаще всего графический, отчет. Информация, полученная от индикатора, может быть представлена в виде полноценных графиков, линий, точек или других элементов. В соответствии с этой информацией трейдер самостоятельно принимает решения и открывает торговые ордера.
Технический и фундаментальный анализ в течение определенного времени занимали главенствующее положение в торговых системах трейдеров.
В техническом анализе разработано множество разнообразных инструментов и методов, но все они основаны на одном общем предположении — путем анализа временных рядов с помощью выделения трендов (на основе паттернов и технических индикаторов) можно спрогнозировать поведение цены в будущем.
Фундаментальный анализ – подход к анализу финансовых рынков на основе изучения финансово-экономической информации, которая, предположительно, оказывает влияние на динамику актива или финансового инструмента.
Но с появлением и широким распространением вычислительной техники их позиции были существенно потеснены новыми, более гибкими и детальными способами описания и прогнозирования движений на рынке. Компьютер способен обработать значительно больше информации, чем трейдер, сопоставить большое количество данных и показать их в удобной форме за короткий промежуток времени.
Согласно одному из законов технического анализа, только цена содержит единственную проверенную, актуальную и исчерпывающую информацию о состоянии рынка. Все данные в ней за конкретный интервал (таймфрейм) заключены в виде четырех параметров – цена открытия, цена закрытия, а также максимальное и минимальное значения. С помощью специальных алгоритмов индикатор формирует взаимосвязи между изменением того или иного свойства цены и на основании данных за определенный временной промежуток создает своего рода картину рынка.
Выделяют несколько основных групп индикаторов, в основе которых лежат схожие математические принципы: индикаторы объема, трендовые индикаторы и осцилляторы.
Индикаторы объема
Для ознакомления с общими принципами работы этих инструментов рассмотрим индикатор Volumes. Он представлен в виде двухцветной гистограммы, где высота столбца показывает количество тиков, а цвет – сравнение значения текущего столбца с предыдущим. Например, если цвет столбца зеленый, то количество сделок в данном промежутке времени больше, чем в предыдущем. Соответственно, красный цвет указывает на меньший объем по сравнению с предыдущим интервалом времени.
Объемы показывают количество сделок, совершенных за определенный временной промежуток. Это позволяет оценить заинтересованность участников рынка в том или ином инструменте. Но на финансовом рынке этот тип технических индикаторов не имеет такого значения. Прежде всего это связано с децентрализацией финансового рынка, которая является главным препятствием для сбора проверенной информации. Основным источником данных является тиковый объем, который на самом деле не отражает реальное количество сделок, а лишь показывает частоту изменений цены.
Существуют две классические закономерности: рост объемов подтверждает текущее направление движения, а снижение объемов указывает на угасание силы имеющегося тренда. Но на практике анализ данных чаще всего оказывается не таким простым и однозначным. Поэтому существует большое количество индикаторов объема, которые значительно упрощают восприятие и использование информации. Наиболее популярными из них можно назвать Volumes, Accumulation/Distribution, Money Flow Index и On Balance Volume.
Трендовые индикаторы
В основе многих индикаторов этой группы лежит принцип сглаживания колебаний цены. Формируется ряд средних значений за определенный временной период. Таким образом исключаются кратковременные и незначительные изменения, которые влияют на восприятие более сильной, более длительной тенденции. Также есть индикаторы, которые учитывают средние значения во взаимосвязи с текущим положением на рынке и создают динамическую картину тренда. Но каким бы образом ни производился расчет, трендовый индикатор все равно указывает направление движения цены только в прошлом и настоящем, что вовсе не гарантирует сохранения тенденции в будущем.
Основной задачей индикаторов этой группы является помощь в определении направления тренда и его силы. Это особенно актуально для новичков, поскольку в начале знакомства с рынком не всегда легко правильно определить направление тенденции.
Из большого списка трендовых индикаторов можно выделить пять наиболее популярных: Moving Average, Bollinger Bands, Parabolic SAR, Average Directional Movement Index и Standard Deviation. Все они очень успешно использовались и используются сейчас в торговой практике множеством трейдеров по всему миру. Помимо самостоятельного использования, эти индикаторы можно успешно сочетать друг с другом. А многие из них, например Moving Average, являются отличной основой для создания совершенно новых инструментов.
В качестве примера простейшего трендового индикатора рассмотрим Moving Average. Индикатор показывает динамику изменения средней стоимости актива в виде линии, наложенной непосредственно на график. Чем больше период, на основании которого производится расчет среднего значения цены, тем ровнее будет линия, и наоборот. Существует множество вариантов использования этого индикатора, которые невозможно полноценно описать в рамках данного материала. Например, один из методов заключается в использовании линии индикатора в качестве уровня поддержки или сопротивления. Это самая популярная стратегия, при которой сигналом к покупке является пересечение ценой линии скользящей средней снизу вверх, а сигналом к продаже – пересечение сверху вниз.
Осцилляторы
Осциллятор – это тип технического индикатора, который на основании анализа амплитуды движений цены, взятой за определенный промежуток времени, оценивает силу текущей тенденции и возможность ее смены на противоположную. Расчет возможности разворота цены или начала коррекции основывается на теории, согласно которой цена движется волнообразно вокруг среднего значения, наиболее приемлемого для участников рынка. В моменты, когда цена сильно уходит вверх от данного значения, формируется так называемое состояние перекупленности (overbought), когда цена на актив слишком завышена и в ближайшем будущем с большой вероятностью можно ожидать ее снижения. Если цена чрезмерно уходит вниз от среднего значения, то формируется состояние перепроданности (oversold). Именно эти зоны, а также моменты входа в них и выхода из них, пытаются указать осцилляторы.
Наиболее популярными осцилляторами можно назвать Stochastic Oscillator, Relative Strength Index, Average True Range и MACD.
Чаще всего визуально осциллятор представлен в виде специального окна, расположенного отдельно от графика. Например, технический индикатор Relative Strength Index, RSI – это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Вводя Relative Strength Index, У. Уайлдер рекомендовал использовать его 14-периодный вариант. В дальнейшем распространение получили также 9- и 25-периодные индикаторы. Один из самых распространенных методов анализа индикатора Relative Strength Index заключается в поиске расхождений, при которых цена образует новый максимум, а RSI не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума. Подобное расхождение свидетельствует о возможности разворота цен. Если затем индикатор поворачивает вниз и опускается ниже своей впадины, он завершает так называемый “неудавшийся размах” (failure swing). Этот неудавшийся размах считается подтверждением скорого разворота цен.
При анализе графиков различают следующие сигналы Relative Strength Index:
- Вершины и основания. Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания – ниже 30, причем они, как правило, опережают образование вершин и оснований на ценовом графике
- Relative Strength Index часто образует графические модели — такие как голова и плечи или треугольники, которые на ценовом графике могут и не обозначиться
- Неудавшийся размах (прорыв уровня поддержки и сопротивления) происходит, когда Relative Strength Index поднимается выше предыдущего максимума (пика) или опускается ниже предыдущего минимума (впадины)
- Уровни поддержки и сопротивления на графике индикатора Relative Strength Index проступают даже четче, чем на ценовом графике
- Расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но это не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения индикатора Relative Strength Index.
Вывод
Индикаторы стали отличным и во многом незаменимым помощником для многих трейдеров. Они способны за считанные доли секунды анализировать и систематизировать колоссальные объемы информации, на что человек просто физически не способен. Но сама по себе информация не имеет ценности, главное – то, какие решения трейдер принимает на ее основе. Поскольку индикатор – это лишь инструмент, то будет ли он полезен или нет, зависит от самого трейдера.
Интересует трейдинг? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.
