Торговая Стратегия Jarroo

Торговая Стратегия Jarroo

Торговая Стратегия Jarroo. Популярность безындикаторных стратегий растет с каждым днем, ведь любой индикатор строится по ценовым данным и, как следствие, будет запаздывать. Чаще всего при добавлении нескольких индикаторов приходится вникать и отслеживать, не противоречат ли их сигналы друг другу. Стратегия  Jarroo предполагает простую торговлю строго по уровням. Здесь трейдер избавляется от ежедневного отслеживания множества индикаторов. В статье рассмотрим принципы работы этой интересной и не совсем обычной стратегии.

Характеристики и концепция торговли по методу Jarroo

Торговый метод Jarroo относится к стратегии Прайс Экшн (Price Action). Работа трейдера здесь сводится к поиску точных уровней по определенным правилам на дневных графиках валютных пар.

Будь то поддержка или сопротивление, любой из этих уровней в итоге будет пробит быками или медведями. Есть предположение, что, когда сильный уровень пробивается, цена продолжает движение в сторону этого пробоя. По стратегии Jarroo нас будет интересовать ретест такого уровня.

Методика Jarroo подойдет для неспешного трейдинга:

• работа ведется только на дневном таймфрейме;
• нет ограничений по валютным парам;
• в этом торговом методе работаем только отложенными ордерами;
• риск на сделку  свыше 1-2% от депозита;
• индикаторы не используются.

Идея этого торгового метода построена на том, что после пробоя уровня график чаще всего возвращается к нему. Происходит ретест, и в этот момент открывается сделка. Так как мы работаем на D1, пропустить сигнал сложно – достаточно ежедневно проверять терминал и выставлять отложенные ордера.

Работа на большом таймфрейме позволит не пропустить сигнал, к тому же можно использовать отложенные ордера и проверять их не чаще одного раза в день. Для этой стратегии также нет ограничений по использованию валютных пар – можно работать с любой доступной. Это еще один плюс Jarroo, ведь каждый трейдер отдает предпочтение определенным инструментам.

Термины стратегии Jarroo

Для торговли по «Jarroo» подойдет любая платформа и любая валютная пара, время торговли тоже любое, а вот таймфрейм должен быть только дневным (1D).

Трейдер может встретить целый ряд незнакомых терминов, аббревиатур и сокращений, расшифровку которых обязательно нужно знать:

Swing

Swing – локальные скопления максимумов и минимумов во время движения цен. На графике такие уровни могут выглядеть как своеобразные развороты, которые будут видны невооруженным глазом. Свингами также могут быть максимальные или минимальные значения цены на графике.

HCR (Highest Close of Resistance)

HCR (Highest Close of Resistance) – это сопротивление, которое нужно строить не по теням, а только по телам свечей. Выше этого уровня цены не закрываются.

LCS (Lowest Close of Support)

LCS (Lowest Close of Support) – это поддержка, ниже которой цены не падают. Строится также по телу свечи, хвосты отбрасываем.

PBT&CA (Price Breaks Through & Closes Above)

PBT&CA (Price Breaks Through & Closes Above) – ситуация, когда цена пробивает уровень сопротивления и быкам удается закрепиться над этим уровнем.

PBT&CB (Price Breaks Through & Closes Below)

PBT&CB (Price Breaks Through & Closes Below) – ситуация, когда цена пробивает уровень поддержки и медведям удается закрепиться под этим уровнем.

DCC (Daily Close Confirmation)

DCC (Daily Close Confirmation) – сигнал подтверждения пробоя уровня. Как правило, формируется в рамках свечи, на которой происходит ретест пробитого уровня.

Возможно, названия выглядят своеобразно и их можно было бы упростить, однако со временем, по мере изучения  и торговли по стратегии, термины быстро запомнятся.

Правила построения уровней при торговле по методу Jarroo

Обычно при разметке графика трейдеры строят уровни либо по свечам (цены low и high), либо по open, close. Также вместо отдельных линий используются зоны поддержки и сопротивления, построенные по теням свечей.

Метод Jarroo предлагает дополнительный фильтр, который позволяет отсеять незначительные уровни на рынке:

• свинги определяются визуально;
• оценивается положение свечей относительно друг друга. Нужно, чтобы хотя бы две свечи открывались или закрывались на одном уровне;
• уровни согласно правилам Jarroo строятся по ценам Open, Close, размер теней не учитывается.

Иногда происходит заброс цены за уровень и возврат под него. Если при этом выполняются условия для построения нового уровня, его можно нанести на график. В дальнейшем Jarroo позволяет работать с обоими уровнями – со старым, за который ранее график делал заброс, и с новым.

После разметки уровней будет немного, но на графике будем сохранять их в течение длительного времени. Практика показывает, что они отрабатывают и через несколько месяцев после формирования.

Как совершить сделку по стратегии Jarroo?

Для открытия позиций по стратегии Jarroo нужно всего два простых условия:

• Пробой уровня поддержки или сопротивления, после чего формируются PBT&CA или PBT&CB.
• Подтверждение пробоя. Для этого ждем формирования DCC: после пробоя происходит ретест уровня уже на следующей свече. Чтобы считать пробой уровня истинным, цена должна вернуться за него.

Как только эти два условия выполнены рынком, переходим к выставлению отложенного ордера Buy Limit на покупку от пробитого уровня сопротивления или ордера Sell Limit на продажу после пробоя уровня поддержки.

Стоп-лосс по стратегии ставится за максимум или минимум свечи, на которой произошел пробой уровня. Если свеча пробоя расположена слишком близко к уровню, тогда стоп-лосс ставим за предыдущую свечу. В случае, когда при пробое свеча слишком большая, стоп-лосс можно выставлять немного дальше за уровень.

Для выставления тейк-профита можно использовать ближайшие уровни на графике цены. Второй вариант заключается в выставлении тейк-профита, в 2 или 3 раза превышающего размер стоп-лосса. Не стоит забывать и о правилах управления капиталом: в каждой сделке рискуем не более чем 1-2% от него.

Пример сделки на продажу

Рассмотрим пример продажи по стратегии Jarroo на графике пары NZD/USD.

Как видим, был точный уровень поддержки 0.7140. В какой-то момент происходит пробой этого уровня вниз.

На следующей свече произошел тест этого уровня, однако цена не смогла подняться выше, тем самым мы получаем настоящий пробой уровня.

После пробоя уровень 0.7140 стал сопротивлением: цена вернулась к нему снизу, а следующая зона поддержки расположена около 0.6945. Сценарий отменил бы возврат выше 0.7215. Как видим, после очередного теста уровня цена проваливается вниз.

Пример сделки на покупку

Рассмотрим пример покупки по стратегии Jarroo на графике пары EUR/USD.

Как видим, был ярко выраженный уровень сопротивления 1.1990. После нескольких тестов этого уровня снизу происходит пробой вверх.

На следующей свече цена не проваливается под уровень, поэтому можно говорить о настоящем пробое.

После пробоя уровень 1.1990 стал поддержкой; следующий ориентир роста – 1.2090, а возврат ниже 1.1930 сломал бы сценарий. После очередного теста уровня происходит отскок цены вверх и продолжение подъема.

Как повысить надежность метода Jarroo

Отсеять ненадежные сигналы можно следующими методами:

• Учитывайте тип пробоя. Если график в рамках плавного движения пересек уровень, вероятность пробоя и последующего сильного движения ниже, чем при пробое одной уверенной свечой.

Обратите внимание на то, как происходит пробой. Во всех трех выделенных случаях уровень пробивался резко, одной большой свечой, в результате сигнал по Jarroo отработал.

• если работаете  на фондовом рынке, пользуйтесь объемами. Этот метод универсален – при настоящем пробое резко растет объем. Учитывайте конфигурацию пробойной свечи. При настоящих пробоях у нее отсутствуют значительные тени, что говорит о безоткатном движении. Это тоже хороший фильтр для метода Jarroo.

Итог

Многие трейдеры отмечают, что стратегия Jarroo является упрощенным вариантом Price Action. Здесь не нужно помнить множество паттернов, а достаточно научиться находить качественные уровни на дневных графиках валютных пар.

Благодаря торговле на большом таймфрейме не нужно быть прикованным к экрану монитора весь торговый день, а после пробоя уровня работа ведется с помощью отложенных ордеров, что тоже очень удобно. Небольшим минусом работы могут быть относительно большие стоп-лоссы, которые нужно прятать за максимумы или минимумы свечей.

В целом стратегия Jarroo предлагает готовые правила работы для трейдера, остается только торговать строго по ним и не забывать о возможных рисках.

Интересуют торговые стратегии? Напишите нам, и мы Вам поможем разобраться в этом.