Дневной диапазон и слепая торговля без паттернов

Дневной диапазон и слепая торговля без паттернов

Дневной диапазон и слепая торговля без паттернов. Идея дневного диапазона состоит в том, что каждый день цена проходит определенное количество пунктов. Это справедливо для акций, фьючерсов и для валют. Слепая торговля означает вход в рынок по уровню без подтверждающего сигнала прайс экшн. Обычно он выполняется с помощью отложенного ордера на покупку или продажу, размещенного в зоне сильной поддержки или сопротивления.

Что такое дневной диапазон?

Идея дневного диапазона состоит в том, что каждый день цена проходит определенное количество пунктов. Это справедливо для акций, фьючерсов и для валют. Например, GBPAUD может двигаться в среднем на 200 пунктов в день, тогда как EURGBP в среднем проходит лишь 60 пунктов. Эти значения напрямую зависят от текущей волатильности и со временем могут измениться.

Посмотрим на дневной диапазон на примере:

График выше показывает дневной период NZDUSD. Числа под каждой свечой обозначают количество пунктов, которое валютная пара прошла за один день. Иными словами, количество пунктов между максимумом и минимумом свечи.

Идея, лежащая в основе среднего дневного диапазона, состоит в том, что у каждого торгового инструмента своя индивидуальность, когда речь идет о том, насколько далеко он может продвинуться за один день.

Беглый взгляд на выделенные периоды времени показывает, что в обычный день цена движется в пределах от 40 до 70 пунктов. Конечно, иногда случаются аномалии, и цена проходит за день по 100 пунктов. Однако среднее значение колеблется от 40 до 70 пунктов.

Посмотрим на дневной график GBPNZD, валютной пары, которая отличается большей волатильностью:

Обратите внимание на разительное различие между средним диапазоном GBPNZD на графике выше и NZDUSD в первом примере. Легко заметить, что у GBPNZD средний дневной диапазон намного больше, чем у NZDUSD.

Что же такое слепой трейдинг

Слепая торговля без паттернов  означает вход в рынок по уровню без подтверждающего сигнала прайс экшн. Обычно он выполняется с помощью отложенного ордера на покупку или продажу, размещенного в зоне сильной поддержки или сопротивления.

На рисунке ниже показано, что собой представляет слепой вход:

Пробой уровня поддержки был настолько убедительным, что для обоснования входа в шорт не требовалось появления подтверждающего паттерна прайс экшн. Это может показаться опасным или даже безрассудным, но, поверьте, это далеко не так.

Есть четыре фактора, которые могут сделать такой сетап благоприятным. Рассмотрим первый фактор, который необходим при торговле «вслепую».

Дневной таймфрейм

Как вы могли догадаться, стратегию дневного таймфрейма, частично основанную на среднем дневном диапазоне, следует торговать на дневном графике.

Этот интервал обязателен именно для этой стратегии, и в целом он наиболее предсказуем и последователен при торговле по любой стратегии, учитывающей ценовые процессы.

Именно поэтому все, что мы здесь делаем, основано на четырехчасовом и дневном интервалах.

Ключевой уровень

Можно с уверенностью сказать, что эффективность торговли по прайс экшн на 90% зависит от ключевого уровня и на 10% от других факторов.

Так что же отличает “ключевой” уровень от “обычного”?

Хотя строгого определения нет, ключевой уровень должен быть максимально очевидным. Он должен торчать, как больной палец, и практически умолять вас использовать его для торговли. Золотое правило при поиске ключевых уровней – придерживаться старших таймфреймов.

Эффективность торговли по прайс экшн на 90% зависит от правильно проведенных ключевых уровней поддержки и сопротивления. 

Тренд

Торговать по тренду — значит идти в ногу с рынком, а не пытаться с ним бороться. С точки зрения факторов, которые увеличивают наше преимущество в торговле, торговля по тренду так же важна, как и вход в рынок от ключевых уровней. Когда вы торгуете по тренду, вы торгуете в том же направлении, что и крупные игроки (банки, хедж-фонды и т. д.). Поэтому лучше всего учитывать в своей торговле уровни спроса и предложения и торговать в направлении наименьшего сопротивления.

Объяснение среднего дневного диапазона

Идея “Среднего дневного диапазона” (ADR) состоит в том, что у каждого рынка есть уникальный диапазон, который он обычно проходит за один день. Например, пара GBPAUD за конкретно взятый день может переместиться в среднем на 200 пипсов, тогда как EURGBP может двигаться в среднем лишь на 60 пипсов. Конечно, со временем это значение может меняться в зависимости от таких факторов, как сезонность и волатильность.

Существует индикатор, который измеряет ADR, но для наших целей он попросту не нужен. Он будет только загромождать ваш график, что затруднит вам определение благоприятных ситуаций. Самый простой способ определить средний дневной диапазон – это просто просмотреть дневные свечи за последний месяц или два. Измерьте несколько свечей с большими диапазонами, а затем измерьте несколько с меньшими диапазонами и вычислите среднее значение. Смысл здесь не в том, чтобы найти точное среднее значение. Нам нужно лишь получить общее представление о том, насколько рынок может продвинуться за определенный день.

Поступив так, мы можем получить представление о возможности того или иного результата и, таким образом, изменить шансы в свою пользу.

Объединяем все сказанное выше

Перечисленные выше факторы дополняют друг друга. Ранее  мы обсудили четыре фактора, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего. И в традиционном представлении о том, как происходит торговля по прайс экшн (пин-бар на ключевом уровне), у них мало общего, особенно если речь идет об ADR. Но мы собираемся это изменить, заставив эти четыре фактора действовать так, чтобы вы могли увидеть совокупный эффект.

Приведенный ниже график показывает отличный пример слепого входа, который мог быть выполнен на дневном временном интервале NZDUSD.

Теперь, когда у нас есть наглядный пример, разберемся, что здесь происходит.

Первое, что следует отметить, – мы торгуем на дневном интервале. У нас также есть два ключевых уровня в виде линий поддержки и сопротивления. Причина, по которой мы выбрали верхний уровень сопротивления на приведенном выше графике, довольно понятна, но вам может быть интересно, почему был выбран нижний уровень.

Следующий график показывает, почему нам так понравился этот уровень.

На приведенной иллюстрации показан снимок за несколько лет до формирования сетапа. Обратите внимание, сколько касаний было за этот период. Вы также можете видеть большой гэп, который способствовал росту значимости этого уровня.

Хотя для поиска уровней интереса не всегда нужно возвращаться так далеко, это может быть полезно, особенно если вы не уверены в значимости уровня.

Теперь, когда мы определили два нужных нам уровня и находимся на дневном таймфрейме, посмотрим на два других фактора в действии.

Этот график не требует долгих пояснений. Он показывает предыдущие девять месяцев ценового движения, которые привели к этой ситуации. Хотя пара начала консолидироваться в нижней части этого снижения, моментум все еще был медвежьим.

Теперь очередь последнего (ключевого) ингредиента – анализа среднего дневного диапазона. Для начала посмотрим на день, когда сформировалась торговая ситуация.

Обратите внимание, что диапазон дневной свечи в этом сетапе составляет 173 пипса. Это довольно большое движение для такой пары, как NZDUSD.

Чтобы обосновать это утверждение, мы укажем, сколько раз пара проходила более 173 пипсов за последние 30 дней до формирования сетапа.

Вот и все. За предыдущие 30 дней был один случай, когда дневной диапазон пары превысил 173 пипса.

Так что же все это значит? Смысл в том, что, как только пара NZDUSD поднимется на 173 пипса за один день и коснется верхнего уровня сопротивления, существует шанс в 3%, что она продолжит двигаться выше в течение той же сессии, и вероятность в 97%, что она развернется или как минимум притормозит. О таких шансах любой трейдер может только мечтать. Некоторые могут сказать, что размер выборки недостаточно велик, чтобы полагаться на эти цифры. На это мы отвечаем, что нужно придерживаться простых решений.

Мы не собираемся здесь доказывать или опровергать количественные исследования. Наша единственная цель в данном случае – получить общее представление о том, что наиболее вероятно с учетом недавнего среднего дневного диапазона пары.

Конечный результат

Вероятно, вы заметили большую бычью свечу, которая сформировалась через несколько дней после нашего слепого сетапа. Диапазон того дня составил целых 270 пунктов.

Как мы можем защитить себя от такого движения цены против нашей позиции?

Все довольно просто. Поскольку уровень сопротивления четко определен, нам нужно увидеть волну продаж после того, как цена протестирует выбранный уровень. Для этого мы должны находиться перед графиками и входить только по рынку. Использование отложенного ордера для слепого входа, когда нас нет рядом, может очень быстро доставить массу неприятностей.

На рисунке ниже показаны возможные сценарии:

Мы открываем короткую позицию, когда цена протестирует ключевой уровень. Далее мы ожидаем увидеть сильный отскок цены под давлением продавцов. Стоп-лосс можно перенести в безубыток, чтобы защитить наш капитал на случай, если рынок все-таки решит пробить ключевой уровень.

Цена может выйти за ключевой уровень. Если это произойдет, лучше всего ликвидировать позицию и зафиксировать небольшой убыток. Цена может впоследствии развернуться, однако есть и вероятность, что она продолжит свое движение.

Посмотрим на нашу позицию с учетом всех перечисленных выше факторов:

Мы видим дневной график, ключевой уровень, медвежий тренд и свечу, которая превысила свой дневной диапазон. Открываем позицию от уровня сопротивления и далее переносим стоп-лосс в безубыток.

Этот торговый сетап принес 130 пунктов прибыли при риске 30 пунктов. Это примерно 4,33R, или около 8,7% прибыли при риске 2%.

Подведем итоги

Слепая торговля без паттернов  может стать отличным дополнением к вашему набору торговых инструментов.

Но, как и у любой стратегии, которую мы используем, у нее есть свои правила, которых необходимо придерживаться. Это подводит нас к двум важным моментам, если вы думаете об использовании этой стратегии:

1. Эту стратегию следует использовать только после того, как вы освоите традиционные стратегии на основе прайс экшн, такие как пин-бар и внутренний бар.
2. Как и в случае с любой новой торговой стратегией, «слепому» входу нужно учиться на демо-счете, пока вы не освоитесь.

Только после этого ее можно использовать для торговли на реальные деньги. Наконец, очень важно, чтобы вы использовали эту торговую стратегию достаточно экономно. Если вы обнаружите, что используете больше одного сетапа в месяц, высока вероятность того, что вы недостаточно избирательны. Это может привести к тому, что вы начнете торговать по уровням, которые не соответствуют критериям, а это обычно заканчивается плохо. В конце концов, именно сила уровня делает эту стратегию настолько мощной.

В завершение приведем некоторые из самых важных моментов, которые следует учитывать, если вы начнете практиковать эту стратегию:

• Слепая торговля без паттернов  – это вход в рынок на ключевом уровне без ожидания подтверждения по прайс экшн.
• Четырьмя ингредиентами благоприятного сетапа для «слепого» входа являются дневной временной интервал, моментум, ключевой уровень и  ADR рынка.
• Лучшими уровнями для торговли являются очевидные.
• Используйте моментум в свою пользу, торгуя в направлении наименьшего сопротивления.
• Важно сразу после тестирования ключевого уровня увидеть давление со стороны продавцов или покупателей.
• Переставьте стоп-лосс в безубыток, как только представится такая возможность, чтобы исключить риск.
• Если рынок начинает выходить за пределы сетапа, лучше перестраховаться и отделаться небольшим убытком.

Интересует стейкинг криптовалют? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.