Тренд: как торговать прибыльно?

Тренд: как торговать прибыльно?

Тренд: как торговать прибыльно? Тренд – это устойчивое однонаправленное движение цены в течение определенного промежутка времени. У рынка может быть два текущих состояния – тренд (четкий тренд) или диапазон (цена движется горизонтально, без четкого направления). Тренд может основываться на процентных ставках, доходности облигаций, фондовых рынках, валютном рынке и многих других финансовых рынках. 

Что такое тренд, виды тренда

Тренд (англ. trend) – это важное свойство финансового рынка, один из инструментов технического экономического анализа, позволяющий стратегически прогнозировать поведение рыночных цен, которые могут расти, падать или изменяться в определенном диапазоне. Тренд определяется разницей процентных ставок между центральными банками стран, а также общеэкономическими положениями и охватывает любой промежуток времени, идентифицируясь чаще всего с использованием показателей месяца, недели и в разрезе одного дня. Основа трендов определяется финансовыми процессами, которые наиболее устойчиво и долгосрочно определяют показатели крупных инвесторов, что напрямую влияет на вектор направления финансовых потоков в мировом масштабе.

Виды трендов по продолжительности: • долгосрочные (от полугода); • среднесрочные (более 2 недель – 6 месяцев); • краткосрочные (до 14 дней).

Долгосрочный или основной тренд. Жизненный цикл долгосрочного тренда, то есть его продолжительность — более года, до нескольких лет. Средняя продолжительность – от 2 до 2,5 лет. Долгосрочными трендами пользуются крупные инвесторы, трейдерам такие тренды неинтересны из-за срока окупаемости средств — дивиденды можно будет получить еще очень нескоро.

Среднесрочный или промежуточный тренд. Такой тренд длится до года. Часто это коррекционные тренды, которые идут вразрез с основным. Среднесрочные тренды, в свою очередь, формируются из разнонаправленных краткосрочных.

Краткосрочный тренд — это колебания цен во времени от нескольких дней до нескольких недель. Как правило, в таких тенденциях много рыночного шума, и бывает, что у такого движения нет обоснования. Чаще всего краткосрочные колебания порождаются изменчивым новостным фоном и событиями, в том числе случайными, которые действуют на цену актива.

В зависимости от своего направления тренд может быть: • бычьим (восходящим); • медвежьим (нисходящим); • неопределенным или боковым (флэт).

Восходящий тренд – направление движения, при котором наблюдается рост цены, как это показано на графике ниже (белым обозначена линия восходящего тренда).

Нисходящий тренд  – тренд, противоположный восходящему, т.к. при нем наблюдается снижение цены.

Боковой тренд (флэт) – отсутствие ярко выраженной тенденции, цена при этом движется в одном диапазоне.  Обычно боковое движение рынка предшествует следующему сильному движению, и чем дольше по времени длится боковой тренд, тем больший потенциал накапливается для дальнейшего движения при выходе из ценового коридора.

Как правильно определить тренд, чтобы торговать прибыльно

Чтобы увидеть тренд рынка, не нужно много знаний, достаточно лишь понимать, как выглядит рост цены, а как – падение, своего рода скачкообразное движение цены с постепенным ее повышением (восходящий тренд) или понижением (нисходящий). Но мы все же обратимся к правилам. Трейдинг “наука” точная, и нужно не только понимать, куда движется цена, но и уметь правильно построить линию тренда, которая поможет определить сигналы для входа в сделки и увидеть нужные ориентиры. Итак, для начала необходимо правильно увидеть точки касания ценой этой линии. Их должно быть как минимум 2, а лучше 3, ведь чем продолжительнее тренд и чем больше раз он подтверждается, тем он сильнее и торговать по нему можно намного увереннее. Важно понимать, что и на 5-минутном таймфрейме можно найти тренд, который будет длиться несколько часов, но такой тренд не подходит для того, чтобы получать уверенные сигналы и открывать сделки. На криптовалютном рынке для того, чтобы рассматривать тренд для открытия позиций по нему, этот тренд должен длиться как минимум неделю, получить 2-3 четких касания линии тренда, и это должен быть как минимум часовой таймфрейм. Чем продолжительнее и глобальнее тренд, тем больший вес он имеет. Также, чтобы успешно торговать по тренду, необходимо рассматривать одновременно несколько трендов и на разных таймфреймах, и понимать, какой тренд или сигнал является самым важным.

Чтобы отметить на графике линию восходящего тренда, вам нужно определить 2 или более локальных минимумов, касаясь которых можно провести прямую линию. Причем, поскольку тренд восходящий, каждый следующий локальный минимум должен быть выше предыдущего, а сама линия тренда будет направлена вверх. Чтобы, наверное, было понятно, покажем все это на примере, оранжевым обозначим точки касаний, а сама линия восходящего тренда обозначена белым.

В случае с линией нисходящего тренда все противоположно восходящей тенденции. Определяем четкие локальные максимумы и проводим через них линию. Каждое следующее касание тренда будет ниже предыдущего, сама линия тренда соответственно берет угол наклона вниз. Смотрим пример.

Боковое движение. Берем 2 горизонтальные линии, нижнюю проводим, касаясь минимумов, верхнюю – по максимумам. Получается своеобразный коридор движения цены, ограниченный двумя линиями.

Основная цель любой линии тренда – дать максимально четкое представление о графике. Начинающие трейдеры рисуют много линий тренда, но это часто может привести к путанице. Задача профессионалов – находить наиболее значимые и яркие тренды и работать с ними.

Торговля по тренду может быть очень прибыльной

Торговля по тренду может быть очень прибыльной, если вы не покупаете и не продаете актив непосредственно перед его сменой. Торговлю на фондовом рынке можно свести к нескольким общим правилам:

• правильное определение направления тренда;
• распознавание коррекции в рамках тренда;
•  отслеживание сигналов окончания тренда.

Суть в том, чтобы открывать позиции в направлении тренда. Лучше всего рассматривать как можно больше временных интервалов.

Проследим шаги по созданию торговой стратегии для торговли по тренду:

1.  Определите наличие тренда  с помощью линии тренда или индикатора тренда. Затем изучите, как это выглядит на разных таймфреймах.
2.  Спланируйте уровень открытия позиции. Покупка при отскоке цены от линии поддержки несет меньший риск, чем при пробое линии сопротивления. Наберитесь терпения и дождитесь подходящего момента для входа.
3. Ограничьте убытки. Если вы торгуете в восходящем тренде, один из возможных вариантов – разместить стоп-лосс ниже предыдущего падения, но, конечно, вы можете использовать другие методы для минимизации потенциальных потерь. Мы делаем ставку на то, что цена продолжит движение в направлении текущего тренда. Если наш прогноз неверен, нам нужно как можно быстрее выйти из убыточной позиции.
4. Определите уровень желаемой прибыли (тейк-профит). Лучше всего зафиксировать тейк-профит до открытия позиции. Когда желаемый уровень прибыли будет достигнут, вы можете закрыть позицию (или ее часть) и поздравить себя с успехом. Расстояние до уровня тейк-профита всегда должно быть больше, чем до стоп-лосса, чтобы соотношение риск/прибыль составляло не менее 1:2.

Обратите внимание, что линии тренда  позволяют вам быть более гибкими и максимизировать прибыль при минимальном риске. Тенденция — это временное состояние рынка, она не будет длиться вечно, поэтому было бы хорошо принять соответствующие меры для ограничения убытков и получения прибыли.

Торговля против тренда

Торговать против тренда намного сложнее, чем по тренду, нужна крайняя внимательность и умение вовремя войти в сделку, желательно с коротким стоп-лоссом. Почему торговля против тренда так опасна? Дело в том, что когда мы смотрим на историю на графике, которая уже произошла, уже “нарисована”, а не на цены, которые существуют в реальном времени – мы обращаем внимание на экстремумы, но не обращаем внимания на то, что им предшествовало. И мы видим, что на вершине был сетап, и можно было войти и взять неплохую прибыль.

Кажется, что вход против тренда будет весьма прибыльным. Но дело в том, что мы не принимаем во внимание моменты, когда цена уже какое-то время двигалась вверх, рисовала какой-то сетап, но в итоге продолжала движение в ту же сторону. И если бы мы входили против тренда, то потеряли бы много пунктов. И соответственно – реальных денег. Рассмотрим, как это происходит. Перед нами график валютной пары USDCAD. Что мы видим? Довольно долгое время длился тренд вверх. Казалось бы, цена уже выросла. Были длинные свечи, после которых чаще всего происходит откат. И вырисовывается пин-бар. Казалось бы, стоит заходить в сделку и открывать продажи.

Что было бы, если бы мы вошли в продажу? Дорисовывается еще один сильный бар вверх. Давайте его измерим, 100 пунктов возможного убытка. Вот что было бы, если бы вы вошли в продажу. Смотрим, что происходит дальше. У нас появляется еще один бар. Потом еще один бар вверх, довольно длинный. И появляется пин-бар. Большинство трейдеров решат, что теперь уже точно пора продавать.

Почему здесь нужно быть очень внимательным? Многие трейдеры теряют депозит именно в таких ситуациях. Потому что дальше происходит совсем не то движение, на которое они рассчитывали… У нас нарисовался доджи (доджи – это свеча, у которой цены открытия и закрытия равны или почти равны) вниз. Если бы вы входили с помощью отложенного ордера, то есть поставили отложенный ордер на продажу чуть ниже точки лоу нашего пин-бара, то продажа активировалась бы. Итак, вы в рынке. Но что вас ждет: профит или убыток? Цена немного пошла вверх. Но стоп-лосс, который, как мы помним, по правилам пин-бара нужно ставить выше  его хвоста, в этом случае – верхнего – пока еще не выбит. Ждем. Появилась еще одна нейтральная свеча. И за ней – еще один пин-бар. Он выбил наш стоп-лосс.

А что могло бы случиться, если бы мы вошли на предыдущем пин-баре? Что было бы, если бы мы решили: теперь точно все – 100% можно входить. Некоторые увеличивают лот в уверенности, что теперь точно будет сильное движение вниз. Ведь цена не может расти бесконечно? И еще один пин-бар. На следующий день – бычья свеча. Цена вырастает еще на 120 пунктов. Дальше вырисовывается еще один пин-бар. Ну уж теперь точно все, с вероятностью 1000% цена пойдет вниз! Потому что сколько можно рисовать пин-бары, сейчас точно будет мощный откат! Все, стоимость должна упасть. Допустим, сейчас вы входите в продажи. Цена немного сходила вниз. Если бы мы входили отложенным ордером, то сейчас он активировался бы. Дальше идет нейтральный бар.

Наш стоп-лосс снова выбит. И рисуется доджи. Теперь вы поняли, почему входы против тренда очень опасны? Потому что, когда мы смотрим на историю на графике, которая уже прошла, мы обращаем внимание только на экстремумы. Только на них. А на них все сетапы, потому что они – экстремумы, конечно, оказываются прибыльными. После доджи цена действительно пошла вниз. Пока непонятно, пойдет ли она дальше вниз или развернется и продолжит тренд вверх. Но суть в том, что цена может расти очень долго. Причем и без откатов. Также следует отличать торговлю против тренда, когда есть четкий тренд и вы торгуете против него, пытаетесь войти в рынок против тренда, от торговли в рейндже. То есть когда нет четкого движения, какого-то общего тренда вверх или вниз, а есть зигзагообразные движения. Ну вот как здесь, например:

В ситуации, когда тренд непонятен, когда непонятно, быки или медведи сейчас преобладают, мы торгуем как обычно, как если бы торговали по тренду, но ставим более скромные цели. То есть торгуем от уровня к уровню, потому что в случае с рейнджем неизвестно, куда пойдет цена. Отобьется ли она от уровня или двинется дальше, образуя новый тренд – мы не знаем. Поэтому, действуя в условиях неопределенности, мы и ставим небольшие цели: вошли в сделку, цель – ближайший уровень. Максимально внимательно торгуем от уровня к уровню, не держим позицию долго. Торговать в рейндже опаснее, чем торговать по тренду, но менее опасно, чем торговать против тренда.

Каковы же признаки хорошего сетапа против тренда? Во-первых, нашему входу должно предшествовать сильное движение, как в разобранном примере с USDCAD. То есть должен быть продолжительный и сильный тренд вверх или вниз.

При этом свечи должны быть больше, крупного размера по сравнению с предыдущими. По сравнению со средним размером свечей этого графика, этого таймфрейма и этой валютной пары. То есть свечи должны выделяться на графике. Например, как вот эта свеча:

Во-вторых, должно быть пространство слева. Что имеется в виду? Если есть какое-то движение, как вы считаете – трендовое, и вы собираетесь войти в него, но слева вы видите другие свечи, то скорее всего – это не тренд, а рейндж. Но если эти свечи достаточно далеки от вашего потенциального входа, то здесь тренд не очень сильный и вход не обоснован. Получается, это и не рейндж, и не против тренда, а непонятно что. Как говорится, рынок решает, куда ему идти. В таких ситуациях лучше воздержаться от входа и подождать, пока движение себя проявит.

В-третьих, можно рассматривать вход в сделку, если есть двойная вершина. Если предыдущая вершина была не так далеко, или же – далеко, но в этом случае это будет не двойная вершина, а акцент на уровне.

Подводя итог, можно сказать, что торговать против тренда можно, но очень и очень осторожно. Если вы новичок, я не советовал бы вам вообще открываться против тренда, только на сильно “хвостатых” свечах. Это единственное исключение, когда даже новичкам можно входить, не забывая при этом о внимательности. Напоминаем, за ценой нужно следить пристальнее при торговле против тренда. Малейший намек на то, что сейчас будет разворот против вашей позиции – выходим.

Анализ основных трендовых индикаторов

Индикаторы тренда  разработаны в разных интерпретациях и видах. Проанализируем самые популярные индикаторы, показывающие тренд на рынке. Это позволит определить лучший индикатор для торговли. Ниже  представим анализ лучших, на наш взгляд, индикаторов тренда для  рынка, а именно:

• Scalper MA.
• Stepma.
• MTF Candles.
• 4 MA strength.
• Bbands stop.
• OsMA.

Описание индикатора Scalper MA. Трендовый индикатор Scalper MA используют в скальпинге. Отсюда и его название. Вместе с тем свое применение он успел найти на рынке опционов. Этот индикатор можно считать полноценной торговой стратегией. Поскольку он показывает тенденцию движения цены в ту или иную сторону.

Плюсы торговли по индикатору Scalper MA.

1. Точно показывает тенденцию на рынке;
2. Есть звуковой алерт после появления красной и синей стрелок, так что трейдеру необязательно постоянно смотреть в монитор;
3. Он не перерисовывается, показывает направление текущей цены.

Минусы торговли по индикатору Scalper MA.

1. Много ложных сигналов во время флэта;
2. После длинной сигнальной свечи возможен продолжительный откат, но не факт.

Описание индикатора Stepma. Этот индикатор хорошо отслеживает состояние тренда. Индикатор Stepma применяется абсолютно к любому активу. Торговать по нему лучше с таймфрейма Н1 и выше. Понять его сигналы просто: если цена находится под линией индикатора, значит, тренд медвежий, а если цена находится над линией индикатора – тренд бычий.

Плюсы торговли по индикатору Stepma.

1. Индикатор понятен в использовании;
2. Не перерисовывается;
3. Показывает четкую тенденцию.

Минусы торговли по индикатору Stepma.

1. Длиннотелые свечи, которые меняют тренд, иногда могут резко откатиться в противоположную сторону.

Описание индикатора MTF Candles. Этот трендовый индикатор своими столбцами демонстрирует трейдеру настоящий тренд. 

Плюсы индикатора MTF Candles.

1. Демонстрирует текущий тренд;
2. Не перерисовывается;

Минусы индикатора MTF Candles.

1. На флэтовых участках малоэффективен.

Описание индикатора 4 MA Strength. Если столбики гистограммы направлены вверх, то на рынке явный тренд, если столбики индикатора смотрят вниз, тогда на рынке флэт. Силу тренда можно понять по высоте столбиков гистограммы. Чем они больше, тем тренд сильнее.

Плюсы индикатора 4 MA Strength.

1. Точно показывает, есть ли на рынке тренд; определяет флэт.

Минусы индикатора 4 MA Strength.

1. Не показывает, какой именно тренд господствует на рынке (восходящий или нисходящий).

Описание индикатора Bbands stop. Индикатор Bbands stop можно считать модификацией стандартного индикатора Bollinger Bands. Он есть в каждом терминале МТ 4.

Плюсы индикатора Bbands stop.

1.  Сигнализирует о наличии явного тренда;
2. Показывает флэтовое движение цены;
3. Не рисует значения.

Минусы индикатора Bbands stop.

1. Не демонстрирует, какая именно тенденция на рынке (бычья или медвежья);

Описание индикатора OsMA. Стандартный индикатор OsMA представляет собой гистограмму из столбиков, расположенную в подвале терминала. Лучшие сигналы данного трендового индикатора стоит рассматривать на старших таймфреймах. Если столбик гистограммы находится ниже нулевой отметки, значит, на рынке нисходящая тенденция. И наоборот, столбик индикатора, стоящий выше нуля, указывает на восходящую тенденцию.

Плюсы индикатора OsMA.

1. Не перерисовывается;
2. Показывает восходящий бычий и медвежий тренд;
3. Не запаздывает.

Минусы индикатора OsMA.

1. Много ложных сигналов на флэте, особенно в узком диапазоне.

Вывод

Торговля по тренду является одним из самых интересных и прибыльных вариантов работы в долгосрочной перспективе, если трейдер готов держать позиции как можно дольше. К этому также нужно психологически готовиться. Есть у этой стратегии и минусы. Сигналы для торговли по тренду с дневного графика будут формироваться редко, и нужно научиться совмещать несколько временных промежутков для более качественного поиска сигналов и идей в ​​сторону основной тенденции. Начинающие трейдеры не готовы двигаться вслед за рынком, а пытаются разворачивать текущие тренды, иногда это получается, но все же не стоит забывать правило, что тренд наш друг и нужно торговать в направлении этой тенденции. Однако совсем не обязательно поймать начало движения, можно сделать это и в середине, особенно если есть сомнения, то лучше оставаться вне рынка. Как говорил Билл Вульф в своей книге о ”Волнах Вульфа”, подходящая ситуация обязательно появится на рынке, ее нужно лишь терпеливо ждать и не тратить силы на малопонятные для трейдера позиции.

Интересует технический анализ? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.