Трейлинг-стоп в трейдинге

Трейлинг-стоп в трейдинге

Трейлинг-стоп в трейдинге – это опция, позволяющая перемещать стоп-лосс на заданное количество пунктов для получения максимальной прибыли. По сути, трейлинг-стоп — это защитный стоп-лосс ордер, который фиксирует прибыль по мере того, как цена движется в вашу пользу. Сделка закроется только в том случае, если рынок развернется против вашей позиции на определенное количество пунктов.

Трейлинг-стоп в трейдинге: понятие и назначение

Как и классический стоп-лосс, трейлинг-стоп – это ордер, целью которого является закрытие сделки в случае разворота рынка. Это важный инструмент управления рисками. Но в чем разница между стоп-лоссом и трейлинг-стопом?

Трейлинг-стоп – динамический стоп-лосс! Трейлинг-стоп следует за ростом цены актива в случае, если открыта длинная позиция, и за падением – если открыта короткая позиция, находясь на заранее определенном расстоянии от текущей цены актива. Он обновляется по мере изменения движения вашей позиции на рынке. Если цена актива повышается, скользящий стоп-лосс (трейлинг-стоп) автоматически следует в направлении движения актива. Но если цена сменит тренд, то позиция закроется, обеспечив получение прибыли.

Основная цель этого ордера – защитить вашу плавающую прибыль: избежать ее потери в случае, если рынок развернется.

Этот инструмент очень полезен в ситуациях, когда мы не можем следить за своими позициями, потому что он работает автоматически. Однако стоит отметить, что он работает, только если торговая платформа открыта и ее работе ничто не мешает.

Как работает трейлинг-стоп?

Чтобы лучше разобраться в том, как в торговле применяется трейлинг-стоп, рассмотрим пример. Предположим, трейдер заключает сделку на покупку. Актив движется в первой волне (a-c). Точка b – примерное место установки трейлинг-стопа после переноса защитного стоп-лосса в безубыток. Плечо a-b трейдер определяет самостоятельно.

После формирования восходящей волны (а у нас пример на покупку актива) курс переходит в коррекцию (c-d). Именно тогда цена приближается к уровню срабатывания защиты. Завершив коррекцию, котировки снова идут вверх, развиваясь в волне (d-e).

Если трейдер сомневается в отработке целей, он либо закрывает сделку вручную, либо оставляет трейлинг-стоп, изменяя или сохраняя его настройки. Чаще всего для сокращения рисков трейдеры после достижения первой цели уменьшают размер «трала».

Теперь, даже если рынок разворачивается вниз и цена стремительно падает, защитный уровень фиксации убытка активируется выше открытия сделки – прибыль получена в любом случае. Если бы трейдер не использовал трейлинг-стоп, то продолжающееся падение курса привело бы к закрытию ордера на уровне изначально установленного стоп-лосса.

Применение трейлинг-стопа требует определенных знаний, умений и опыта. Малое плечо “трала” повышает риск выхода из сделки при небольшом усилении рыночного шума. Большое количество пунктов трейлинга может привести к нулевой прибыли.

Обычно трейдер подбирает значение трейлинг-стопа опытным путем в зависимости от применяемой торговой стратегии. Понятно, что в краткосрочной торговле размер «трала» будет значительно меньше, чем при работе на долгосрочных периодах.

Виды трейлинг-стопа

Опцию можно использовать по-разному. Рассмотрим основные методы.

Однократный перевод в безубыток

Этот метод используется в основном для операций с применением стоп-лосса. Трейлинг-стоп здесь устанавливается вручную, один раз при изменении цены.

Например, сделка открыта по цене 1,2000. Стоп-лосс мы устанавливаем на 10 пунктов ниже (1,1990). Если котировки вырастут до 1,2010, то стоп будет перенесен на уровень открытия позиции – 1,2000. Таким образом, сделка закроется без убытка.

Если же цена вырастет не на 10, а на 20 пунктов, то стоп-ордер можно перенести выше. В этом случае, даже если впоследствии котировки пойдут вниз, трейдер получит прибыль.

Пошаговое перемещение трейлинг-стопа

Это метод автоматического перемещения стоп-ордера по мере изменения цены на величину шага.

Шаг – это изменение стоимости на определенное количество пунктов, или пипсов (от англ. point in percentage – процентов от пункта). Последние используются для торговли минимальными лотами, когда шаг измеряется не в целых пунктах, а в долях.

Для некоторых валютных пар котировки задаются значениями с пятью и более десятичными знаками. Для получения максимально точного значения, начиная с пятого знака, вместо стандартного математического округления используются пипсы.

Пошаговое перемещение – это автоматический метод, при котором через заданное количество пунктов, или пипсов, включается трейлинг-стоп. При этом расстояние между стоп-лоссом и уровнем цены остается неизменным.

1 – вход; 2 – первоначальное значение стоп-лосса; 3, 4, 5 – перемещение ордера по шагу цены.

Таким образом, этот метод удобен с точки зрения экономии времени при правильно определенном направлении тренда.

Безубыток и пошаговое перемещение

Этот метод предполагает сочетание ручного и автоматического способов.

Например, цена входа – 1,1240. Стоп-лосс устанавливается с отступом в 40 пунктов, то есть на отметке 1,1200. По достижении значения 1,1260 мы перенесем стоп-ордер на отметку 1,1240, а далее установим автоматический трейлинг-стоп на длину шага – 40 пунктов. То есть стоп-лосс всегда будет отставать от рынка на 40 пунктов, а выход из сделки можно осуществить двумя способами:

• вручную, в момент, когда котировки достигнут нужного значения;
• по стоп-лоссу, который будет находиться в зоне профита.

Трейлинг-стоп: разница между stop loss и trailing stop

Не следует путать стоп-лосс с трейлинг-стопом, потому что их функции различны.

Хотя можно сказать, что трейлинг-стоп является разновидностью стоп-лосса, все же есть ключевое отличие:

Трейлинг-стоп используется для того, чтобы обеспечить получение потенциальной прибыли, когда рынок движется в нашу пользу, в то время как стоп-лосс служит для ограничения убытков, если цена идет против нас.

Различие между ордерами стоп-лосс и трейлинг-стоп заключается еще и в том, что последний движется вместе с ценой, когда она идет в нашу пользу, и останавливается, когда она идет против нас.

Стоп-лосс всегда остается на установленном нами ценовом уровне, независимо от движения актива, и будет активирован, когда цена достигнет этого уровня.

Как выставить трейлинг-стоп?

Поскольку вы уже знаете ответ на вопрос “что такое трейлинг-стоп?”, а также то, как использовать скользящий стоп-лосс, возникает ключевой вопрос: на каком расстоянии его нужно устанавливать?

Мы рассмотрим 3 метода:

1. Определение количества пунктов с индикатором ATR
2. Определение количества пунктов с уровнями Фибоначчи
3. Определение количества пунктов на основе Price Action

Размещение трейлинг-стопа с индикатором ATR

Некоторые трейдеры иногда используют технические индикаторы для установки скользящего стоп-лосса. Одним из самых популярных в этом случае является индикатор (ATR), который отражает волатильность актива.

•  Если вы занимаетесь скальпингом, вы можете использовать количество пунктов, указанное ATR, напрямую. Расстояние трейлинг-стопа будет достаточно небольшим, что позволит вам воспользоваться преимуществами кратковременных всплесков волатильности, но есть риск того, что ордер закроется в случае слишком большого отката.
• Если вы занимаетесь внутридневной торговлей или свинг-трейдингом, возможно, стоит умножать количество пунктов, указанное ATR, на 2. Почему? Раз вы хотите извлекать выгоду из более серьезных движений на рынке, вы также должны иметь возможность выдерживать более серьезные откаты.

Умножение значения ATR на 2 является стандартом, применяемым многими трейдерами, но не стесняйтесь проводить собственные тесты, чтобы подобрать множитель, который подходит вам больше всего.

Размещение скользящего стоп-лосса с уровнями Фибоначчи

Использование Фибоначчи для определения количества пунктов для трейлинг-стопа в первую очередь предназначено для трейдеров, которые торгуют на разворотах.

Сначала необходимо нанести на график уровни коррекции Фибоначчи. Если вы не знаете, как это сделать, мы подробно рассказали об этом в этой статье.

• Когда вы заметите откаты на графике – дождитесь торгового сигнала. Как только появится сигнал на вход, вам просто нужно определить расстояние между уровнем Фибоначчи и ценой актива. Именно на этом расстоянии в пунктах следует размещать трейлинг-стоп!
• Другой вариант использования уровней коррекции Фибоначчи – брать количество пунктов между уровнем 0 и первым уровнем коррекции 23,6 в качестве количества пунктов для трейлинг-стопа.

Размещение трейлинг-стопа на основе Price Action

Последний способ определить расстояние для трейлинг-стопа в пунктах – использовать Price Action. Этот метод особенно хорошо подходит для трейдеров, которые открывают сделки на основе движения цены и используют стратегии Price Action.

Определить количество пунктов trailing stop можно на основе расстояния между ценой и последним уровнем поддержки (если вы хотите открыть сделку на покупку) или последним уровнем сопротивления (если вы хотите открыть позицию на продажу).

Преимущества трейлинг-стопа

• Обеспечение выгоды и снижение риска. Как и классический стоп-лосс, трейлинг-стоп помогает защитить ваши средства, значительно снижая риск потерь во время торговых сессий. Трейлинг-стоп можно назвать ремнем безопасности для вашей позиции. В случае внезапного разворота рынка он позволяет быстро закрыть позицию, минимизируя убытки, чаще всего быстрее, чем если бы вы закрывали позицию вручную. Кроме того, он дает возможность консолидировать прибыль, если рынок движется в вашу пользу.

•  Он динамичен. Трейлинг-стоп меняется в режиме реального времени вместе с вашей позицией. Следовательно, это хороший инструмент для управления рисками во время роста волатильности: он помогает воспользоваться преимуществами быстрых движений рынка, защищая вас от убытков по позиции из-за разворота тренда. Это свойство особенно полезно для скальперов.

• Экономит время. Благодаря трейлинг-стопу вам не нужно постоянно находиться перед экраном устройства, чтобы вручную передвигать стоп-лосс по мере изменений, происходящих на рынке. Трейлинг-стоп делает это автоматически. Кроме того, это позволяет трейдерам, которые торгуют несколькими активами одновременно, экономить время: им не нужно вручную настраивать стоп-лосс для каждой позиции по очереди. Когда на рынках происходят всплески волатильности или ликвидности, скорость имеет решающее значение, и ручное управление позициями в этом случае может быть лучшим вариантом.

• Подходит для всех стилей торговли. Помимо скальперов, трейлинг-стоп позволяет внутридневным трейдерам и свинг-трейдерам изучать новые графики и искать новые возможности, зная, что риск по их открытым позициям находится под контролем. Таким образом, этот инструмент напрямую влияет на психологическое состояние трейдера, придавая ему спокойствие и уверенность.

Недостатки трейлинг-стопа

• Постоянное соединение с торговыми серверами. Для корректной работы и получения информации об изменении рыночных цен трейлинг-стоп требует постоянного подключения торговой платформы к серверам брокера. Что это значит? Ваш компьютер должен быть включен, а торговая платформа всегда открыта, либо вы должны использовать VPS (Виртуальный частный сервер), чтобы трейлинг-стоп работал корректно. По сути, трейлинг-стоп работает так же, как стандартный торговый робот, которому нужно постоянное соединение с серверами. Когда вы выключаете платформу, трейлинг-стоп перестает двигаться и остается на уровне последней точки, до которой он “дошел”.
•  Не подходит для очень волатильных рынков. Трейлинг-стоп отлично подходит для торговли на трендах или разворотах, но не всегда для очень волатильных активов и рынков с широким диапазоном. В подобных случаях существует риск того, что позиция будет закрыта преждевременно с небольшой прибылью, даже если после этого цена продолжит движение в вашу пользу.

Существуют две стратегии, которым вы можете следовать в таких обстоятельствах:

•  Увеличьте расстояние скользящего стоп-лосса, чтобы при краткосрочных коррекциях избежать систематического закрытия ордера (при этом, однако, увеличивается риск).
• Деактивируйте трейлинг-стоп, когда вы замечаете, что диапазон рынка становится слишком широким или волатильность становится очень высокой. Вместо этого используйте классический стоп-лосс, пока рынок не начнет возвращаться в нормальное состояние.

Вывод

Трейлинг-стоп – инструмент, который может помочь в управлении рисками, если научиться правильно его использовать.

Скользящий стоп-лосс помогает получить небольшой процент прибыли, если рынок сначала движется в вашу пользу, а затем внезапно разворачивается.

Однако, прежде чем начать его использовать, трейдеры должны четко осознавать, что иногда это может привести к преждевременному закрытию позиций. Не менее важно знать, что торговая платформа должна всегда работать, иначе трейлинг-стоп не сможет двигаться и, по сути, превратится в стоп-лосс.

Интересует трейдинг? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.