Полосы Боллинджера: описание индикатора и основные торговые стратегии

Полосы Боллинджера: описание индикатора и основные торговые стратегии

Полосы Боллинджера: описание индикатора и основные торговые стратегии. Полосы Боллинджера используются трейдерами во всех сферах, включая фондовый рынок и крипторынок. В этой статье разберемся, как этот индикатор помогает трейдерам в техническом анализе. Также будет представлен обзор основных стратегий с использованием полос Боллинджера, включая торговлю по тренду и трейдинг на основе сжатия полос Боллинджера.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) - что это?

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) появились более 40 лет назад. Индикатор позволяет понять, в каком направлении движется рынок, вычислить ценовые аномалии. Подробнее о нем поговорим в этом разделе.

Инструмент назван в честь своего создателя Джона Боллинджера, американского финансового аналитика, эксперта в области технического анализа движения цены активов. Работа над его созданием началась в 1980-х годах – Джон торговал опционами и пытался выделить некоторые закономерности, отталкиваясь от волатильности. Когда индикатор впервые представили в эфире Financial News Network, сам Боллинджер заявил: “Назовем этот инструмент полосами Боллинджера”. За время практического использования индикатор стал одним из самых популярных в техническом анализе. Несмотря на то что изначально он был создан для работы на фондовом, валютном рынках и со стандартными торговыми контрактами, его применяют и для бинарных опционов. Об этом свидетельствует большое количество опционных стратегий, построенных на его основе.

Итак, индикатор полосы Боллинджера (встречаются названия “линии” и “волны”) представляет собой одну из многочисленных форм применения такой скользящей средней. Для построения разметки инструмента Bollinger Bands на графике торгового актива используются три линии средних со среднеквадратичным смещением расчета показателей.

На ценовом графике образуется своеобразный канал, внутри которого движется цена актива. Встречаются понятия “труба”, “конверт” и т. п. Выглядят полосы Боллинджера на ценовом графике так.

Из чего состоят полосы Боллинджера?

Полосы Боллинджера включают три линии. В этом разделе мы подробнее поговорим о них: что означают эти линии и как их правильно настроить на графике?

На графике индикатор представлен в виде трех линий. Средняя линия – это простая скользящая средняя (SMA), а верхняя и нижняя – это, по сути, клоны этой SMA, но со стандартным отклонением.

Скользящая средняя (MA)

Индикатор скользящей средней (Moving Average) анализирует поведение цены за определенный временной промежуток. Линия сглаживает цену, давая трейдеру наиболее правильное представление о ценовых изменениях, без высокочастотного шума и случайной волатильности рынка.

Простая скользящая средняя (Simple Moving Average или SMA) строится на основе средних значений – берется среднее арифметическое значение цены для каждого временного промежутка.

Основная настройка линии SMA – это период (количество временных отрезков, которые учитываются при построении скользящей средней). Индикатор Bollinger Bands предлагает стандартное значение периода – 20. Оно актуально для рынков, где торговля ведется только в будние дни (фондовый рынок, валютный рынок).

Если вы применяете инструмент для торговли на нон-стоп-рынках (криптовалюты, бинарные опционы), измените значение периода на 30.

Нижняя и верхняя линии

Как мы уже говорили, нижняя и верхняя линии – это в какой-то мере “клоны” скользящей средней, поскольку они копируют ее, но с применением отклонения от среднего значения. Что же такое отклонение?

Показатель стандартного отклонения сообщает трейдеру, насколько цена отклонилась от своего стандартного значения. Согласно “правилу трех сигм” показатель стандартного отклонения 1.00 включает 68,27% от всех ценовых вариаций, а стандартное отклонение 2.00 покрывает уже 95,45% всех значений на графике.

Именно поэтому трейдер оставляет стандартную настройку, но только если период SMA тоже остается стандартным (20). Теоретически можно выставить отклонение и в 3.00 – тогда канал Боллинджера покроет 99,73% всех ценовых показателей, но появления сигналов придется ждать очень долго (теоретически – около трех свечей из 1000).

Поэтому трейдеры не используют такой показатель отклонений. Взаимозависимость стандартного отклонения и ценовых вариаций проиллюстрирована ниже.

Когда вы меняете период Простой скользящей средней на 30, можно изменить настройку на 2.10. Для SMA 50 сам Боллинджер советует 2.1 стандартного отклонения и т. д.

Как применять полосы Боллинджера, индикатор и основные торговые стратегии

Важное правило применения этого показателя: в 95% случаев ценовые колебания должны находиться внутри коридора и только в 5% случаев – за его пределами. При этом цена может также периодически выходить за внешние границы, то есть пробивать границы коридора.

Как мы уже упоминали, полосы Боллинджера не совсем самодостаточный индикатор. Для получения корректных данных нужно дополнять его другими показателями. Хорошо с ним в тандеме работают RSI, MACD, Stochastic. При этом для данного аналитического инструмента нет ограничений по временным интервалам. Его можно применять на любых таймфреймах: минутном, часовом, дневном. Высокая степень наглядности позволяет легко считывать информацию с этого показателя. Когда канал расширяется, это часто говорит об усилении тренда, хотя его продолжение не гарантировано.

Когда внешние полосы коридора приближаются друг к другу и коридор сужается, это означает, что тренд затухает и наступает флэт. Можно установить направление тенденции по соотношению самого графика цены и средней линии. Если ценовой график оказывается выше, то тренд восходящий. Если график ниже этой линии, то тренд нисходящий. Если цена начала движение с касания одной из границ коридора, то, по наблюдениям трейдеров, движение нередко доходит и до второй границы.

Для определения потенциального разворота тренда автор этого индикатора также придумал специальные “фишки”. Это так называемые буквы W и M на графике.

Фигуры в виде буквы W располагаются в нижней части графика и свидетельствуют о смене направления тренда с нисходящего на восходящий. При этом фигура не всегда выглядит идеально, но очертания буквы W можно разглядеть.

В первый раз цена снижается и пересекает нижнюю линию BB, далее поднимается к средней, может пересечь ее, а затем снова опускается к нижней и уже от нее отталкивается вверх. В классическом толковании это признак смены направления тренда.

Аналогичным образом на графике отыскиваются фигуры в виде буквы M. Они располагаются в верхней части графика, и их наличие свидетельствует о смене направления тенденции с восходящей на нисходящую.

Сначала цена немного растет, но не достигает верхней границы коридора, затем спускается к средней линии, может пересекать ее, а дальше цена снова поднимается, но уже не так высоко, как во время предыдущего подъема, и после этого начинает снижение.

Что дают полосы Боллинджера?

В этом разделе мы разберем, какую информацию получает трейдер, применяя на графике полосы Боллинджера.

Основная задача этого технического индикатора – определение волатильности, однако трейдер получает и другие данные.

Волатильность

Полосы Боллинджера указывают трейдеру на волатильность рынка, низкую или высокую. Этот показатель идентифицируется с помощью оценки уровня расхождения граничных мувингов индикатора относительно медианы инструмента.

Так, чем сильнее линии отдалились от средней линии индикатора, тем выше уровень волатильности котировок и соответственно сильнее трендовое движение. Используя показатель волатильности рынка, можно корректировать параметры торговли под текущее состояние рынка.

На ценовом графике определить волатильность легко визуально. Когда “конверт” инструмента расширяется, рынок отличается высокой волатильностью, а при сужении полос – рынок низковолатильный. Если вы заметили сужение “конверта”, которое длится долгое время, значит, рынок движется во флэте.

Обратите внимание: иногда на рынке случаются “ложные прорывы”. Стоимость актива сначала движется в одном направлении, а затем разворачивается уже в сторону тренда. В этой ситуации следите за пробоями верхней или нижней линии.

Тренд

В основе полос Боллинджера лежит Простая скользящая средняя, один из основных трендовых индикаторов, поэтому логично, что инструмент дает трейдеру возможность определить, в каком направлении движется цена актива.

В стратегиях на бинарных опционах для контрактов с более длительной экспирацией в качестве сигнала разворота тренда обычно рассматривают пробой медианы индикатора в определенном направлении.

Учитывая периодичность скользящей средней, а также таймфрейм, который используется для установки сервиса, некоторые трейдеры подбирают под них экспирацию контрактов. Стоит помнить, что бинарные опционы – очень рискованный продукт: в 2018 году ESMA запретила продавать их розничным клиентам в ЕС.

Кроме того, движение рынка во флэте (длинный узкий канал) указывает на то, что вскоре появится новое трендовое движение, а его направление позволяют узнать дополнительные индикаторы, которые комбинируются с полосами Боллинджера.

Высокие или низкие цены

Полосы Боллинджера подсказывают трейдеру, когда актив перекуплен или перепродан. Учитывая стандартное отклонение в 2.00, мы получаем картину, когда около 95,5% всех ценовых показателей должны были бы помещаться внутри “конверта” (если бы цены имели нормальное распределение; на практике доля бывает другой).

И только 4,5% всех свечей пробивают канал, свидетельствуя о перекупленности (пробой сверху) или перепроданности (пробой снизу) актива.

В контртрендовых стратегиях пробой полос Боллинджера трактуют как сигнал: такое поведение цены считают аномальным и ожидают ее возвращения внутрь “конверта”. Но во время сильного тренда цена может долго двигаться вдоль границы полосы.

Фигуры

Помимо инструментов технического анализа, трейдеры опираются в своих прогнозах на паттерны, которые появляются на графике и образованы из свечей. “M-образные” фигуры можно увидеть на вершине тренда, а “W-образные” на дне трендового движения. Полосы Боллинджера упрощают определение этих графических паттернов.

Фигура подтверждения силы тренда, или “прогулка по ленте”. Например, при сильном трендовом движении цены могут касаться ленты много раз и закрываться в течение нескольких дней за верхней границей полосы. Боллинджер называет такие касания “прогулкой по ленте”. В самом факте касания верхней или нижней границы нет никакого сигнала для трейдера, потому что всегда нужно учитывать общую картину. Во время сильного тренда средняя линия выступает в качестве поддержки.

Фигура “Сжатие”. Полосы Боллинджера приводятся в движение волатильностью. Во время сжатия полос происходит консолидация, а во время расширения полос увеличивается волатильность. Сжатие часто заканчивается ложным прорывом. В классической стратегии сжатия пробой нижней границы трактуют как медвежий сигнал, а пробой верхней границы полос Боллинджера – как бычий. Но без подтверждения другими индикаторами такой сигнал считают ненадежным.

Стратегия по полосам Боллинджера

Если вы хотите стать действительно успешным трейдером, вам не обойтись без хорошей и надежной торговой стратегии. Некоторые участники торгов заключают сделки интуитивно, и иногда они действительно бывают успешными. Однако для того, чтобы совершать больше удачных сделок, чем неудачных, одной интуиции недостаточно. Нужна определенная система, план торговли с четко заложенными в него правилами. Когда у вас есть четкий план действий, вы уверенно чувствуете себя в любой ситуации. Вы не поддаетесь панике, если одна или несколько сделок прошли неудачно.

За основу торговой стратегии можно взять любые принципы, можно сделать ее индикаторной или безындикаторной. Как правило, трейдеры применяют какую-то комбинацию технического и фундаментального анализа. Если вам ближе методики, которые используют технический анализ, а именно индикаторы, то можно рассмотреть торговые системы, основанные на применении лент Боллинджера. Как мы уже упоминали, этот показатель отлично ведет себя на разных временных промежутках. Соответственно, его можно применять как в краткосрочных стратегиях, в частности скальпинге, так и в среднесрочных.

Краткосрочные стратегии предполагают открытие и закрытие сделок в течение одного торгового дня. А при скальпинге совершается большое количество сделок, которые длятся от нескольких секунд до нескольких минут. Среднесрочные стратегии предполагают, что сделки могут оставаться открытыми в течение нескольких дней или даже нескольких недель. Это более спокойный вид трейдинга. Однако опытные трейдеры рекомендуют применять этот индикатор именно для краткосрочных стратегий, а точнее для скальпинга.

Торговля ведется в пределах области, ограниченной верхней и нижней границами. В такой стратегии касание ценой одной из вышеназванных линий трейдеры рассматривают как повод для сделки на покупку (у нижней границы) или продажу (у верхней). Прибыль при этом обычно фиксируют, когда цена проходит через линию, расположенную посередине, не дожидаясь касания противоположной границы канала.

BB – это очень сильный показатель волатильности рынка. Когда ценовой график долгое время располагается внутри коридора, изменчивость рынка снижается, а коридор сужается.

При этом чем уже становится коридор, тем выше вероятность того, что вскоре цена начнет сильное и активное движение, которое выйдет за пределы канала, совершив прорыв.

Пробой верхней границы в классическом анализе трактуют как признак силы покупателей, а пробой нижней – как признак силы продавцов.

Однако прорыв на одной свече считают ненадежным: сторонники метода ждут подтверждения, когда хотя бы три свечи окажутся выше или ниже границ канала.

Преимущества и риски использования полос Боллинджера

Bollinger Bands позволяет определить усредненную волатильность для конкретного актива. Использование BB поможет определить потенциальные максимум или минимум цены актива на основе стандартных данных за прошедший период. Автор также указал, что индикатор подходит для определения ценовых паттернов, включая “двойную вершину” или “двойное дно”. Вместе с тем есть и риски. Вот некоторые из них:

• Низкая волатильность. Для использования Полос Боллинджера нужна достаточная волатильность для формирования канала. Отсутствие активности лишает смысла применение BB.
• Торговые риски. Использование Полос Боллинджера без дополнительных инструментов и индикаторов в процессе принятия торговых решений связано с рисками. Индикатор BB сам по себе не является готовым торговым сигналом.
• Пробой канала. Пробой ценой границ Bollinger Bands чаще всего означает, что тренд продолжится в направлении пробоя. Закрепление цены выше границ канала само по себе не является торговым сигналом.
• Использование “одинаковых” индикаторов. Полосы Боллинджера не следует подтверждать индикаторами, которые дублируют друг друга или саму среднюю линию (например, другими скользящими средними).
• Слишком длинные периоды. Использование BB на слишком длинных периодах. Настройка индикатора на период, значительно длиннее нужного для рынка, делает индикатор менее чувствительным к изменениям. Это создает нежелательную “стабильность” для аналитики.

Основные выводы о работе с полосами Боллинджера

• Высокая волатильность чередуется с низкой.
• Касания верхних и нижних границ ленты необходимо подтверждать индикаторами. Эффективно использовать индикаторы объема или кластерные индикаторы.
• Регрессия к среднему не такая сильная, как должна быть с математической точки зрения. По сути это означает, что цены после значительного отклонения должны обязательно вернуться к среднему значению. Но на деле это происходит не всегда.
• Самый большой миф о лентах Боллинджера – что нижняя лента автоматически означает покупку, а верхняя – продажу. Это может срабатывать, а может и нет.
• Дополнительные индикаторы помогают отсеять часть ложных сигналов.

Анализ графиков с использованием коридора стандартного отклонения Джона Боллинджера является самостоятельным и оригинальным методом, который позволяет оценить волатильность рынка, а также определить начало сильных движений на рынке. В сочетании с другими инструментами анализа индикатор дает трейдеру возможность использовать широкий набор торговых стратегий.

Интересуют технические индикаторы? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.