Трендовые каналы

Трендовые каналы

Трендовые каналы – это одни из самых распространенных технических моделей, которые часто встречаются на графиках. Они образуются двумя параллельными уровнями и могут быть восходящими или нисходящими в зависимости от направления движения цены. Очень часто на графиках движения цены можно встретить так называемый “трендовый канал” (trend channel). Этот канал представляет собой коридор, в пределах которого колеблется цена. Канал состоит из двух линий: линии поддержки и линии сопротивления.

Что такое трендовые каналы

Трендовые каналы – это две линии, которые соединяют значимые экстремумы в тенденции (максимум и минимум). На практике гораздо эффективнее будет показать, как выглядит такой канал, образованный двумя линиями тренда:

Значимые экстремумы (вершины) на графике выделены кружками. Верхняя линия тренда соединяет их. Нижняя строится в виде параллели к  нижним экстремумам. В результате образуется такой канал, в пределах которого движется цена, что помогает оценить вероятные границы движения.

Важное замечание: главная линия тренда является лишь неотъемлемой  частью канала. Некоторые источники ошибочно называют ее каналом. На самом деле канал всегда включает две линии.

Типы трендовых каналов

Всего существует три типа трендовых каналов:

• восходящий (бычий) – направлен вверх;
• нисходящий (медвежий) – направлен вниз;
• горизонтальный (консолидация, флэт, плоский) – не имеет выраженного направления. Пример восходящего канала:

Как видите, трендовые линии (границы канала) направлены вверх под углом, что также свидетельствует о наличии восходящей тенденции на рынке. В конце видно, как ценовая линия пробила трендовый канал, а это может означать разворот тренда.

Пример нисходящего канала:

На этот раз линии тренда направлены вниз, что подтверждает наличие нисходящей тенденции.

Пример горизонтального канала без направления:

В этом случае рынок никуда не направлен и выраженной тенденции нет. Такое состояние на сленге трейдеров часто называют «флэтом», а также консолидацией рынка. Обычно при выходе за пределы такого канала цена совершает резкое движение на объемах, формируя новый тренд.

Как построить трендовый канал?

Строить трендовые каналы принято вручную с помощью линий. Специальные технические инструменты для этого есть в каждой популярной  торговой платформе. Стоит выделить несколько ключевых правил построения:

1. Линия (граница канала) проводится исключительно по экстремумам, то есть по вершинам или впадинам движения, как было показано на примерах;
2. Цена не должна чрезмерно выходить за пределы линии, при этом небольшой заход котировок за нее допускается (в идеале его быть не должно);
3. Необходимо минимум два экстремума для построения канала, как и для проведения любой линии, третий является подтверждающим;
4. Границы канала выступают зонами поддержки и сопротивления для цены;
5. Второстепенным индикатором поддержки и сопротивления является линия, которую можно провести посередине канала между границами (на примерах — пунктирной линией).

Соблюдая вышеуказанные правила, можно построить правильный трендовый канал. Однако каждый трейдер-аналитик строит линии по-своему, поэтому каналы по сути являются субъективным методом. 

Построим канал на восходящем тренде:

1 вариант: Сначала строится линия тренда (S) по точкам A и C, затем параллельно ей проводится прямая через точку B. Линия поддержки S соединяет впадины (A и C), а линия сопротивления (R) соединяет пики графика цены (B):

2 вариант:

Сначала строится линия тренда по точкам A и C, затем параллельно ей проводится прямая через точку B. Линия сопротивления соединяет пики (A и C), а линия поддержки соединяет впадину (B):

Точно по такому же принципу строятся нисходящие каналы:

— по двум минимумам и одному максимуму, или же наоборот;

— по двум максимумам и одному минимуму.

Как видно из рисунков выше, трендовый канал строится как минимум по трем точкам (A, B, C), но их может быть и больше. И чем больше таких точек, тем более сильным считается канал. 

Стратегия торговли в трендовом канале

Важно не только правильно построить канал, но и понимать, как его используют в торговле. Перейдем непосредственно к стратегии торговли в трендовом канале. Классическая логика такой стратегии проста:

1. Нижнюю границу восходящего канала трактуют как зону, где обычно активнее покупатели;
2. Верхнюю границу нисходящего канала – как зону, где активнее продавцы;
3. Сделки против тренда в этом подходе не рассматривают.

Однако на практике с такой стратегией справляется далеко не каждый, и многие терпят убытки. На графике эта логика выглядит так:

Точки №1 и №2 нужны для построения основной трендовой линии и канала. Точки №3 и №4 – повторные касания нижней границы, где сторонники этой стратегии обычно открывают сделки. Стоп-лосс в таком подходе ставят немного ниже границы канала, а ориентиром для фиксации прибыли служит верхняя граница. Соотношение риска к потенциальной прибыли зависит от ширины канала, и когда канал пробивается, сделка заканчивается убытком.

Эту логику иногда переносят и на бинарные опционы, но это скорее ставка, чем торговля: в ЕС продажа бинарных опционов розничным клиентам запрещена с 2018 года (решение ESMA), а большинство таких «брокеров» работает без лицензии. Поэтому советы по таймфрейму и времени экспирации мы здесь сознательно не приводим.

Важно: не стоит пытаться продавать на верхней границе канала в приведенном выше примере. Это связано с тем, что цена может легко найти поддержку посередине канала, что приведет к убыткам и неоправданному риску. Торговля против тренда до добра не доводит, особенно если не хватает опыта для анализа рынка.

Торговля на пробой границы трендового канала

Ничто не может продолжаться вечно, и любой канал будет пробит — это лишь вопрос времени. Как быть трейдеру, если такое произошло?  В таком случае для нас канал перестает быть каналом, а остается лишь одна его граница (верхняя или нижняя), которая будет простой трендовой линией, а эта линия, в свою очередь, будет уровнем поддержки/сопротивления. Дальше в классическом подходе работают уже с пробоем уровня.

Какими могут быть сценарии развития событий после прорыва цены? Их всего 3:

1. Цена пробивает уровень, но пробой оказывается ложным, и цена возвращается в рамки действующего трендового канала. Ложный пробой — довольно неприятная штука, но это очень серьезный сигнал того, что будут еще попытки пробоя этого уровня.
2. Цена пробивает уровень (истинный пробой) и целенаправленным движением направляется в сторону пробоя канала.
3. Цена пробивает границу канала, проходит некоторое расстояние в сторону пробоя, а затем возвращается к пробитому уровню. Происходит ретест уровня.

Самым осторожным вариантом в этом подходе считают вход после возврата цены к пробитому уровню (ретеста), хотя и он не лишен риска.

Также при торговле на пробой ценового канала (да и при торговле в рамках торгового канала) обязательно нужно дожидаться закрытия бара. Это очень важно! При поспешных действиях можно легко нарваться на ложный пробой.

Еще один важный момент, о котором стоит упомянуть, — это то, в какую сторону был пробой канала. Пробой в направлении канала в классическом толковании считают сильным сигналом. Если же пробой происходит в противоположном направлении, нужно быть очень внимательным и осторожным, поскольку велика вероятность ложного пробоя.

Но это еще не все. Есть еще один важный нюанс, пройти мимо которого мы не имеем морального права! И этот нюанс заключается в том, что любой трендовый канал состоит из таких же  каналов, но построенных на меньших временных интервалах. В свою очередь, этот канал является частью канала, построенного на старшем таймфрейме. 

Обратите внимание на рисунок ниже. На нем “желтый” торговый канал построен по дневным графикам, а “зеленые” каналы построены по часовым графикам.

Методы работы с такими каналами абсолютно такие же, но важно понимать, что ценовой канал, построенный на старшем таймфрейме, имеет большее значение, чем каналы, построенные на младших ТФ.

Подведем итоги и соберем то, что написано выше, в последовательность, которой обычно придерживаются трейдеры, торгующие по каналам. Сначала они смотрят, движется ли цена сейчас в рамках трендового канала.

1. Определяют направление тренда/канала и его границы.
2. Ждут, когда цена дойдет до одной из границ канала.
3. Ждут пробоя или отбоя от уровня.
4. Только тогда выставляют ордера.

Сделки (на пробой или отбой) в этом подходе открывают в направлении торгового канала, поскольку оно должно совпадать с направлением тренда.

Индикаторы трендового канала

Многие предпочитают строить каналы с помощью индикаторов, чтобы снизить нагрузку и увидеть то, что упускает глаз. Сразу отметим, что автоматическое построение обычно имеет много недостатков, и следить за ним нужно очень внимательно. В целом индикаторы этой группы можно разделить на две категории:

• С использованием скользящих средних (Bollinger Bands, TMA, Sigma Bands, Keltner Channels и т. д.);
• На основе линий (LinRegression Breakout, Channels и т. д.).

Практически все указанные индикаторы не являются стандартными и устанавливаются в  торговую платформу  отдельно, кроме Bollinger Bands. Рассмотрим несколько примеров.

Трендовый канал с применением Bollinger Bands.

Указанный индикатор канала использует в своих расчетах скользящие средние и величину стандартного отклонения цены. Как видите, он значительно отличается от классического канала, построенного по линиям, поэтому назвать его канальным индикатором можно лишь с натяжкой.

 Трендовый канал с MA Channels.

В этом случае индикатор работает с линиями по двум точкам, но назвать такое построение канала  точным нельзя. Он помогает лишь увидеть потенциальные варианты построения, которые нужно дорабатывать вручную. Кроме того, с его помощью строится очень много каналов, которые могут запутать трейдера.

Таким образом, даже при использовании любых индикаторов трейдеру нужно четко понимать правила построения канала и то, как с ним работать. Иначе подобная торговля будет безуспешной.

Вывод

Торговля по трендовым каналам — это довольно простая стратегия. Построение канала осуществляется путем проведения двух трендовых линий, которые параллельны друг другу. Для формирования канала нужно как минимум три точки (экстремума). Индикаторы далеко не всегда строят каналы грамотно, поэтому они требуют особого ​​внимания и ручной проверки со стороны трейдера.

Логика стратегии торговли трендовыми каналами сводится к тому, что нижнюю границу восходящего канала трактуют как зону покупателей, а верхнюю границу нисходящего – как зону продавцов; против тренда каналы в этом подходе не используют. Чтобы контролировать риски, не стоит полагаться на 100% на одну технику торговли.

Всесторонний подход к анализу рынка не гарантирует успеха, но заметно уменьшает количество случайных ошибок.

Интересует технический анализ? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.