Стратегия смарт мани в трейдинге

Стратегия Смарт Мани в трейдинге

Коротко. Смарт Мани (Smart Money Concepts, SMC) — это подход к анализу графика, который ищет следы крупного капитала: банков, фондов и маркетмейкеров. Он описывает рынок через структуру (BoS и CHoCH), зоны ликвидности, ордерблоки и имбалансы (FVG) и исходит из того, что цена движется от одного скопления ликвидности к другому.

Стратегия Смарт Мани в трейдинге – это рыночный анализ, который дает возможность отслеживать потоки “умных” денег. Под словосочетанием “умные деньги” мы подразумеваем крупный капитал, который, как мы знаем, управляет ценой криптовалют. Эта торговая стратегия наиболее удобна для интрадея, скальпинга или долгосрочной торговли, ведь крупные игроки никогда не ошибаются и, наоборот, подстраивают рынок под себя.

Знакомство со стратегией Смарт Мани (Smart Money)

Smart Money (Умные деньги) – это крупный капитал на рынке, в распоряжении которого находятся большие объемы активов и денежных средств. Обычно это центральные банки стран и крупные банки, финансовые фонды, хедж-фонды, институциональные инвесторы и другие крупные учреждения. Среди них можно выделить такие организации, как Bank of America, Goldman Sachs Bank, Barclays.

Такие игроки, имея почти неограниченный капитал, могут глобально влиять на финансовый рынок, с помощью специальных алгоритмов буквально управлять ценой актива, достигая своих целей и задач. И чтобы можно было увидеть поведение таких крупных игроков на рынке, была разработана концепция Smart Money, которая представляет собой совокупность инструментов.

Smart Money Concept (концепция Смарт Мани) – набор торговых инструментов, которые позволяют увидеть на рынке различные действия и манипуляции с ценой – со стороны крупного капитала. Также на рынке у нас присутствуют крупные игроки, так называемые маркетмейкеры, они выступают в роли поставщика ликвидности на рынке.

Добавим, что основоположником стратегии Smart Money является американский трейдер Майкл Хаддлстон (Michael Huddleston), более известный как Inner Circle Trader (сокращенно ICT). Майкл обнаружил, что крупный игрок начинает свои действия в тот момент, когда хомяки, то есть неопытные трейдеры, которые торгуют без стратегии или не имеют опыта и терпят убытки, начинают массово заходить в сделки. Такие манипуляции с ценой видны на фондовом рынке и рынке криптовалют.

Основные принципы стратегии Смарт Мани в трейдинге

Скорее всего, вы не раз замечали, как цена актива движется против правил технического анализа или, казалось бы, очевидного паттерна. Существует такое понятие, как скопление ликвидности – это определенная область на графике, где накапливается множество стоп-лосс ордеров и ликвидаций трейдеров. Если цена актива достигнет этой зоны, то биржа получит хорошую прибыль, а позиции трейдеров будут принудительно закрыты в убыток.

Разберем основные понятия стратегии, которые помогут выявить манипулятивные действия на рынке.

Структура рынка: BoS и CHoCH

Прежде чем начинать анализ, необходимо иметь базовые знания о рынке. Существует 3 состояния графика:

• Бычий тренд. Повышение стоимости актива, при котором последовательно растут ценовые максимумы и минимумы.

• Медвежий тренд. Снижение стоимости актива, при котором последовательно снижаются ценовые максимумы и обновляются минимумы.

• Боковой тренд. Стоимость актива движется в определенном горизонтальном диапазоне. Это может свидетельствовать о неопределенности на рынке или накоплении позиций крупным игроком.

Слом структуры

В стратегии Смарт Мани существует понятие слома структуры, то есть смены тренда. Когда тренд меняется, происходит движение цены в направлении, противоположном тренду. Стоимость актива выходит за границу тренда, это обозначается как Change of Character (сокращенно CHoCH). Далее следует подтверждение этого пробоя последующими ценовыми волнами, которые ломают структуру предыдущего тренда – Break of Structure (сокращенно “BoS”).

Например, на рынке сформирован медвежий тренд, где снижаются ценовые максимумы. Далее стоимость актива пробивает уровень предыдущего ценового максимума вверх (CHoCH) и продолжает движение, что подтверждает слом структуры (BoS).

Premium и Discount зоны

Умение определить тренд и направление рынка – хороший навык, но этого недостаточно для входа в сделку. Необходимо определить удачную точку входа в рынок. В стратегии Смарт Мани точка входа обозначается как Optimal Trade Entry (сокращенно OTE). Существуют две зоны, в которых можно искать OTE для сделок и для их фиксации, – Premium и Discount. Зоны наносятся на импульсное движение цены внутри тренда и делят его пополам. В Discount-зоне необходимо искать точку входа для покупки, а в Premium продавать. Зоны рассчитаны на продолжение тренда после коррекции.

При медвежьем тренде зона Discount будет сверху. И наоборот, при бычьем тренде зона Discount расположена снизу. Рассмотрим пример в паре BTC/USDT на часовом таймфрейме. После импульсного движения вверх можно растянуть зоны на графике. Далее биткоин корректируется в discount зону и дает хорошую точку входа в длинную позицию. Затем актив поднимается вверх в зону Premium, где можно зафиксировать прибыль.

Имбаланс

Имбаланс (FVG) – это перевес одной из сторон на рынке, который выражается в виде быстрого, импульсного движения цены. Имбаланс возникает из-за значительного перевеса ордеров на покупку или продажу. На ценовом графике его можно отметить как область, высота которой формируется из трех свечей. Импульсная свеча находится в середине, от тени первой свечи до тени третьей отмечается высота зоны имбаланса.

Эта зона является потенциальным магнитом для цены, поскольку после резкого движения стоимости актива возник дисбаланс между продавцами и покупателями, который необходимо заполнить маркетмейкеру.

Ордерблок

Ордерблок (Order Block, блок ордеров) – область на ценовом графике, в которой расположены крупные заявки на покупку или продажу. Например, для того чтобы крупный игрок мог закупить актив на большую сумму и при этом не запампить цену, он выставляет лимитные ордера на покупку в определенной ценовой зоне. Таким образом, он равномерно накапливает позицию в активе по одной цене. Эта область может выступать как сильный уровень поддержки, от которого будет отталкиваться цена.

Определить потенциальное расположение ордерблока можно по отскокам цены от одного уровня. Если стоимость актива оторвалась от него и видно, что цену не пускают к его уровню, это может быть подтверждением ордерблока. Цену актива не пускают к уровню блока, не давая набрать позиции широкому рынку. Скорее всего, стоимость актива будет расти до момента распределения позиций крупным игроком.

Ликвидность на рынке. Основа движения цены

Каждый Смарт Мани трейдер должен быть хорошо знаком с понятием ликвидности. Ликвидность – топливо для крупного игрока. Главное и всем известное правило – это то, что цена ходит от одного пула ликвидности к другому. Проще говоря – у крупного игрока огромный объем средств, и для того чтобы выгоднее набрать позицию, он искусственно создает пул ликвидности, чтобы набрать или закрыть свою позицию.

Например, для набора позиции ему нужно найти зоны, где будут много продавать. В этих местах как раз и будут пулы ликвидности, где крупный игрок соберет стопы участников рынка и тем самым наберет свою позицию. Ликвидность чаще всего – это тени свечей, которые не были проторгованы, и именно за ними трейдеры технического анализа расставляют свои стопы. Как упоминалось ранее, крупный игрок принимает свое решение посредством стоп-лоссов, поэтому стопы участников рынка – это и есть наша ликвидность, за которой идет умный капитал. Зоны ликвидности очень легко можно обозначить на графике: типичные уровни поддержки и сопротивления, за которые ритейл-трейдеры прячут свои стоп-лоссы, или же любой паттерн ТА, за пределами которого также находятся стопы.

Ликвидность можно наблюдать как за равными high/low, так и за фитилем свечи. Умный капитал знает, как думают розничные трейдеры. Когда трейдер действительно понимает игру, в которую он играет, он может торговать более уверенно. Это необходимо, чтобы добиться успеха в торговой игре, если  действительно нужно выиграть у крупного игрока.

Разница между техническим анализом и стратегией Смарт Мани в трейдинге

Стратегия Smart Money – это и есть технический анализ, потому что в концепции Смарт Мани за основу взяты инструменты Price Action – то есть свечной анализ. Так на графике с помощью свечей мы можем увидеть следы крупного игрока, где он набирал позицию и проводил различные манипуляции с ценой с целью выбить стоп-лоссы толпы.

Поэтому под техническим анализом  будем понимать классический технический анализ, в котором используют различные графические фигуры, волны, осцилляторы, скользящие средние, индикаторы и многое другое, одним словом, попытка угадать, куда же пойдет цена, и все. Классический технический анализ как раз и придуман для розничных трейдеров.

Технический анализ является наживкой для крупных игроков. Ведь они обладают большим капиталом и могут манипулировать ценой в нужном для себя направлении, используя инструменты розничных трейдеров, то есть инструменты технического анализа. В этом и вся разница между двумя стилями торговли. Торговать по концепции Смарт Мани выгоднее, чем с помощью других торговых стратегий. Дело в том, что большая часть спекулянтов пользуется техническим анализом, а в нем нет понимания ликвидности. Другими словами, там нет зон, где стоят стопы большинства игроков. 

Технический анализ используется для поиска паттернов и ключевых уровней, которые могут определить вероятное движение цены. А концепция SM заключается в поиске следов манипуляций со стороны крупных игроков и маркетмейкеров для того, чтобы торговать вместе с ними, а не против них. Классическим техническим анализом пользуется большинство трейдеров. Это увеличивает количество манипуляций с активом. Важно помнить, что заработать все участники рынка не могут. Когда зарабатывают одни – теряют другие.

Как стратегия Смарт Мани влияет на криптовалюту?

Идентификацию Смарт Мани используют в криптовалюте с самого ее появления; она помогла предсказать первоначальный рост биткоина, а в последнее время даже определить тенденции роста и падения в принятии NFT. Текущий статус криптосообщества выдает неопределенность в некоторых областях, но нет никаких сомнений в том, что Smart Money указывают на то, что отрасль сейчас находится в состоянии зрелости. 

Проще говоря, одной из основных причин массового распространения криптовалюты в последнее время является тот факт, что институциональные финансовые организации наконец начинают понимать ее преимущества. Слишком долго они держали акции и наблюдали, как менее авторитетные трейдеры разбогатели на торговле криптовалютой, и они наконец хотят получить свой кусок пирога. 

Smart money против dumb money

Еще одна распространенная, хотя и несколько пренебрежительная концепция, которая обсуждается в торговле, – это “глупые деньги” (dumb money). Чтобы лучше понять эту идею, она представлена здесь в противовес концепции умных денег, поскольку, надеемся, этот термин теперь будет лучше понятен.

Как и следовало ожидать, глупые деньги – это полная противоположность умным деньгам; то есть капитал, который не контролируется информированными/профессиональными инвесторами, но все еще используется для инвестирования. Хотя движения глупых денег, как и ожидалось, не такие рутинные, как инвестиции, которые считаются “умными”, в некоторых случаях они подвергаются не менее тщательному изучению. Это потому, что, вопреки тому, что могут подумать многие, глупые деньги на самом деле составляют большую часть рынка. На самом деле многие тренды начинаются с почти полностью “глупых” инвестиций.

Стоит ли торговать по стратегии Смарт Мани

Каждый трейдер может выбрать абсолютно любую стратегию и пользоваться ею. Самое главное, чтобы она приносила прибыль на дистанции. Если принцип поиска следов маркетмейкера и ценовых манипуляций привлекает вас больше, чем классический технический анализ, то стоит попробовать Smart Money стратегию. Чтобы процесс выбора был более конструктивным, рекомендуем вам ознакомиться с преимуществами и недостатками стратегии.

Преимущества стратегии Смарт Мани в трейдинге

• Рациональное управление рисками. Стратегия Смарт Мани помогает трейдеру рационально оценивать риски, устанавливать ограничения на убытки и управлять своим капиталом.
• Контроль над эмоциями. Трейдинг может быть эмоционально напряженным, но стратегия Смарт Мани помогает трейдеру сохранять хладнокровие и контролировать свои эмоции, что, в свою очередь, может привести к более успешным решениям.
• Максимизация доходов. Смарт Мани позволяет трейдеру максимизировать свой доход, контролируя свои расходы и эффективно управляя своим капиталом.

Недостатки стратегии Смарт Мани в трейдинге

Несмотря на множество преимуществ, у стратегии есть и некоторые недостатки в контексте трейдинга:

• Слишком консервативный подход. Стратегия Смарт Мани, которая призывает к осторожности и управлению рисками, может быть слишком консервативной для некоторых трейдеров, которые стремятся получить быстрые и высокие доходы.
• Ограничение роста капитала. Может также ограничивать рост капитала, поскольку трейдер будет работать осторожно.
• Не гарантирует успеха. Стратегия не гарантирует успеха в трейдинге, поскольку она является всего лишь одним из аспектов торговой стратегии, а не самостоятельной торговой стратегией.
• Сложно применять в реальном времени. Стратегия Смарт Мани может быть сложной для применения в реальном времени, поскольку трейдер должен быть в состоянии быстро адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и принимать решения на основе текущей ситуации.

Итог

Инвестиции в умные деньги – неотъемлемая часть криптовалюты, да и любой формы торговли в этом отношении. Правильно определяя движения крупных инвесторов, таких как неповторимый Уоррен Баффетт, менее опытные трейдеры могут улучшить свои знания в этой сфере. Это позволяет им формулировать собственные стратегии, извлекая важную информацию из больших наборов данных эффективным и прибыльным способом, и помогает им опережать тенденции. Важно помнить, что, когда дело доходит до торговли, безотказного подхода не существует. Инвестирование так, будто нет неотъемлемого риска, – это рецепт неудачи, которому последовало слишком много потенциальных инвесторов, что привело к катастрофическим и непредсказуемым потерям капитала. Однако если вы способны анализировать данные и осторожны в своем подходе к инвестициям, то следование за умными деньгами действительно может быть для вас “умным ходом”.

Источники

• Market maker — Wikipedia
• Market liquidity — Wikipedia
• Richard Wyckoff — Wikipedia

Интересуют основы трейдинга? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.