Как рассчитать размер позиции
Размер позиции считается от трех чисел: баланса, риска на сделку и расстояния до стопа. Сначала определяется сумма риска — сколько денег ты готов потерять, если сработает стоп: баланс × риск в процентах.
Далее сумма риска делится на расстояние от цены входа до стопа. Получается количество единиц инструмента, при котором срабатывание стопа обойдется ровно в запланированную сумму. Стоимость позиции — это размер, умноженный на цену входа.
Порядок важен: сначала ты решаешь, где стоит стоп по логике твоего анализа, и только потом считаешь объем. Не подгоняй стоп под желаемый размер. Для long и short формула одинаковая, меняется лишь сторона, с которой стоит стоп.
Сколько рисковать на одну сделку
Распространенное правило — рисковать не больше 1–2 % депозита на одну сделку. Это не закон, а предохранитель: даже у опытного трейдера бывают серии убыточных сделок подряд, и задача — пережить их без серьезного ущерба для счета.
Посчитай сам. При риске в один процент десять убытков подряд забирают чуть меньше десятой части депозита. При риске в десять процентов после той же серии от счета остается примерно треть, и чтобы вернуться на старт, остаток нужно почти утроить.
Конкретный процент зависит от твоей стратегии и от того, какую просадку ты готов выдержать. Главное — держать его постоянным и не поднимать после серии убытков, пытаясь быстро отыграть потерянное.
Пример расчета позиции
Допустим, баланс счета — 10 000, риск на сделку — 1 %, цена входа — 100, стоп — 95. Сумма риска — баланс, умноженный на риск, то есть 100,00. Именно столько ты потеряешь, если цена дойдет до стопа, без учета комиссии.
Расстояние до стопа — разница между 100 и 95. Делим на него сумму риска и получаем размер позиции в единицах инструмента: 20. Стоимость позиции — размер, умноженный на цену входа, — составляет 2 000,00.
Если цель стоит на уровне 110, расстояние до нее, деленное на расстояние до стопа, дает соотношение 2 : 1. Числа условные и не привязаны ни к одному инструменту — подставь свои в калькулятор.
Что такое R и R:R
R — это единица риска, то есть сумма, которую ты теряешь, если сработает стоп. Результат сделки удобно измерять именно в R: плюс два R означает прибыль вдвое больше риска, минус один R — обычное срабатывание стопа. Так сделки с разным объемом становятся сопоставимыми, а цели можно задавать кратными R.
R:R — соотношение потенциального результата к риску: расстояние от входа до цели, деленное на расстояние от входа до стопа. Чем оно выше, тем меньшая доля прибыльных сделок нужна, чтобы система не была убыточной.
Без стопа размер позиции не посчитать вообще: нет расстояния до стопа — нет знаменателя в формуле, а значит, и единицы риска. Поэтому поле стопа в калькуляторе обязательное, а цель — нет.
Влияет ли плечо на риск
Плечо меняет маржу — сумму собственных средств, которую биржа или брокер блокирует под позицию. Маржа равна стоимости позиции, деленной на плечо: при более высоком плече на ту же позицию нужно меньше денег.
Но на сумму риска плечо не влияет, если размер считается от стопа. Когда цена доходит до стопа, ты теряешь ту же сумму независимо от того, какое плечо выбрано.
Риск появляется с другой стороны: чем выше плечо, тем ближе цена ликвидации к входу. Если ликвидация окажется ближе, чем стоп, позицию закроют принудительно еще до твоего стопа, и весь расчет теряет смысл. Поэтому плечо стоит выбирать так, чтобы ликвидация оставалась далеко за стопом.
Комиссия и безубыток
Комиссию платят дважды: за вход и за выход. Калькулятор умножает стоимость позиции на процент комиссии и удваивает результат — так получается комиссия за полный круг. Потенциальный результат на цели показан уже за вычетом комиссии.
Из-за комиссии фактическая потеря на стопе чуть больше суммы риска. На далеких стопах это почти незаметно, на коротких — ощутимо: чем ближе стоп, тем больше позиция и тем тяжелее комиссия относительно риска.
Безубыток — это цена, до которой должно дойти движение в твою сторону, чтобы покрыть комиссию. Для long она чуть выше входа, для short — чуть ниже. Если планируешь выход без убытка, ориентируйся именно на эту цену, а не на цену входа.