Просадка в трейдинге

Просадка в трейдинге

Просадка в трейдинге – это уменьшение размера депозита. Существует несколько типов просадок, включая максимальную просадку и временную. Определение просадки может меняться, поскольку в ее расчете есть несколько нюансов. Например, использование определенного временного периода. Также некоторые трейдеры измеряют просадку, основываясь на использовании конкретной торговой стратегии. Часто новички путают просадку с убытком, но это неправильно. Просадка возникает, когда сделки, находящиеся в минусовой зоне депозита, еще не закрыты. Если трейдер закрывает эти сделки с отрицательным результатом, тогда просадка превращается в убыток.

Что такое просадка в трейдинге?

Просадка в трейдинге — это временное уменьшение средств на торговом счете в результате открытия убыточной сделки. Проще говоря, это плавающий или реальный убыток трейдера, который на графике изображается падением линии доходности вниз и оценивается в процентах или цифрах относительно имеющегося депозита.

Просадка — это точный антоним слова прибыль. Эти два понятия по своей природе являются временными и меняются в зависимости от направления рынка. Трейдер, которому удается предсказать рынок и открыть сделку в правильном направлении, получает прибыль, однако это «временная прибыль», ведь пока  он не закроет эту сделку, она будет временной. Но как только он зафиксирует свою сделку, «временная прибыль» станет постоянной величиной и деньги перетекут в постоянное значение — баланс, увеличив его на тот процент прибыли, который трейдер заработал в результате успешной  деятельности.

Если же трейдер спрогнозировал одно направление рынка, например вверх, а график валютной пары пошел вниз, то трейдер получает временный убыток (просадку счета); по аналогии с написанным выше, если он закрывает эту сделку, то получает убыток и баланс (депозит) трейдера уменьшается на размер убытка. Но все может сложиться иначе: если график после небольшого падения, как и прогнозировал финансист, пойдет вверх, то нет смысла закрывать сделку, поскольку, переждав просадку счета, можно получить хорошую прибыль.

Виды просадок в трейдинге

Выделяют следующие типы просадок:

• максимальная (maximum);
• абсолютная (absolute);
• относительная (relative);
• фиксированная (fixed);
• плавающая (floating);
• допустимая (valid).

Каждый вариант характеризуется уникальными свойствами. Торгуя криптовалютой, деривативами, акциями или валютами на финансовом рынке, необходимо различать виды просадок, чтобы использовать их с пользой и правильно компенсировать убытки.

Максимальная просадка.

Максимальная просадка – это наивысший показатель относительной просадки. Однако иногда учитывается просадка не только незакрытых сделок, но и открытых, что сильно увеличивает этот показатель. Проще говоря, рабочая просадка может достигать и 20%, и 50% и в дальнейшем превратиться в прибыль, а вот на уровень максимальной просадки влияют только закрытые убыточные сделки.

Предположим, ваш баланс 10 000 долларов и за 5 сделок вы заработали еще 10 000 долларов. Но в первой сделке счет опускался до 9 000 долларов, пока цена не развернулась и не пошла в вашу сторону. Получается, что за 5 сделок максимальная просадка равна 10%. Это помогает вычислять счета, которые используют Мартингейл в своей торговле.

Абсолютная просадка. Абсолютная просадка — это наибольший убыток относительно начальной суммы на торговом счете. Для расчета абсолютной просадки необходимо из начальной суммы депозита вычесть наименьшее значение, до которого опускалась кривая доходности. При этом не важны обязательства по открытой сделке — важен лишь окончательный размер депозита. Если наш депозит 1000 $ и после закрытия сделки он стал 1100 $ – абсолютная просадка равна нулю. Хотя обязательства по сделке доходили, например, до 150 $. Если бы мы закрыли сделку в этот момент, то просадка составила бы эти 150 $.

Относительная просадка. Этот показатель является аналогом предыдущего, только рассчитывается не в валюте депозита, а в процентах. Относительная просадка считается основным показателем, и именно она используется для анализа счета. Вычисляется она относительно баланса на текущий момент.

Фиксированная просадка. Фиксированная просадка –  это закрытая сделка трейдера, которая находилась в убыточном состоянии в момент принятия решения о закрытии позиции. Зафиксированная, или, как ее еще называют, фактическая просадка негативно влияет на размер депозита, уменьшая его на тот процент убытка, который был получен в результате закрытия сделки.

Плавающая (рабочая) просадка. Плавающая просадка, или, как ее еще называют, рабочая просадка, возникает моментально при открытии любой сделки любым трейдером. Это связано с тем, что банки зарабатывают на обмене валют и нам приходится покупать дороже, а продавать дешевле. На этой разнице банки, обменные пункты и брокеры зарабатывают деньги. Разница между ценой покупки и ценой продажи называется спредом. Например, спред на большинстве валютных пар чаще всего составляет 2 пункта, это означает, что при открытии сделки на рынке она открывается автоматически на 2 пункта ниже или выше. Если, например, пункт стоит 1 доллар, то мы сразу получаем временную, текущую просадку в 2$. Чтобы выйти из просадки на финансовом рынке в такой ситуации, нужно, чтобы график прошел 3 пункта в сторону открытой сделки (покупка валюты – график вверх, продажа валюты – график вниз).

Плавающая просадка – это временная, рабочая просадка, которая образовалась в результате открытых убыточных сделок. В этом случае размер начального депозита не меняется, а вот размер средств будет колебаться в зависимости от направления рынка.

Допустимая просадка. Лучше всего рассчитывать допустимую величину просадки в процентах. Довольно относительный и индивидуальный параметр, но все же:

• если просадка достигает 20% – это вполне приемлемо.
• 20-40% – немного хуже, но тоже приемлемо.
• 40% и выше — риск потери депозита очень высок.

Последний пункт подходит только для счетов с агрессивной торговлей. Выше ставки — больше прибыль в случае успеха. Для спокойной стабильной торговли лучше придерживаться просадки не более 10-20% от депозита.

Как выйти из просадки в трейдинге?

Вот мы и подошли к той части, ради которой, скорее всего, вы начали читать эту публикацию. Просадка счета – ситуация вполне естественная, и полностью исключить ее не удастся. Но ее всегда можно оптимизировать и минимизировать ее негативное влияние на торговый счет. Сделать это довольно просто — необходимо придерживаться мани-менеджмента, контролировать риски и торговать системно. У всех трейдеров есть четкий финансовый план, строгая система торговли, разработанная система риск- и мани-менеджмента. Поэтому первым шагом к выходу из просадки и к дальнейшему системному накоплению капитала через трейдинг может быть разработка и внедрение всех вышеупомянутых элементов.

Существует закономерность: чем глубже просадка, тем дольше из нее придется выбираться. Если трейдеру удалось “слить” 50% счета за 2-3 сделки, то восстановить первоначальную сумму вряд ли удастся за такой короткий промежуток времени.

Основные нюансы выхода из просадки в трейдинге. Предположим, трейдер открыл сделку на покупку, а цена начала снижаться, в результате сделка ушла в отрицательную зону. Пытаясь “разрулить” ситуацию, компенсировать убыток, трейдер заключает еще одну сделку, но с удвоенным размером лота. Но, вот незадача, и вторая сделка становится убыточной.

В такой ситуации многие новички на финансовом рынке начинают метаться из стороны в сторону, обращаться к более опытным трейдерам, чтобы те помогли им разобраться в сложившейся ситуации и выйти из просадки. Тем самым новички теряют время, увеличивая свои убытки.

В такой ситуации трейдеру лучше прибегнуть к открытию сделок, чтобы ограничить рост убытков. Локирующая сделка, или замок, дает трейдеру время для анализа, успокоения и принятия решения для дальнейшей нормализации ситуации и компенсации потерь. Он  дает возможность ограничить просадку, дать время для пересмотра рыночной картины и смены тактики. Чтобы лучше понять, как выйти из просадки, предлагаю рассмотреть пример. Торговля ведется по паре евро/доллар, размер депозита составляет 3000 долларов. Трейдер открыл 2 сделки на покупку, которые ушли в минус. Обе сделки были открыты объемом 0,3 лота, убыток по первому ордеру составил 300 долларов, а по второму 150 долларов. Таким образом, у трейдера осталось 2550 долларов для дальнейшего открытия ордеров.

В такой ситуации трейдер может открыть 2 сделки с объемами, аналогичными предыдущим, или 1 сделку объемом 0,6 лота. Если просто закрыть в это время убыточные сделки, то потеря составит 450 долларов, но психологическая нагрузка от убытков не дает ему этого сделать. Новичок  обращается за помощью к кому-то более опытному. Более опытный специалист в такой ситуации порекомендует просто закрыть плавающий убыток, а после этого новой серией сделок восстановить счет, но может также порекомендовать вести параллельную торговлю меньшими объемами.

Новая серия сделок будет отталкиваться от исходной торговой системы, если раньше она давала положительные результаты, или будет строиться на новых подходах. Но теперь работа будет вестись уменьшенными объемами, например, не по 0,3, а по 0,1 лота, и целевые уровни тейк-профита будут скромнее: не по 100 пунктов, а по 30, например. Таким образом, если торговать объемом в 0,1 лота и зарабатывать в сделке по 30 пунктов, то для погашения просадки в 450 долларов, торгуя по паре евро/доллар, нужно совершить 15 прибыльных сделок. Да, в таком случае потребуется больше времени, чем ожидалось раньше, но этим можно пренебречь ради восстановления счета.

Если прибегнуть к методу Мартингейла, то он предполагает открытие противоположного ордера в удвоенном размере. Исходя из данных вышеописанного примера, трейдер должен был зафиксировать убыток в 300 долларов по первой сделке и открыть сделку объемом 0,6 лота, целясь в тейк-профит 100 пунктов. При удачном исходе его прибыль могла составить 600 долларов, а за вычетом предыдущего убытка в 300 долларов чистая прибыль равнялась бы 300 долларам.

Как вы могли заметить, локирование позволяет заморозить потери и дать время для пересмотра своих решений, а Мартингейл позволяет агрессивно, увеличивая риски, компенсировать потери. Но стоит понимать, что при этом увеличивается риск потерять еще больше.

Стоит ли так рисковать, чтобы компенсировать потери, или лучше просто зафиксировать убытки и продолжать торговлю, решать только вам.

Вывод

Вы должны понимать, что просадка является естественной частью торговли. Максимальная просадка — это важный показатель, который оценивает процент пиковых потерь в динамике вашей торговли.

Важно составить план, который будет учитывать просадки по мере их возникновения. Вы должны точно определить, какие позиции должны быть ликвидированы или захеджированы, если по некоторым инструментам возникнут убытки, выходящие за пределы допустимого уровня вашей просадки.

Вам следует избегать торговли валютными парами или активами с высокой степенью корреляции, используя одну и ту же торговую стратегию, поскольку ваша потенциальная просадка может оказаться больше, чем вы ожидаете, если доходность ваших торговых инструментов будет снижаться.

Интересует трейдинг? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.