Дивергенция и Конвергенция в примерах

Дивергенция и Конвергенция в примерах

Коротко. Дивергенция — это расхождение между графиком цены и осциллятором (RSI, MACD, стохастиком): цена обновляет максимум, а индикатор — нет. Конвергенция — зеркальная ситуация на минимумах: цена показывает более низкий минимум, а индикатор — более высокий. Обе указывают на ослабление текущего движения, но сами по себе разворот не гарантируют и требуют подтверждения.

Дивергенция и Конвергенция в примерах. Дивергенцией и конвергенцией в техническом анализе называют ситуацию, когда трендовые линии, проведенные по одноименным экстремумам на графиках цены и осциллятора, демонстрируют расхождение (дивергенцию, от лат. divergo – отклоняться) или схождение (конвергенцию, от лат. converge – сближаться).

Что такое дивергенция

Дивергенция – расхождение графика цены и значений используемого торгового индикатора. Выглядит это следующим образом: в ходе восходящего движения график цены показывает новый максимум, который выше предыдущего, а торговый индикатор при этом показывает максимум, который не превышает предыдущий. Это несоответствие может говорить о том, что “быки” начинают терять силы и дальше наступит нисходящая коррекция или даже разворот.

Классическая дивергенция состоит из двух максимумов цены и двух соответствующих им максимумов значений используемого индикатора. Одним из самых популярных индикаторов для определения дивергенций является MACD (Moving Average Convergence/Divergence).

Классическая дивергенция MACD.

Дивергенция может не ограничиваться только двумя максимумами, если на рынке идет достаточно сильное восходящее движение. Прежде чем наступит нисходящая коррекция или разворот, может сформироваться тройная дивергенция. То есть график цены показывает три последовательно растущих максимума, а индикатор демонстрирует соответственно три последовательно снижающихся максимума.

Тройная дивергенция MACD

Что такое конвергенция

Конвергенция – схождение графика цены и значений индикатора. Выглядит это так: в ходе нисходящего движения график цены показывает новый минимум, который ниже предыдущего, а индикатор при этом показывает минимум, который превышает предыдущий. Индикатор не подтверждает снижение, что может свидетельствовать об ослаблении “медведей”. В дальнейшем это имеет шанс перерасти в восходящую коррекцию или разворот.

Классическая конвергенция состоит из двух минимумов цены и двух соответствующих им минимумов значений индикатора. Это зеркальная по отношению к дивергенции ситуация. Термин дивергенция популярнее, поэтому конвергенцию трейдеры между собой часто называют “бычьей дивергенцией”. Для ее определения тоже подходит индикатор MACD.

Классическая конвергенция MACD.

Конвергенция тоже может ограничиваться двумя минимумами, если на  рынке идет устойчивая нисходящая тенденция. Прежде чем начнется коррекция или разворот, возможно образование тройной конвергенции. То есть на графике цены есть три последовательно снижающихся минимума, а индикатор показывает соответственно три последовательно растущих минимума.

Тройная конвергенция MACD.

Виды дивергенции и конвергенции

Классическая «медвежья» дивергенция образуется во время восходящей тенденции в тех случаях, когда новый максимум ценовой кривой не подтверждается соответствующим движением на графике индикатора. Это верный признак того, что действующий тренд теряет силу и растет вероятность изменений. Этот момент считается оптимальным для открытия сделки на продажу. Также рекомендуется закрыть все свои позиции на покупку. При «бычьем» расхождении аналогичным образом опровергается нисходящее движение цены. На очередной минимум ценового графика осциллятор реагирует отсутствием прогресса. Это означает, что настало время покупать и ликвидировать сделки на продажу.

Различают три основные разновидности классической дивергенции:

• класса “A”,
• класса «B»,
• класса “C”.

Дивергенция “A” считается наиболее качественной. Возникновение расхождения такого типа обычно является предвестником быстрого разворота. “Медвежий” сигнал появляется в случаях, когда одновременно с новым ценовым максимумом индикатор демонстрирует снижение по сравнению с предыдущим пиком. Если на графике цены образуется новый минимум, а очередной экстремум осциллятора выше прошлого, значит, сформировалась конвергенция.

Дивергенция «B» является средней по силе разновидностью сигнала. Она может сигнализировать об ослаблении тренда и его быстрой коррекции. Прежде чем реагировать, рекомендуется дождаться подтверждения со стороны других программ. Впрочем, этого правила стоит придерживаться в отношении сигналов класса «A».

«Медвежья» дивергенция фиксируется, когда цена образует двойную вершину, а новый максимум индикатора оказывается ниже предыдущего. С «бычьим» расхождением все аналогично, только зеркально. Двойная впадина на ценовом графике сопровождается ростом экстремума осциллятора.

Почему этот сигнал менее надежен? В подобной ситуации у цены может оставаться импульсный запас, поэтому не исключено, что она остановилась только ради «отдыха» и скоро продолжит движение в прежнем направлении.

Дивергенция «C» обычно формируется на рынках с высокой волатильностью, поэтому ее рекомендуется игнорировать. В этом случае двойная вершина/дно возникает уже на индикаторе, тогда как цена обновляет очередной экстремум. Это говорит о том, что программа пока не увидела серьезной потери основного импульса.

Скрытая дивергенция и конвергенция – примеры

Помимо классической дивергенции, опытные участники торгов используют еще два вида:

• Скрытая. На графиках рассматриваются противоположные классическому варианту экстремумы. Если на растущем рынке на ценовом графике формируются последовательно растущие минимумы, а на графике осциллятора – последовательно обновляющиеся минимумы, это говорит о скрытой бычьей дивергенции. Аналогично скрытая медвежья дивергенция рассматривается на падающем рынке при последовательно снижающихся максимумах цен и повышающихся максимумах осциллятора.

• Расширенная дивергенция. Во многом напоминает среднюю (тип II). Различие между ними лишь в амплитуде последующих экстремумов (вплоть до полного их отсутствия).

Правила торговли по дивергенции

Если дивергенция идентифицирована: есть как минимум два последовательно восходящих максимума на графике цены и два последовательно нисходящих минимума на индикаторе, то вход можно осуществлять очевидными способами:

1. Вход на следующей свече после второго максимума на графике индикатора.

Имеется в виду следующее:

1. Первый локальный максимум на графике цены и на графике гистограммы MACD.
2. Второй локальный максимум на графике цены и второй локальный максимум на графике MACD, который ниже предыдущего. Свеча, которая совпадает с точкой идентификации дивергенции, является сигнальной, и после ее закрытия можно сразу открывать сделку на продажу.
3. Продажа. Стоп устанавливается над локальным максимумом. Здесь можно сделать примечание. Если рынок, как и при всех стандартных пробоях, действительно собирается отрабатывать дивергенцию, то движение обычно идет интенсивно, без откатов. Тогда целесообразно еще больше сократить риски и поставить стоп не на локальный максимум, а на максимум сигнальной свечи. Также для любителей искать подтверждение входа можно войти на пробое предыдущего локального минимума:

Если вы не можете найти сигнальную свечу на линейных индикаторах типа RSI и стохастика, то настройте в терминале их отображение в виде гистограммы. Также в настройках рекомендуем задать разные цвета. Так гораздо проще визуально определять максимумы и минимумы индикатора, чем если бы он был одноцветным.

Правила торговли по конвергенции

Конвергенции торгуются по тем же правилам, что и дивергенции, но с точностью до наоборот. На примере с гистограммой MACD торговля по конвергенции будет выглядеть так:

На примере выше показан вход на сигнальной свече, то есть на той свече, где появилась точка идентификации конвергенции. Вход осуществляется сразу после закрытия сигнальной свечи, с установкой стоп-лосса на локальном минимуме конвергенции. Дальше в дело вступает управление позицией.

Для особенно осторожных и тех, кто любит подтверждение сигналов, можно входить на пробое локального максимума после формирования конвергенции. Выглядит этот вход так:

Алгоритм так же прост:

1. Ждем появления сигнальной свечи.
2. Ждем формирования локального максимума и его пробоя.
3. Установить стоп можно либо на локальный минимум, либо на минимум пробойной свечи, чтобы еще больше сократить риск потерь, если конвергенция не пойдет в отработку.

Это основные частные случаи определения дивергенций и конвергенций и работы с ними.

Особенности построения дивергенции и конвергенции

• Классически дивергенция/конвергенция должна строиться по индикаторным экстремумам, которые имеют примерное значение 70% для медвежьих и 30% для бычьих. Напомним, что и эти значения будут меняться у разных трейдеров (некоторые, например, пользуются значениями 80% и 20%).
• Любой рынок, включая криптовалютный, – это огромная масса. Поэтому стоит понимать, что конвергенции и дивергенции образуются из-за затухания трендов и инерционных движений цен. А индикатор, в свою очередь, быстрее откликается на изменения на рынке, из-за чего вы и можете увидеть отклонение графиков цен от индикаторов.
• Было бы неплохо, если бы дивергенция и конвергенция обе были сформированы от поддержки/сопротивления вдоль основного тренда, поскольку так будет безопаснее.
• Нужно понимать прямо пропорциональную связь: сила отработки и вероятность выше, когда количество дивергенций, которые накладываются друг на друга (то есть расположены на разных таймфреймах), больше. Это полезно, если вы не хотите получить второе дно, купив на первом. 

Итог

Дивергенция и конвергенция демонстрируют расхождение и схождение графика цены и значений торговых индикаторов. Это неплохие торговые сигналы, которые многие трейдеры используют для открытия или закрытия своих позиций.

Для повышения эффективности рекомендуется применять их в сочетании с инструментами технического анализа. Перед началом реальной торговли следует попрактиковаться на демо-счете.

Источники

• Relative strength index (раздел Divergence) — Wikipedia
• MACD — Wikipedia

Интересуют основы трейдинга? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.