Инструменты

Корреляции и сила валют

Насколько синхронно движутся инструменты и какие валюты сейчас самые сильные. Две позиции с высокой корреляцией — это фактически удвоенный риск одной сделки. Это справочная статистика, а не прогноз.

Сила валют

Среднее изменение валюты против остальных основных валют за выбранный период, по ценам закрытия дневных баров.

День Неделя Месяц

USDДоллар США+0,67%

CADКанадский доллар+0,17%

JPYЯпонская иена+0,08%

EURЕвро−0,05%

CHFШвейцарский франк−0,09%

NZDНовозеландский доллар−0,15%

GBPФунт стерлингов−0,30%

AUDАвстралийский доллар−0,57%

Расчет — среднее движение валюты по всем мажорным парам из хранилища (пар в выборке: 23); восемь валют: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD. Экзотические пары не учтены.

Корреляционная матрица

Коэффициент корреляции Пирсона дневных доходностей, ×100: от −100 (зеркальное движение) до +100 (полностью синхронное). Пустая ячейка — недостаточно общей истории.

Обзор Форекс Крипта Индексы и сырье30 дней 90 дней

Инструмент	XAU	XAG	XPT	XPD	XCU	NAS100	US500	US30	DE30	UK100	JP225	DXY	HK50	AUS200	STOXX50	FR40	WTI	Brent	NatGas
XAU/USD	100	90	78	64	49	35	43	45	41	39	42	−59	31	47	38	32	−26	−22	−1
XAG/USD	90	100	85	72	64	49	54	45	50	44	52	−61	43	50	47	39	−22	−11	−5
XPT/USD	78	85	100	84	58	41	51	51	48	40	39	−60	42	49	44	40	−30	−15	−15
XPD/USD	64	72	84	100	47	42	51	52	52	40	39	−49	39	57	49	44	−29	−13	−19
XCU/USD	49	64	58	47	100	38	42	34	32	25	34	−36	25	27	35	26	−4	−17	−8
NAS100	35	49	41	42	38	100	91	58	56	26	87	−32	43	48	69	53	−34	−27	−9
US500	43	54	51	51	42	91	100	82	68	42	72	−41	45	55	74	66	−46	−42	−10
US30	45	45	51	52	34	58	82	100	72	62	46	−35	29	60	73	73	−57	−57	−11
DE30	41	50	48	52	32	56	68	72	100	75	55	−23	31	59	91	85	−53	−43	−17
UK100	39	44	40	40	25	26	42	62	75	100	28	−21	29	64	71	74	−35	−34	−10
JP225	42	52	39	39	34	87	72	46	55	28	100	−23	31	47	71	55	−33	−27	−7
DXY	−59	−61	−60	−49	−36	−32	−41	−35	−23	−21	−23	100	−42	−42	−22	−23	13	14	0
HK50	31	43	42	39	25	43	45	29	31	29	31	−42	100	42	34	32	−13	−14	−14
AUS200	47	50	49	57	27	48	55	60	59	64	47	−42	42	100	62	64	−43	−45	−14
STOXX50	38	47	44	49	35	69	74	73	91	71	71	−22	34	62	100	92	−50	−46	−15
FR40	32	39	40	44	26	53	66	73	85	74	55	−23	32	64	92	100	−50	−49	−7
WTI	−26	−22	−30	−29	−4	−34	−46	−57	−53	−35	−33	13	−13	−43	−50	−50	100	85	15
Brent	−22	−11	−15	−13	−17	−27	−42	−57	−43	−34	−27	14	−14	−45	−46	−49	85	100	9
NatGas	−1	−5	−15	−19	−8	−9	−10	−11	−17	−10	−7	0	−14	−14	−15	−7	15	9	100

Самые сильные прямые связи

Движутся вместе: две такие позиции в одну сторону дублируют один и тот же риск.

STOXX50 ↔ FR400,92
DE30 ↔ STOXX500,91
NAS100 ↔ US5000,91
XAU/USD ↔ XAG/USD0,90
NAS100 ↔ JP2250,87

Самые сильные обратные связи

Движутся зеркально: лонг по одному и лонг по другому частично гасят друг друга.

XAG/USD ↔ DXY−0,61
XPT/USD ↔ DXY−0,60
XAU/USD ↔ DXY−0,59
US30 ↔ Brent−0,57
US30 ↔ WTI−0,57

Как это посчитано

Корреляция — коэффициент Пирсона дневных логарифмических доходностей (закрытие к закрытию).
Окно — последние 30 или 90 общих торговых дней пары. Если общих дней меньше 60% окна, ячейка не показывается.
Крипта торгуется семь дней в неделю, форекс и индексы — пять, поэтому для каждой пары берется пересечение ее торговых дней.
Сила валюты — среднее движение валюты против семи других основных валют по всем мажорным парам из хранилища.
Источник — собственное хранилище закрытых дневных баров. Статистика обновляется автоматически по мере поступления новых баров.

Корреляции и сила валют — описательная историческая статистика, информационно-образовательный материал. Связи между инструментами меняются со временем и не гарантируются в будущем. Это не инвестиционная рекомендация и не торговый сигнал — решения о сделках ты принимаешь самостоятельно.