Инструменты

Корреляции и сила валют

Насколько синхронно движутся инструменты и какие валюты сейчас самые сильные. Две позиции с высокой корреляцией — это фактически удвоенный риск одной сделки. Это справочная статистика, а не прогноз.

Сила валют

Среднее изменение валюты против остальных основных валют за выбранный период, по ценам закрытия дневных баров.

День Неделя Месяц

USDДоллар США+0,91%

CHFШвейцарский франк+0,31%

CADКанадский доллар−0,08%

JPYЯпонская иена−0,09%

NZDНовозеландский доллар−0,11%

EURЕвро−0,15%

GBPФунт стерлингов−0,45%

AUDАвстралийский доллар−0,53%

Расчет — среднее движение валюты по всем мажорным парам из хранилища (пар в выборке: 23); восемь валют: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD. Экзотические пары не учтены.

Корреляционная матрица

Коэффициент корреляции Пирсона дневных доходностей, ×100: от −100 (зеркальное движение) до +100 (полностью синхронное). Пустая ячейка — недостаточно общей истории.

Обзор Форекс Крипта Индексы и сырье30 дней 90 дней

Инструмент	BTC	ETH	SOL	US500	NAS100	DE30	JP225	DXY	EURUSD	GBPUSD	USDJPY	XAU	XAG	WTI	NatGas
BTC/USDT	100	88	84	39	35	25	23	−47	45	42	−29	53	57	−17	−8
ETH/USDT	88	100	83	44	39	23	28	−54	54	47	−29	55	59	−9	−5
SOL/USDT	84	83	100	44	39	25	25	−43	42	39	−22	52	57	−18	−4
US500	39	44	44	100	91	68	72	−41	38	33	−36	43	54	−46	−10
NAS100	35	39	39	91	100	56	87	−32	31	24	−26	35	49	−34	−9
DE30	25	23	25	68	56	100	55	−23	19	20	−28	41	50	−53	−17
JP225	23	28	25	72	87	55	100	−23	24	19	−16	42	52	−33	−7
DXY	−47	−54	−43	−41	−32	−23	−23	100	−97	−86	65	−59	−61	13	0
EUR/USD	45	54	42	38	31	19	24	−97	100	84	−47	59	61	−9	3
GBP/USD	42	47	39	33	24	20	19	−86	84	100	−40	50	52	−11	−4
USD/JPY	−29	−29	−22	−36	−26	−28	−16	65	−47	−40	100	−32	−31	22	7
XAU/USD	53	55	52	43	35	41	42	−59	59	50	−32	100	90	−26	−1
XAG/USD	57	59	57	54	49	50	52	−61	61	52	−31	90	100	−22	−5
WTI	−17	−9	−18	−46	−34	−53	−33	13	−9	−11	22	−26	−22	100	15
NatGas	−8	−5	−4	−10	−9	−17	−7	0	3	−4	7	−1	−5	15	100

Самые сильные прямые связи

Движутся вместе: две такие позиции в одну сторону дублируют один и тот же риск.

US500 ↔ NAS1000,91
XAU/USD ↔ XAG/USD0,90
BTC/USDT ↔ ETH/USDT0,88
NAS100 ↔ JP2250,87
EUR/USD ↔ GBP/USD0,84

Самые сильные обратные связи

Движутся зеркально: лонг по одному и лонг по другому частично гасят друг друга.

DXY ↔ EUR/USD−0,97
DXY ↔ GBP/USD−0,86
DXY ↔ XAG/USD−0,61
DXY ↔ XAU/USD−0,59
ETH/USDT ↔ DXY−0,54

Как это посчитано

Корреляция — коэффициент Пирсона дневных логарифмических доходностей (закрытие к закрытию).
Окно — последние 30 или 90 общих торговых дней пары. Если общих дней меньше 60% окна, ячейка не показывается.
Крипта торгуется семь дней в неделю, форекс и индексы — пять, поэтому для каждой пары берется пересечение ее торговых дней.
Сила валюты — среднее движение валюты против семи других основных валют по всем мажорным парам из хранилища.
Источник — собственное хранилище закрытых дневных баров. Статистика обновляется автоматически по мере поступления новых баров.

Корреляции и сила валют — описательная историческая статистика, информационно-образовательный материал. Связи между инструментами меняются со временем и не гарантируются в будущем. Это не инвестиционная рекомендация и не торговый сигнал — решения о сделках ты принимаешь самостоятельно.