Просадка в трейдингу

Просадка в трейдингу

Просадка в трейдингу – це зменшення розміру депозиту. Існує кілька типів просадок, включаючи максимальну просадку і тимчасову. Визначення просадки може змінюватись, оскільки існує кілька нюансів у її розрахунку. Наприклад, використання певного часового періоду. Також деякі трейдери вимірюють просадку, ґрунтуючись на використанні конкретної торгової стратегії. Часто новачки плутають просадку зі збитком, але це неправильно. Просадка виникає, коли угоди, що знаходяться в мінусовій зоні депозиту, ще не закриті. Якщо трейдер закриває ці угоди з негативним результатом, тоді просадка перетворюється на збиток.

Що таке просадка в трейдингу?

Просадка в трейдингу це тимчасове зменшення коштів на торговому рахунку в результаті відкриття збиткової угоди. Простіше кажучи, це плаваючий або реальний збиток трейдера, який на графіку зображується падінням лінії прибутковості вниз і оцінюється у відсотках або цифрах щодо депозиту, що існує.

Просадка це точний антонім слову прибуток. Ці два поняття за своєю природою є тимчасовими й змінюються в залежності від напряму ринку. Той трейдер якому вдається передбачити ринок і відкрити угоду в правильному напрямку отримує прибуток, проте «тимчасовий прибуток», бо поки  він не закриє цю угоду, вона буде тимчасовою. Але як тільки він зафіксує свою угоду, «тимчасовий прибуток» стане постійною величиною і гроші перетечуть у постійне значення — баланс, збільшивши його на той відсоток прибутку, який трейдер заробив у результаті успішної  діяльності.

Якщо ж трейдер спрогнозував один напрямок ринку, наприклад вгору, а графік валютної пари пішов вниз, то трейдер отримує тимчасовий збиток (просадку рахунку), за аналогією з написаним вище, якщо він закриває цю угоду, то отримує збиток і баланс (депозит) трейдера зменшується на розмір збитку. Але все може бути інакше у разі, якщо графік після невеликого падіння, як і прогнозував фінансист піде вгору, тоді немає сенсу закривати угоду, оскільки перечекавши просадку рахунку, можна отримати гарний прибуток.

Види просадок в трейдингу

Виділяються такі типи просадок:

• максимальна (maximum);
• абсолютна (absolute);
• відносна (relative);
• фіксована (fixed);
• плаваюча (floating);
• допустима (valid).

Кожен варіант характеризується унікальними властивостями. Торгуючи криптовалютою, деривативами, акціями або валютами на фінансовому ринку, необхідно розрізняти види просадок, щоб використовувати їх з користю та правильно компенсувати збитки.

Максимальна просадка.

Максимальна просадка– це найвищий показник відносної просадки. Однак, іноді рахується просадка не тільки незакритих угод, але і відкритих, що сильно збільшує цей показник. Простіше кажучи робоча просадка може досягати й 20% і 50% і надалі перетворитися на прибуток, а ось на рівень максимальної просадки впливають тільки закриті збиткові угоди.

Припустимо, ваш баланс 10 000 доларів і за 5 угод ви заробили ще 10 000 доларів. Але в першій угоді рахунок опускався до 9 000 доларів, поки ціна не розгорнулася і не пішла у ваш бік. Виходить, що за 5 угод максимальна просадка дорівнює 10%. Це допомагає обчислювати рахунки, які використовують Мартінгейл у своїй торгівлі.

Абсолютна просадка. Абсолютне просадка — це найбільший збиток щодо початкової суми на торговому рахунку. Для розрахунку абсолютної просадки необхідно з початкової суми депозиту відняти найменше значення, до якого опускалася крива дохідності. При цьому неважливі зобов’язання щодо відкритої угоди — важливим є лише остаточний розмір депозиту. Якщо наш депозит 1000 $ і після закриття угоди він став 1100 $ – абсолютна просадка дорівнює нулю. Хоча зобов’язання з угоди доходили, наприклад, до 150 $. Якби ми закрили угоду в цей момент, то просадка склала б ці 150 $.

Відносна просадка. Цей показник є аналогом попереднього, тільки розраховується не у валюті депозиту, а у відсотках. Відносна просадка вважається основним показником, і саме вона використовується для аналізу рахунку. Обчислюється вона стосовно балансу на цей момент.

Фіксована просадка. Фіксована просадка –  це закрита угода трейдера, яка перебувала у збитковому стані в момент ухвалення рішення про закриття позиції. Зафіксована або як її ще називають — фактична просадка негативно впливає на розмір депозиту, зменшуючи його на той відсоток збитку, який було отримано внаслідок закриття угоди.

Плаваюча (робоча) просадка. Плаваюча просадка або як ще її називають робоча просадка виникає моментально при відкритті будь-якої угоди будь-яким трейдером. Це пов’язано з тим, що банки заробляють на обміні курсу валют і нам проходить купувати дорожче, а продавати дешевше. На цій різниці банки, обмінні пункти та брокери заробляють гроші. Різниця між ціною купівлі та ціною продажу називається спред. Наприклад, спред на більшості валютних пар найчастіше становить 2 пункти, це означає, що при відкритті угоди на ринку, вона відкривається автоматично на 2 пункти нижче або вище. Якщо, наприклад, пункт коштує 1 долар, то ми відразу отримуємо тимчасову, поточну просідання у 2$. Для того, щоб вийти з просадки на фінансовому ринку в такій ситуації потрібно, щоб графік подолав 3 пункти у бік відкриття угоди (купівля валюти – графік вгору, продаж валюти – графік вниз).

Плаваюча просадка – це тимчасова, робоча просадка, яка утворилася в результаті відкритих, збиткових угод. В цьому випадку розмір початкового депозиту не змінюється, а ось розмір коштів коливатиметься залежно від напряму ринку.

Допустима просадка. Найкраще розраховувати допустиму величину просадки у відсотках. Досить відносний та індивідуальний параметр, але все ж таки:

• якщо просідання досягає 20% – це цілком прийнятно.
• 20-40% – трохи гірше, але також прийнятно.
• 40% і вище — ризик втрати депозиту дуже великий.

Останній пункт підходить лише для рахунків з агресивною торгівлею. Вище ставки — більший прибуток у разі успіху. Для спокійної стабільної торгівлі краще дотримуватися просадки не більше 10-20% від депозиту.

Як вийти з просадки в трейдингу?

Ось ми й підійшли до тієї частини, заради якої, швидше за все, ви розпочали читання цієї публікації. Просадка рахунку – ситуація цілком природна і повністю виключити її не вдасться. Але її завжди можна оптимізувати та мінімізувати її негативний вплив на торговий рахунок. Зробити це досить просто — необхідно дотримуватися мані-менджменту, контролювати ризики та торгувати системно. У всіх трейдерів є чіткий фінансовий план, сувора система торгівлі, розроблена система ризик- і мані-менеджменту. Тому першим кроком до виходу з просідання і до подальшого системного накопичення капіталу через трейдинг може бути розробка та впровадження всіх вищезгаданих елементів.

Існує закономірність: чим глибша просадка, тим довше з неї доведеться вибиратися. Якщо трейдеру вдалося “злити” 50% рахунки за 2-3 угоди, то відновити первісну суму навряд чи вдасться за такий короткий проміжок часу.

Основні нюанси по виходу з просадки в трейдингу. Припустимо, трейдер відкрив угоду на покупку, а ціна почала знижуватися, у результаті угода пішла в негативну зону. Намагаючись “розрулити” ситуацію, компенсувати збиток, трейдер укладає ще одну угоду, але з подвоєним розміром лота. Але, ось невдача, і друга угода стає збитковою.

У такій ситуації багато новачків на фінансовому ринку починають метатися з боку в бік, звертатися до досвідченіших трейдерів, щоб ті допомогли їм розібратися зі ситуацією, що склалася, і вийти з просадки. Тим самим новачки втрачають час, збільшуючи свої збитки.

У такій ситуації трейдеру краще вдатися до відкриття угод, щоб обмежити зростання збитків. Локуюча угода або замок надає трейдеру час для аналізу, заспокоєння та прийняття рішення для подальшої нормалізації ситуації та компенсації втрат. Він  дає можливість обмежити просадку, дати час для перегляду ринкової картини та зміни тактики. Для того, щоб краще зрозуміти, як вийти з просідання, пропоную розглянути приклад. Торгівля ведеться на парі євро/долар, розмір депозиту становить 3000 доларів. Трейдер відкрив 2 угоди на покупку, що пішли в мінус. Обидві угоди були відкриті розміром 0,3 лота, збиток за першим ордером становив 300 доларів, а за другим 150 доларів. Таким чином, у трейдера залишилося 2550 доларів для подальшого відкриття ордерів.

У такій ситуації трейдер може відкрити 2 угоди з аналогічними обсягами попереднім, або 1 угоду розмірів 0,6 лоти. Якщо просто закрити в цей час збиткові угоди, то втрата становитиме 450 доларів, але психологічне навантаження від збитків не дає йому цього. Початківець  звертається до когось досвідченішого за допомогою. Досвідченіший фахівець у такій ситуації порекомендує просто закрити плаваючий збиток, а після цього новою серією угод відновити рахунок, але може також порекомендувати вести паралельну торгівлю меншими обсягами.

Нова серія угод відштовхуватиметься від початкової торгової системи, якщо раніше вона давала позитивні результати, або будуватиметься на нових підходах. Але тепер робота вестиметься зменшеними обсягами, наприклад, не по 0,3, а по 0,1 лоти, і цільові рівні тейк-профіту будуть скромнішими: не по 100 пунктів, а по 30, наприклад. Таким чином, якщо торгувати обсягом в 0,1 лоти й заробляти в угоді по 30 пунктів, то для погашення просідання в 450 доларів, торгуючи по парі євро/долар треба здійснити 15 прибуткових угод. Так, у такому разі потрібно більше часу, ніж очікувалося раніше, але це можна знехтувати для відновлення рахунку.

Якщо вдатися до методу Мартінґейла, то він передбачає відкриття протилежного ордера в подвоєному розмірі. Виходячи з даних вищеописаного прикладу, трейдер повинен був зафіксувати збиток у 300 доларів за першою угодою та відкрити угоду обсягом 0,6 лоти, цілячись у тейк-профіт 100 пунктів. При вдалому результаті його прибуток міг становити 600 доларів, а з відрахуванням попереднього збитку в 300 доларів, чистий прибуток дорівнював би 300 доларів.

Як ви могли помітити, локування дозволяє заморозити втрати та надати час для перегляду своїх рішень, а Мартінгейл дозволяє агресивно, збільшуючи ризики, компенсувати втрати. Але варто розуміти, що при цьому збільшується ризик втратити ще більше.

Чи варто так ризикувати, щоб компенсувати втрати чи краще просто зафіксувати збитки та продовжувати торги, вирішувати лише вам.

Висновок

Ви повинні розуміти, що просадка є природною частиною торгівлі. Максимальна просадка— це важливий показник, який оцінює відсоток пікових втрат у динаміці вашої торгівлі.

Важливо створити план, який враховуватиме просадки в міру їх виникнення. Ви повинні точно визначити, які позиції повинні бути ліквідовані або хеджовані, якщо деякі інструменти зазнають збитків, що виходять за межі допустимого рівня вашої просадки.

Вам слід уникати торгівлі валютними парами або активами з високим ступенем кореляції, використовуючи ту ж таки торгову стратегію, оскільки ваша потенційна просадка може виявитися більшою, ніж ви очікуєте, якщо дохідність ваших торгових інструментів буде знижуватися.

Цікавить трейдинг? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.