Инструменты

Корреляции и сила валют

Насколько синхронно движутся инструменты и какие валюты сейчас самые сильные. Две позиции с высокой корреляцией — это фактически удвоенный риск одной сделки. Это справочная статистика, а не прогноз.

Сила валют

Среднее изменение валюты против остальных основных валют за выбранный период, по ценам закрытия дневных баров.

День Неделя Месяц

JPYЯпонская иена+2,94%

USDДоллар США+2,19%

CADКанадский доллар+0,19%

AUDАвстралийский доллар−0,21%

CHFШвейцарский франк−0,71%

EURЕвро−1,01%

GBPФунт стерлингов−1,35%

NZDНовозеландский доллар−3,45%

Расчет — среднее движение валюты по всем мажорным парам из хранилища (пар в выборке: 23); восемь валют: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD. Экзотические пары не учтены.

Корреляционная матрица

Коэффициент корреляции Пирсона дневных доходностей, ×100: от −100 (зеркальное движение) до +100 (полностью синхронное). Пустая ячейка — недостаточно общей истории.

Обзор Форекс Крипта Индексы и сырье30 дней 90 дней

Инструмент	EURUSD	GBPUSD	USDJPY	AUDUSD	USDCAD	USDCHF	NZDUSD	EURGBP	EURJPY	GBPJPY	EURCHF	EURAUD	EURCAD	GBPCHF	AUDJPY	CADJPY	CHFJPY	NZDJPY	AUDNZD	GBPAUD	GBPCAD	USDSEK	USDNOK	USDZAR	USDTRY	USDMXN	AUDCAD	AUDCHF	EURNZD	GBPNZD	NZDCAD	NZDCHF
EUR/USD	100	84	−47	72	−73	−86	76	7	14	10	−34	−5	50	−33	15	−10	29	27	−20	−9	34	−87	−72	−70	0	−68	35	−19	−28	−26	46	0
GBP/USD	84	100	−40	66	−60	−75	70	−47	11	28	−34	−12	43	2	17	−9	27	29	−20	15	64	−78	−69	−64	1	−61	37	−11	−34	−2	47	6
USD/JPY	−47	−40	100	−41	40	48	−41	−3	81	77	30	13	−17	27	63	85	60	54	8	13	−11	46	33	41	1	36	−20	11	19	18	−25	3
AUD/USD	72	66	−41	100	−48	−65	74	−4	2	3	−30	−73	42	−23	45	−17	17	31	17	−64	35	−78	−57	−77	2	−78	81	41	−50	−42	59	23
USD/CAD	−73	−60	40	−48	100	66	−56	−6	−3	−1	32	−2	23	30	−2	−14	−19	−16	22	2	22	64	64	40	3	39	15	24	23	25	−5	3
USD/CHF	−86	−75	48	−65	66	100	−72	0	−3	−3	78	10	−38	64	−8	14	−41	−23	24	9	−29	79	59	63	−1	51	−32	43	35	31	−46	21
NZD/USD	76	70	−41	74	−56	−72	100	−7	4	6	−39	−31	37	−28	22	−13	23	55	−54	−25	32	−80	−61	−66	−2	−57	48	1	−84	−73	85	52
EUR/GBP	7	−47	−3	−4	−6	0	−7	100	1	−36	8	13	2	−56	−6	0	−3	−9	5	−42	−64	3	10	4	−1	1	−14	−9	19	−35	−12	−10
EUR/JPY	14	11	81	2	−3	−3	4	1	100	93	11	11	14	8	81	89	87	79	−4	9	10	−5	−10	−1	2	−5	1	0	3	3	3	3
GBP/JPY	10	28	77	3	−1	−3	6	−36	93	100	8	6	13	29	78	83	82	76	−6	25	34	−6	−13	−2	2	−5	7	3	−5	17	7	7
EUR/CHF	−34	−34	30	−30	32	78	−39	8	11	8	100	11	−9	78	3	15	−39	−9	19	6	−11	39	21	29	−2	10	−16	55	28	24	−28	40
EUR/AUD	−5	−12	13	−73	−2	10	−31	13	11	6	11	100	−11	1	−49	15	5	−17	−45	84	−17	26	12	42	−3	45	−82	−77	43	33	−39	−32
EUR/CAD	50	43	−17	42	23	−38	37	2	14	13	−9	−11	100	−9	19	−31	18	19	−1	−10	76	−42	−20	−50	6	−48	63	2	−12	−7	59	4
GBP/CHF	−33	2	27	−23	30	64	−28	−56	8	29	78	1	−9	100	7	12	−31	−2	13	32	31	30	11	22	−1	7	−3	49	9	42	−15	39
AUD/JPY	15	17	63	45	−2	−8	22	−6	81	78	3	−49	19	7	100	69	73	79	23	−42	19	−20	−16	−26	3	−31	50	46	−24	−17	26	21
CAD/JPY	−10	−9	85	−17	−14	14	−13	0	89	83	15	15	−31	12	69	100	76	67	−4	14	−24	14	−1	22	−1	17	−30	−1	8	7	−24	1
CHF/JPY	29	27	60	17	−19	−41	23	−3	87	82	−39	5	18	−31	73	76	100	77	−13	6	15	−24	−19	−15	2	−10	9	−28	−11	−9	16	−17
NZD/JPY	27	29	54	31	−16	−23	55	−9	79	76	−9	−17	19	−2	79	67	77	100	−42	−11	20	−31	−26	−24	−1	−21	28	11	−60	−51	56	50
AUD/NZD	−20	−20	8	17	22	24	−54	5	−4	−6	19	−45	−1	13	23	−4	−13	−42	100	−44	−4	19	17	0	6	−14	29	49	62	55	−51	−48
GBP/AUD	−9	15	13	−64	2	9	−25	−42	9	25	6	84	−10	32	−42	14	6	−11	−44	100	20	22	5	36	−2	40	−66	−64	28	51	−29	−22
GBP/CAD	34	64	−11	35	22	−29	32	−64	10	34	−11	−17	76	31	19	−24	15	20	−4	20	100	−34	−22	−40	5	−38	56	8	−21	18	53	10
USD/SEK	−87	−78	46	−78	64	79	−80	3	−5	−6	39	26	−42	30	−20	14	−24	−31	19	22	−34	100	68	76	−5	68	−43	5	43	34	−56	−15
USD/NOK	−72	−69	33	−57	64	59	−61	10	−10	−13	21	12	−20	11	−16	−1	−19	−26	17	5	−22	68	100	47	6	47	−23	1	28	17	−33	−13
USD/ZAR	−70	−64	41	−77	40	63	−66	4	−1	−2	29	42	−50	22	−26	22	−15	−24	0	36	−40	76	47	100	1	76	−61	−16	38	29	−55	−14
USD/TRY	0	1	1	2	3	−1	−2	−1	2	2	−2	−3	6	−1	3	−1	2	−1	6	−2	5	−5	6	1	100	−12	8	0	−1	0	0	−4
USD/MXN	−68	−61	36	−78	39	51	−57	1	−5	−5	10	45	−48	7	−31	17	−10	−21	−14	40	−38	68	47	76	−12	100	−65	−29	29	24	−45	−16
AUD/CAD	35	37	−20	81	15	−32	48	−14	1	7	−16	−82	63	−3	50	−30	9	28	29	−66	56	−43	−23	−61	8	−65	100	60	−42	−32	65	31
AUD/CHF	−19	−11	11	41	24	43	1	−9	0	3	55	−77	2	49	46	−1	−28	11	49	−64	8	5	1	−16	0	−29	60	100	−18	−13	16	54
EUR/NZD	−28	−34	19	−50	23	35	−84	19	3	−5	28	43	−12	9	−24	8	−11	−60	62	28	−21	43	28	38	−1	29	−42	−18	100	85	−87	−78
GBP/NZD	−26	−2	18	−42	25	31	−73	−35	3	17	24	33	−7	42	−17	7	−9	−51	55	51	18	34	17	29	0	24	−32	−13	85	100	−73	−66
NZD/CAD	46	47	−25	59	−5	−46	85	−12	3	7	−28	−39	59	−15	26	−24	16	56	−51	−29	53	−56	−33	−55	0	−45	65	16	−87	−73	100	64
NZD/CHF	0	6	3	23	3	21	52	−10	3	7	40	−32	4	39	21	1	−17	50	−48	−22	10	−15	−13	−14	−4	−16	31	54	−78	−66	64	100

Самые сильные прямые связи

Движутся вместе: две такие позиции в одну сторону дублируют один и тот же риск.

EUR/JPY ↔ GBP/JPY0,93
EUR/JPY ↔ CAD/JPY0,89
EUR/JPY ↔ CHF/JPY0,87
USD/JPY ↔ CAD/JPY0,85
NZD/USD ↔ NZD/CAD0,85

Самые сильные обратные связи

Движутся зеркально: лонг по одному и лонг по другому частично гасят друг друга.

EUR/NZD ↔ NZD/CAD−0,87
EUR/USD ↔ USD/SEK−0,87
EUR/USD ↔ USD/CHF−0,86
NZD/USD ↔ EUR/NZD−0,84
EUR/AUD ↔ AUD/CAD−0,82

Как это посчитано

Корреляция — коэффициент Пирсона дневных логарифмических доходностей (закрытие к закрытию).
Окно — последние 30 или 90 общих торговых дней пары. Если общих дней меньше 60% окна, ячейка не показывается.
Крипта торгуется семь дней в неделю, форекс и индексы — пять, поэтому для каждой пары берется пересечение ее торговых дней.
Сила валюты — среднее движение валюты против семи других основных валют по всем мажорным парам из хранилища.
Источник — собственное хранилище закрытых дневных баров. Статистика обновляется автоматически по мере поступления новых баров.

Корреляции и сила валют — описательная историческая статистика, информационно-образовательный материал. Связи между инструментами меняются со временем и не гарантируются в будущем. Это не инвестиционная рекомендация и не торговый сигнал — решения о сделках ты принимаешь самостоятельно.