Инструменты

Корреляции и сила валют

Насколько синхронно движутся инструменты и какие валюты сейчас самые сильные. Две позиции с высокой корреляцией — это фактически удвоенный риск одной сделки. Это справочная статистика, а не прогноз.

Сила валют

Среднее изменение валюты против остальных основных валют за выбранный период, по ценам закрытия дневных баров.

День Неделя Месяц

JPYЯпонская иена+2,94%

USDДоллар США+2,19%

CADКанадский доллар+0,19%

AUDАвстралийский доллар−0,21%

CHFШвейцарский франк−0,71%

EURЕвро−1,01%

GBPФунт стерлингов−1,35%

NZDНовозеландский доллар−3,45%

Расчет — среднее движение валюты по всем мажорным парам из хранилища (пар в выборке: 23); восемь валют: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD. Экзотические пары не учтены.

Корреляционная матрица

Коэффициент корреляции Пирсона дневных доходностей, ×100: от −100 (зеркальное движение) до +100 (полностью синхронное). Пустая ячейка — недостаточно общей истории.

Обзор Форекс Крипта Индексы и сырье30 дней 90 дней

Инструмент	EURUSD	GBPUSD	USDJPY	AUDUSD	USDCAD	USDCHF	NZDUSD	EURGBP	EURJPY	GBPJPY	EURCHF	EURAUD	EURCAD	GBPCHF	AUDJPY	CADJPY	CHFJPY	NZDJPY	AUDNZD	GBPAUD	GBPCAD	USDSEK	USDNOK	USDZAR	USDTRY	USDMXN	AUDCAD	AUDCHF	EURNZD	GBPNZD	NZDCAD	NZDCHF
EUR/USD	100	87	−58	74	−83	−86	82	30	−12	−20	−40	2	31	−45	−13	−24	8	2	−27	−15	4	−85	−77	−68	7	−72	−4	−45	−36	−69	35	−16
GBP/USD	87	100	−53	74	−70	−71	81	−20	−13	−7	−29	−13	32	−14	−6	−25	1	8	−26	−2	37	−73	−73	−59	−1	−62	6	−29	−64	−68	45	4
USD/JPY	−58	−53	100	−59	63	52	−48	−13	88	88	28	24	7	28	76	88	68	71	−7	32	14	60	57	50	15	45	−16	14	17	34	−9	11
AUD/USD	74	74	−59	100	−55	−60	76	3	−29	−29	−25	−67	33	−21	7	−42	−15	−3	17	−69	23	−76	−74	−83	−14	−78	69	18	−53	−70	51	13
USD/CAD	−83	−70	63	−55	100	74	−60	−29	28	35	39	−10	27	44	34	19	7	20	18	6	40	73	68	45	−18	48	37	47	22	45	5	25
USD/CHF	−86	−71	52	−60	74	100	−74	−32	14	22	82	−5	−21	79	17	22	−27	−2	32	13	5	81	66	56	−4	50	−7	67	35	66	−33	44
NZD/USD	82	81	−48	76	−60	−74	100	4	−11	−11	−39	−23	40	−33	2	−25	9	28	−51	−26	27	−81	−67	−67	−3	−61	28	−24	−81	−93	77	30
EUR/GBP	30	−20	−13	3	−29	−32	4	100	2	−27	−23	29	0	−63	−14	2	13	−11	−2	−26	−65	−27	−12	−20	16	−23	−21	−41	33	−23	−19	−37
EUR/JPY	−12	−13	88	−29	28	14	−11	2	100	96	11	30	26	8	86	94	88	88	−24	30	19	24	24	22	23	13	−20	−7	1	5	9	5
GBP/JPY	−20	−7	88	−29	35	22	−11	−27	96	100	17	21	25	25	86	90	81	88	−22	36	37	30	27	26	17	18	−16	4	−7	10	14	15
EUR/CHF	−40	−29	28	−25	39	82	−39	−23	11	17	100	−7	−3	90	15	12	−38	−2	27	6	13	49	31	25	1	7	−17	73	25	47	−19	60
EUR/AUD	2	−13	24	−67	−10	−5	−23	29	30	21	−7	100	−15	−18	−24	36	31	8	−54	85	−30	18	24	48	28	36	−86	−71	35	24	−37	−35
EUR/CAD	31	32	7	33	27	−21	40	0	26	25	−3	−15	100	−3	35	−8	26	39	−16	−15	76	−23	−17	−40	−15	−45	52	9	−19	−30	71	19
GBP/CHF	−45	−14	28	−21	44	79	−33	−63	8	25	90	−18	−3	100	18	9	−36	4	23	16	39	51	30	29	−7	16	−6	73	5	46	−7	65
AUD/JPY	−13	−6	76	7	34	17	2	−14	86	86	15	−24	35	18	100	76	72	85	5	−16	36	14	11	−5	8	−7	23	30	−17	−8	29	24
CAD/JPY	−24	−25	88	−42	19	22	−25	2	94	90	12	36	−8	9	76	100	82	77	−19	36	−7	33	31	36	29	29	−34	−10	8	15	−15	−1
CHF/JPY	8	1	68	−15	7	−27	9	13	88	81	−38	31	26	−36	72	82	100	82	−35	25	11	−2	8	8	21	8	−13	−43	−11	−19	18	−24
NZD/JPY	2	8	71	−3	20	−2	28	−11	88	88	−2	8	39	4	85	77	82	100	−48	14	37	0	8	0	15	0	2	−3	−43	−33	52	35
AUD/NZD	−27	−26	−7	17	18	32	−51	−2	−24	−22	27	−54	−16	23	5	−19	−35	−48	100	−53	−11	23	4	−8	−15	−11	40	57	57	53	−49	−28
GBP/AUD	−15	−2	32	−69	6	13	−26	−26	30	36	6	85	−15	16	−16	36	25	14	−53	100	6	34	32	60	20	49	−81	−47	17	36	−26	−13
GBP/CAD	4	37	14	23	40	5	27	−65	19	37	13	−30	76	39	36	−7	11	37	−11	6	100	0	−5	−17	−22	−19	57	36	−39	−11	66	41
USD/SEK	−85	−73	60	−76	73	81	−81	−27	24	30	49	18	−23	51	14	33	−2	0	23	34	0	100	73	72	−10	69	−20	29	44	67	−43	8
USD/NOK	−77	−73	57	−74	68	66	−67	−12	24	27	31	24	−17	30	11	31	8	8	4	32	−5	73	100	60	19	57	−10	15	36	52	−29	5
USD/ZAR	−68	−59	50	−83	45	56	−67	−20	22	26	25	48	−40	29	−5	36	8	0	−8	60	−17	72	60	100	9	74	−41	−5	36	57	−48	−7
USD/TRY	7	−1	15	−14	−18	−4	−3	16	23	17	1	28	−15	−7	8	29	21	15	−15	20	−22	−10	19	9	100	−5	−14	−24	15	15	−16	−11
USD/MXN	−72	−62	45	−78	48	50	−61	−23	13	18	7	36	−45	16	−7	29	8	0	−11	49	−19	69	57	74	−5	100	−35	−3	30	55	−38	−5
AUD/CAD	−4	6	−16	69	37	−7	28	−21	−20	−16	−17	−86	52	−6	23	−34	−13	2	40	−81	57	−20	−10	−41	−14	−35	100	58	−50	−44	63	32
AUD/CHF	−45	−29	14	18	47	67	−24	−41	−7	4	73	−71	9	73	30	−10	−43	−3	57	−47	36	29	15	−5	−24	−3	58	100	−7	16	10	66
EUR/NZD	−36	−64	17	−53	22	35	−81	33	1	−7	25	35	−19	5	−17	8	−11	−43	57	17	−39	44	36	36	15	30	−50	−7	100	84	−85	−60
GBP/NZD	−69	−68	34	−70	45	66	−93	−23	5	10	47	24	−30	46	−8	15	−19	−33	53	36	−11	67	52	57	15	55	−44	16	84	100	−79	−29
NZD/CAD	35	45	−9	51	5	−33	77	−19	9	14	−19	−37	71	−7	29	−15	18	52	−49	−26	66	−43	−29	−48	−16	−38	63	10	−85	−79	100	57
NZD/CHF	−16	4	11	13	25	44	30	−37	5	15	60	−35	19	65	24	−1	−24	35	−28	−13	41	8	5	−7	−11	−5	32	66	−60	−29	57	100

Самые сильные прямые связи

Движутся вместе: две такие позиции в одну сторону дублируют один и тот же риск.

EUR/JPY ↔ GBP/JPY0,96
EUR/JPY ↔ CAD/JPY0,94
GBP/JPY ↔ CAD/JPY0,90
EUR/CHF ↔ GBP/CHF0,90
USD/JPY ↔ CAD/JPY0,88

Самые сильные обратные связи

Движутся зеркально: лонг по одному и лонг по другому частично гасят друг друга.

NZD/USD ↔ GBP/NZD−0,93
EUR/AUD ↔ AUD/CAD−0,86
EUR/USD ↔ USD/CHF−0,86
EUR/NZD ↔ NZD/CAD−0,85
EUR/USD ↔ USD/SEK−0,85

Как это посчитано

Корреляция — коэффициент Пирсона дневных логарифмических доходностей (закрытие к закрытию).
Окно — последние 30 или 90 общих торговых дней пары. Если общих дней меньше 60% окна, ячейка не показывается.
Крипта торгуется семь дней в неделю, форекс и индексы — пять, поэтому для каждой пары берется пересечение ее торговых дней.
Сила валюты — среднее движение валюты против семи других основных валют по всем мажорным парам из хранилища.
Источник — собственное хранилище закрытых дневных баров. Статистика обновляется автоматически по мере поступления новых баров.

Корреляции и сила валют — описательная историческая статистика, информационно-образовательный материал. Связи между инструментами меняются со временем и не гарантируются в будущем. Это не инвестиционная рекомендация и не торговый сигнал — решения о сделках ты принимаешь самостоятельно.